Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Экономическая система и риск: общие закономерности и причинно-следственные взаимосвязи 8
1.1. Понятие экономического риска (объективная и субъективная сущность) 8
1.2. Источники и факторы экономического риска в условиях переходной экономики 46
1.3 Концептуальная модель классификации экономических рисков ... 60
Глава 2. Системный подход и управление экономическими рисками 74
2.1. Концепция управления рисками в экономике 74
2.2. Классификация методов управления экономическим риском 89
Заключение 106
Список использованной литературы 110
Приложения - 122
- Понятие экономического риска (объективная и субъективная сущность)
- Источники и факторы экономического риска в условиях переходной экономики
- Концепция управления рисками в экономике
- Классификация методов управления экономическим риском
Введение к работе
Актуальность темы исследования определяется тем, что экономический риск является движущим источником, одним из побудительных мотивов экономического развития. В экономике не существует такой деятельности, которая полностью бы исключала риск.
Введение принципа свободного взаимодействия рыночных субъектов, обеспечение здоровой рыночной конкуренции неизбежно повышают неопределенность и экономический риск. В этих условиях чрезвычайно трудно выбирать оптимальные решения и предвидеть их последствия в сфере бизнеса. Поэтому экономический риск в системе рыночных отношений представляется объективно необходимой категорией, которая требует совершенствования теории и практики экономического анализа. В условиях рынка задачи анализа значительно расширяются, так как конкуренция заставляет экономических агентов активнее изучать информацию с целью предотвращения возможных ошибок при совершении рискованных операций. Чтобы разумно использовать законьї рынка, а не быть его жертвой, совершенствоваться в рыночной системе, пользуясь ее преимуществами, необходимо улучшать традиционные формы и разрабатывать новые методики и приемы анализа составляющих процесса воспроизводства. Одной из таких форм и является анализ экономического риска. Поэтому экономический риск рассматривается не только в узко - категориальном смысле этого явления, а как объединяющий в себе риски, обусловленные всеми составляющими процесса воспроизводства.
Под термином «экономический риск» подразумевается система экономических отношений, связанная с минимизацией неопределенности в ситуации выбора, в процессе которого имеется возможность оценить вероятности достижения желаемого результата (добавочной прибыли), неудачи и отклонения от
цели, содержащиеся в выбранных альтернативах.
В условиях отечественной смешанной экономики экономический риск носит специфический характер, обусловленный незрелостью рыночных отношений f сохранением отдельных элементов командно-административной системы, нарастанием трансформационного кризиса. Эти обстоятельства затрудняют и делают рискованными практически любые позитивные действия, связанные с целевым сосредоточением ресурсов для создания конкурирующих производств.
. В процессе экономической деятельности экономический риск воспринимается как совокупность определенных неблагоприятных и положительных последствий, которые могут наступить после реализации выбранных решений. В связи с этим становится очевидным, что для получения ожидаемых результатов экономическим риском необходимо управлять.
Однако, такое управление не получило еще должного распространения в России.. Требуется научно-теоретическое осмысление и практическая реализация системы мер по формированию механизма управления экономическим риском. Особого внимания при этом заслуживают изучение возможностей выбора варианта риска на основе научного анализа процессов, происходящих в экономике; управленческая технология разработки риск-решений и устранения отрицательных последствий экономического риска.
В складывающейся практике управления экономическим риском далеко не полностью учитывается мировой опыт защиты субъектов рыночных отношений в ситуациях неопределенности. Пока в российских условиях проблема экономического риска является заботой лишь самих экономических агентов. Функции государства в этой сфере мало эффективны. Между тем современная практика демонстрирует крайнюю актуальность данных вопросов.
Степень научной разработанности проблемы. Экономические аспекты категории риска в отечественной экономической литературе рассматриваются в
работах В. А. Абчука, А. П. Альгина, И. Р. Балабанова, М. С. Баканова, Ю.Н. Воропаева, П.Г. Грабового, М. В.Лапусты, В.С Мюсийчука, П. Н. Половинкина, В.В. Полякова, Н.Ю. Рогова, Н. В.Соколинской, Е.Б. Телегиной, А. П.Турусиной, В. С.Чернова.
Но как показано в диссертации, полученные результаты этих исследований носят фрагментарный характер, отсутствует комплексный подход , авторы ограничиваются, в основном, рассмотрением одного из видов экономического риска. Хотя, разумеется, в их работах содержатся и позитивные моменты как в общей оценке экономического риска, так и в анализе методов снижения риска.
