Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Экономико-статистический анализ развития топливно-энергетических отраслей Российской Федерации 9
1.1. Статистический анализ динамики производства в топливно-энергетических отраслях 9
1.2. Характеристика состояния и основных тенденций развития топливно-энергетических отраслей 19
1.3. Анализ основных проблем в развитии топливно-энергетических отраслей и исследование причин их появления 34
Глава 2. Прогнозирование развития топливно-энергетических отраслей с помощью статистических методов 46
2.1. Анализ современных методов статистического прогнозирования и выбор математического обеспечения 46
2.2. Прогнозирование производства важнейших видов продукции топливно-энергетических отраслей 65
2.3. Проведение сезонных корректировок для показателей развития промышленного производства 78
Глава 3. Многомерный статистический анализ деятельности предприятий топливно- энергетических отраслей 95
3.1. Анализ структурных сдвигов в отраслевом распределении численности промышленно- производственного персонала топливно- энергетических отраслей 95
3.2. Многомерный статистический анализ деятельности крупнейших предприятий нефтяной промышленности 108
3.3. Многомерная классификация крупнейших предприятий нефтяной промышленности 119
Заключение 129
Список литературы 134
Приложение 143
- Статистический анализ динамики производства в топливно-энергетических отраслях
- Анализ современных методов статистического прогнозирования и выбор математического обеспечения
- Анализ структурных сдвигов в отраслевом распределении численности промышленно- производственного персонала топливно- энергетических отраслей
Введение к работе
Актуальность темы исследования.
Жизнеспособность российской экономики во многом зависит от состояния и развития топливно- энергетических отраслей промышленности. Они являются важнейшими источниками налоговых поступлений государства, влияют на развитие сопряженных отраслей обрабатывающей промышленности и сферы услуг. Велика социальная значимость топливно- энергетических отраслей, так как бесперебойное снабжение светом и теплом необходимо для жизнеобеспечения населения страны, для сохранения социальной стабильности в обществе.
В 90-е гг. роль топливно- энергетических отраслей промышленности Российской Федерации еще более увеличилась. Глубина падения объемов производства в этих отраслях была существенно ниже, чем в других отраслях промышленности, так как продукция этих отраслей оказалась конкурентоспособной на мировом рынке.
Доля топливно- энергетических отраслей в объеме всего промышленного производства в 2000г. в фактических ценах увеличилась до 29,0%, в сопоставимых ценах составила 26,7%. Велик вклад топливно- энергетических отраслей и в другие общепромышленные показатели. Так, в валовой добавленной стоимости промышленности он составил более 30%, в сальдированном финансовом результате- более 45%.
В настоящее время Российская Федерация занимает по добыче естественного газа 1 место в мире, по добыче нефти- 3 место, по производству электроэнергии- 4 место, по добыче угля- 5 место [82].
В объеме экспорта Российской Федерации удельный вес топливно-энергетических ресурсов в декабре 2000г. составил 48,8%. От экспорта нефти в 2000г. на транзитные валютные счета поступило валютных средств на сумму 20,9 млрд. долларов США, от экспорта нефтепродуктов- 7,1 млрд. долларов США.
При кажущемся внешнем благополучии перед топливно-энергетическими отраслями стоит ряд проблем, связанных с природными факторами (истощение недр), а также с изменением экономических отношений, системы управления. К серьезным проблемам также относятся: нехватка инвестиций, высокая изношенность основных фондов, невысокая производительность труда.
В результате институциональных преобразований в экономике Российской Федерации предприятия из государственной формы собственности перешили в негосударственный сектор. К концу 90-х гг. в объеме продукции в фактически действовавших ценах доля продукции предприятий, находящихся в частной и смешанной форме собственности, составила: в электроэнергетике-более 80%, в топливной промышленности- более 98%. Однако, государство может оказывать влияние на работу предприятий и компаний через ценовую политику, экспортные квоты. Государство также осуществляет регулирование деятельности естественных монополий, которые существуют в отраслях топливной промышленности и электроэнергетики (РАО «ЕЭС», ОАО «Газпром»).
В современных условиях поступательное развитие топливно-энергетических отраслей могут обеспечить лишь высокоэффективные и конкурентоспособные компании. Управление их деятельностью со стороны должно быть достаточно гибким, чтобы позволить компаниям оперативно реагировать на общеэкономическую конъюнктуру и состояние мировых рынков (товарных и инвестиционных). При этом возрастает роль прогнозов и основанной на них упреждающей информации, способствующей принятию научно- обоснованных управленческих решений.
Создание эффективной системы управления на микро-, мезо- и макроуровне должно опираться на статистический анализ и прогнозирование динамики важнейших индикаторов производства, статистическое исследование тенденций и перспектив развития как отдельных предприятий, так и топливно-энергетических отраслей в целом.
Необходимость совершенствования методологии статистического анализа динамики и прогнозирования важнейших показателей развития топливно- энергетических отраслей, сравнительного статистического анализа финансово- хозяйственной деятельности предприятий этой сферы и определяет актуальность темы диссертации.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка и апробация комплексной методики статистического анализа и прогнозирования деятельности предприятий топливно-энергетических отраслей промышленности.
В работе поставлены и решены следующие задачи:
осуществлен экономико- статистический анализ состояния и основных тенденций развития топливно- энергетических отраслей Российской Федерации;
разработана комплексная методика построения поисковых краткосрочных прогнозов производства важнейших видов промышленной продукции исследуемых отраслей на макро- и мезо-уровнях;
усовершенствована и апробирована методика исключения влияния сезонности для временных рядов индексов промышленного производства в целом, по отдельным отраслям и для показателей производства важнейших товаров- представителей;
осуществлен прогноз численности промышленно- производственного персонала в топливно- энергетических отраслях и исследованы структурные сдвиги в ее отраслевом распределении;
предложена методика сравнительного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий на основе многомерных статистических методов (на примере крупнейших нефтяных компаний).
Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются топливно- энергетические отрасли промышленности.
Предметом исследования служит совокупность показателей, характеризующих деятельность предприятий топливно- энергетических отраслей.
Методологической и теоретической основой исследования являются труды ведущих отечественных и зарубежных ученых по статистике, экономике, эконометрике и компьютерной обработке данных, а также методологические материалы Госкомстата России.
Основным статистическим инструментарием исследования послужили многомерные методы корреляционно- регрессионного, факторного и кластерного анализа, методы анализа и прогнозирования динамических рядов.
Для решения поставленных задач диссертационного исследования были применены современные пакеты прикладных программ: «SPSS», «Statistica», «Олимп», «Мезозавр», «X-12-ARIMA», электронные таблицы Excel.
Информационная база исследования состоит из официальных статистических публикаций Госкомстата России, данных периодических экономических изданий.
Научная новизна работы состоит в разработке и совершенствовании методики комплексного статистического анализа состояния и основных тенденций развития топливно- энергетических отраслей промышленности.
Предлагаемый комплексный подход предусматривает исследование деятельности топливно- энергетических отраслей как во временном разрезе (анализ динамики и построение прогнозов важнейших показателей производства), так и в пространственном разрезе (сравнительный анализ финансово- хозяйственной деятельности предприятий нефтяной промышленности).
В диссертации в результате проведенного исследования сформулированы и выносятся на защиту следующие основные положения:
Разработана методика построения поисковых краткосрочных прогнозов производства важнейших видов продукции топливно-энергетических отраслей на российском и региональном уровнях;
Усовершенствована и апробирована методика проведения сезонных корректировок для временных рядов индексов промышленного производства и показателей производства отдельных видов продукции в натуральном выражении;
Предложена методика прогноза численности промышленно-производственного персонала и исследования структурных сдвигов в отраслевом распределении численности промышленно-производственного персонала;
Разработана методика сравнительного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий на основе комплекса многомерных статистических методов (на примере крупнейших нефтяных компаний).
Практическая значимость результатов исследования заключается в анализе и выявлении основных тенденций развития топливно- энергетических отраслей промышленности на микро- и макроуровне.
Разработанные и усовершенствованные методики, а также результаты анализа, могут быть использованы в аналитической работе органов государственной статистики, управленческими органами различных уровней при разработке стратегии развития топливно- энергетических отраслей, руководством предприятий и их деловыми партнерами.
Апробация и реализация работы. Основные положения диссертации были изложены на научно- методологических семенарах кафедры Математической статистики и эконометрики. Теоретические и практические
результаты исследования используются при проведении компьютерных семинарских занятий в МЭСИ по курсу «Статистические методы прогнозирования в экономике». В Госкомстате России апробирована и используется усовершенствованная методика исключения влияния сезонности для индекса промышленного производства.
Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ общим объемом 1,2 п.л.
Статистический анализ динамики производства в топливно-энергетических отраслях
Промышленность Российской Федерации к началу 90-х гг. характеризовалась, при громадных масштабах, низкой эффективностью и непропорциональностью развития. Негативными факторами являлись узкая специализация и, как ее следствие, высокая монополизированность экономики. Жесткая плановая экономика с каждым годом все более усиливала диспропорции в развитии экономики и промышленности. При отсутствии конкурентной борьбы у промышленных предприятий не могли возникать стимулы для улучшения качества продукции и обновления технологической базы производства. Индекс промышленного производства наглядно показывает замедление экономического роста. Так, в 1971- 75гг. рост производства по промышленности в целом составлял 7% в среднем за год, в 1976- 80гг. снизился до 4%, в 1981- 85гг. и в 1986- 90гг. до 3% в среднем за год. В электроэнергетике и топливной промышленности рост производства в среднем за год составлял соответственно в 1971- 75гг. 7 и 6%, в 1976- 80гг.- 5 и 4%, в 1981- 86гг.- 4 и 1%, в 1986- 90гг.- 3 и 0,6% [80], что также показывает замедление роста производства.
Влияние начавшегося реформирования экономики на развитии топливно-энергетических отраслей можно проанализировать на основе динамики промышленного производства и произошедших структурных сдвигов за 1990-2000гг.
К топливно- энергетическим отраслям промышленности относятся электроэнергетика и топливная промышленность, в которой выделяются отрасли: нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, газовая, угольная, торфяная, сланцевая.
При сравнении динамики производства в топливно- энергетических отраслях с общепромышленным индексом заметно, что эти отрасли работали более стабильно и снижение промышленного производства к уровню 1990г. в них было менее резким, чем по промышленности в целом (рис. 1.1).
В 2000г. по сравнению с 1990г. снижение производства в целом по промышленности составило 45,8%, в электроэнергетике- 23,0%, в топливной промышленности- 28,7%.
Динамика промышленного производства в топливно- энергетических отраслях промышленности в 1990-2000гг. (таблица 1 приложения) показывает, что наименьшее снижение объема производства было в газовой (на 7,6%), наибольшее в торфяной и сланцевой промышленности (на 77,8% и 68,1% соответственно). За этот же период снижение производства в угольной промышленности составило 25,5%, в нефтедобывающей- 27,7%, в нефтеперерабатывающей- 34,9%. В 2000г. рост производства к уровню предыдущего года наблюдался во всех топливно- энергетических отраслях, кроме торфяной и сланцевой. Увеличилось производство в топливной промышленности- на 5,0% (в том числе в нефтедобывающей- на 5,9%, газовой- на 4,8%, в угольной- на 4,0%, в нефтеперерабатывающей- на 3,0%), в электроэнергетике- на 1,8%.
В 2000г. промышленное производство вернулось: в электроэнергетике примерно на уровень 1997г., в топливной промышленности в целом и нефтедобывающей, газовой промышленности превысило уровень 1994г., в нефтеперерабатывающей промышленности осталось несколько ниже уровня 1994г., в угольной промышленности оказалось примерно на уровне 1995 г.
В 2000г. объем продукции топливно- энергетических отраслей составил 1192 млрд. рублей, в том числе в электроэнергетике- 374,7 млрд. рублей, в топливной промышленности- 816,8 млрд. рублей (таблица 3 приложения).
Объем производства промышленной продукции в электроэнергетике и отраслях топливной промышленности в действующих ценах в 1995- 2000гг. представлен на рис.1 приложения. Увеличение объема продукции топливной промышленности в последние годы происходит за счет увеличения объема продукции нефтедобывающей промышленности в фактических ценах.
Однако, рост объемов производства в фактически действовавших ценах происходит в большей степени за счет роста самих цен. Проанализируем динамику цен производителей и их соотношение с ценами приобретения.
Цены производителей в топливно- энергетических отраслях промышленности имеют тенденцию к росту (рис. 1.2). В 1999г. по отношению к уровню предыдущего года наибольший рост цен производителей наблюдался в нефтеперерабатывающей промышленности (в 2,3 раза), наименьший- в электроэнергетике (в 1,1 раза). При этом, в нефтедобывающей промышленности цены выросли- в 1,7 раза, в газовой- в 1,2 раза.
Анализ современных методов статистического прогнозирования и выбор математического обеспечения
В реальных исследованиях значения уровней временных рядов разделяют на следующие основные компоненты: трендовую (Т), циклическую (С), сезонную (S) и случайную (Е) составляющие.
Тренд- это основная тенденция развития изучаемого временного ряда, он имеет характер систематической составляющей долговременного действия.
Если во временном ряду существуют колебания с периодичностью более года, то данный ряд имеет циклическую составляющую.
Под сезонной компонентой понимают регулярные колебания, период которых составляет не более одного года. К основным причинам возникновения сезонных колебаний, в первую очередь, можно отнести природно- климатические условия. Это влияние проявляется особенно в сельском хозяйстве, в строительстве, в грузовых перевозках. В топливно-энергетических отраслях производство электроэнергии, теплоэнергии, добыча газа, угля и других видов продукции также сильно зависит от времени года. Кроме того, сезонные колебания могут носить социальный характер и быть связаны, например, с увеличением покупок перед праздничными днями, ростом платежей в конце квартала.
После исключении из временного ряда тренд- циклической и сезонной составляющих остается нерегулярная компонента. Причинами ее возникновения служат воздействия, которые разделяют на два класса:
1) так называемые катастрофические события (наводнения, эпидемии и так далее), они оказывают резкие, внезапные воздействия на временной ряд;
2) случайные колебания, которые являются результатом воздействия большого числа разнообразных факторов, эти факторы оказывают суммарное воздействие на развитие временного ряда.
Различие между аддитивной и мультипликативной связью компонент временного ряда можно увидеть на графике. При аддитивной форме связи амплитуда сезонных колебаний остается примерно постоянной, неизменной с течением времени. При мультипликативной связи амплитуда сезонных колебаний увеличивается (или уменьшаться) с течением времени.
В ходе практических исследований предварительный анализ временных рядов начинается с проведения графического анализа. Иногда уже на этом этапе можно установить наличие или отсутствие во временном ряду тренда и сезонных колебаний, а также определить их характер.
Для определения компонентного состава временных рядов существуют статистические критерии. Для проверки наличия тренда проводится проверка статистических гипотез о случайности временного ряда. Среди методов определения наличия тренда можно выделить: метод Фостера- Стюарта, различные модификации критерия серий, метод сравнения средних [110].
После того, как доказано существование тренда, переходят к выявлению вида тенденции и ее моделированию. К традиционным методам анализа и прогнозирования временных рядов могут быть отнесены процедуры скользящих средних, кривые роста, регрессионные модели и другие.
Для выбранной модели производится расчет параметров, модель проверяется на точность и адекватность изучаемому временному ряду.
В качестве характеристик точности ходе диссертационного исследования были использованы: средняя абсолютная или относительная ошибки, средний квадрат ошибок, средняя квадратическая ошибка прогноза и другие [15, 94].
При проверке адекватности подобранной модели исследуемому временному ряду проверяется случайная компонента. Модель считается адекватной, если остатки обладают свойствами случайности, независимости, отвечают нормальному закону распределения.
Для поверки случайности, то есть того, что изменение случайной величины не связано с изменением времени (в остатках нет тенденции), используются: критерий серий, метод Фостера- Стюарта и другие.
Автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью метода Дарбина- Уотсона, а также при анализе автокорреляционной (АКФ) и частной автокорреляционной (ЧАКФ) функции остатков. Если остатки коррелируют между собой (то есть подобранная модель не полностью отражает динамику), то требуется расширять модель за счет учета дополнительных факторов либо изменить вид модели.
Анализ структурных сдвигов в отраслевом распределении численности промышленно- производственного персонала топливно- энергетических отраслей
Для оперативного управления топливно- энергетическими отраслями и оценки перспектив их развития необходимо уметь прогнозировать данные о численности промышленно- производственного персонала. Методика выбора адекватных моделей и получения прогноза применительно к численности и структуре численности промышленно- производственного персонала (ППП) в топливно- энергетических отраслях имеет важное практическое значение.
Согласно «Плану статистических работ» Госкомстата России предварительные отчетные данные о численности промышленно-производственного персонала за год получаются в конце первого квартала следующего года, а окончательные годовые итоги значительно позже, что связано с технологией сбора и обработки статистической отчетности. В связи с этим проявляется еще больший интерес практиков- руководителей к прогнозным оценкам численности.
В данном разделе были поставлены и решены 3 самостоятельные задачи:
1-Статистический анализ динамики данных о численности промышленно- производственного персонала в топливно- энергетических отраслях Российской Федерации.
2- Построение статистических моделей и прогнозирование численности промышленно- производственного персонала в реальном режиме времени.
3- Прогнозирование структуры численности промышленно-производственного персонала и статистическое оценивание глубины структурных сдвигов.
По методологии Госкомстата России «В списочную численность работников включаются наемные работники, работавшие по трудовому договору (контракту) и выполнявшие постоянную, временную или сезонную работу один день и более, а также работавшие собственники организаций, получавшие заработную плату в данной организации» [42]. К промышленно-производственному персоналу на предприятиях и в организациях относятся работники, занятые по основному виду деятельности «промышленность».
Для расчета среднесписочной численности работников на предприятии суммируется списочная численность работников за каждый календарный день месяца. Полученная сумма делится на число календарных дней в месяце. Для определения среднесписочной численности работников за год суммируется среднесписочная численность работников за все месяцы отчетного года и делится на 12 [42]. Показатели численности промышленно- производственного персонала в годовом режиме разрабатываются Госкомстатом России в форме статистической отчетности №1-Т [6].
Исследуем основные тенденции в динамике численности промышленно-производственного персонала в топливно- энергетических отраслях в 1990-99гг.
В 1999г. численность промышленно- производственного персонала в топливно- энергетических отраслях составила 1,6 млн. чел., что на 20,2% превышает уровень 1990г. Рост численности ППП в топливно- энергетических отраслях в большей степени связан с ростом численности в электроэнергетике (в 1999г. вклад электроэнергетики в численность ППП топливно-энергетических отраслей составил более 50%).
В 1999г., при снижении численности промышленно- производственного персонала в целом по промышленности на 37,7%, она увеличивалась в электроэнергетике на 61,5% по сравнению с 1990г. В топливной промышленности численность увеличивалась до 1993 г., когда она на 10,6% превысила уровень 1990г., затем численность промышленно-производственного персонала отрасли начала снижаться. В 1998г. она оказалась на 0,9%, а в 1999г.- на 8,0% ниже уровня 1990г.
В 1990-99гг. в отраслях топливной промышленности увеличивалась численность 111111 нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой промышленности. Причем, нефтедобывающая промышленность имела самые высокие темпы роста численности среди всех топливно- энергетических отраслей. Снижение численности происходило в угольной, торфяной, сланцевой промышленности.
Снижение численности ППП в целом по топливной промышленности в 1990-99гг. произошло за счет резкого снижения численности 111111 в угольной промышленности, вклад которой в 1999г. составил 38,3%.
При предварительном анализе было доказано существование тренда (тенденции) в рассматриваемых временных рядах (по критерию сравнения средних и методу Фостера- Стюарта).
Для моделирования временных рядов и оценки прогнозных тенденций был использован широкий спектр моделей временных рядов: кривые роста, модели линейного роста (модели Хольта, Брауна), полиномиальные модели, основанные на экспоненциальном сглаживании (порядок полиномов 1, 2), модель ARIMA.