В зарубежной экономической литературе сама проблема экономического риска разработана значительно шире и глубже, и это исторически объяснимо: экономический риск здесь имеет многолетнюю историю. В диссертации использованы работы У. Андерсона, У. Арсура, Дж. К. Гилбрейта, Э. Дж. Доллана, Ф. Найта, Дж. Росса, Ф. Хейне. Некоторые направления анализа экономического риска, врядли могут быть в 'чистом виде применимы к России, где существуют совершенно иные социальжьэкономические условия.
Все это позволило, используя в диссертационной работе накопленные различными экономическими школами знания и собранный ими практический материал, осуществить самостоятельное исследование экономического риска, соединив его с анализом концепции управления риском.
Основная цель исследования состоит в разработке сущности понятия «экономический риск» и определении концепции управления им.
Эта общая цель достигается решением следующих конкретных задач: ь осуществлено теоретическое обобщение отечественного и зарубежного опыта исследования экономического риска, как экономической категории; 4* исследованы закономерности и принципы функционирования экономического риска в условиях переходной экономики;
4' дан комплексный анализ источников и факторов экономического риска;
систематизированы и структурированы виды экономического риска;
і выявлены аспекты применимости процесса управления к экономическому
риску. і- рассмотрены конкретные методы управления последствиями экономического риска.
Предметом исследования выступает экономический риск и его влияние на экономическую систему.
Объектом исследования является процесс управления данным риском.
Методологическими и теоретическими основами настоящего исследования послужили общенаучные принципы системности и развития, сочетание абстрактно-теоретического анализа с конкретно-историческим, что позволило раскрыть и проанализировать особенности экономического риска, а так же выявить наиболее существенные взаимосвязи и переплетения таких понятий как риск и неопределенность ,риск и прибыль, риск и потери, довести анализ до возможности практической реализации его результатов.
Методологический принцип, используемый в работе, заключается в стремлении рассмотреть исследуемый объект с различных сторон и на этой основе раскрыть основные выводы, чтобы обеспечить достаточный уровень доказательности, сочетая при этом макро и микро подход и строя структуру исследования на принципах системного подхода..
Новые научные результаты, полученные автором в ходе исследования, состоят в следующем:
С использованием системного подхода осуществлен процесс обоснования экономического риска как экономической категории с позиции трех его характеристик: субстанции, формы, величины;
Выявлены и проанализированы основные тенденции, закономерности и
специфические черты становления и развития понятия экономического риск в условиях смешанной экономики;
Определены внешние и внутренние факторы , влияющие на уровень экономического риска;
Проанализирована и ранжирована система видов экономического риска;
Дополнена и уточнена концепция формирования механизма управления экономическим риском и отражены пути ее реализации;
Разработан алгоритм конкретных методов и норм защиты от экономического риска.
Практическая значимость исследования. Сформулированные в диссертации положения имеют практическое значение для дальнейшего углубленного исследования закономерностей и особенностей экономического риска , присущих нынешнему этапу развития российской экономики. Выводы сделанные в диссертационной работе, имеют практическую значимость как с точки зрения понимания специфики и значения для экономики страны экономического риска, так и с точки зрения, определения возможных путей его регулирования. Система рассмотренных положений, и их корректировка на макроэкономические факторы позволяет сформулировать оптимальный подход к анализу экономического риска, который соответствует необходимым критериям экономической оценки. Материалы диссертации могут быть применены в преподавании ряда тем по курсу экономической теории, а также спецкурсов, связанных с изучением основ предпринимательства.
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации излагались на международной научно-методической конференции, посвященной 100-летию ТПУ, " Формирование трудовой и предпринимательской ориентации в условиях переходной экономики " ( 1997г. ), на международной научноной конференции, посвященной 100-летию эютлкического огоразования |
в Сибири, " Развитие экономической науки и образования в Сибири " ( 1998г. ), на научно-практической конференции ТПУ в г. Юрге ( 1998г. ), на международной научно-практической конференции, " Человек, рынок, образование на рубеже XXI века", ( 1999г.), на научных семинарах кафедры экономики ТПУ.
Логика и структура работы. Логика и цель исследования определяют структуру диссертации. Она состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, приложений.
Понятие экономического риска (объективная и субъективная сущность)
Понятием «риск» пользуются многие конкретные общественные и естественные науки. Риск, таким образом, является междисциплинарным объектом исследования. Специфика развития современного общества, делает не только возможным, но и необходимым проведения экономического исследования понятия «риск». Тому способствует ситуация усиления риска, связанного с масштабными социальными преобразования в процессе перехода общества в качественно новое состояние. Преобразование российской экономики в рыночную - это «езда в незнакомое», со своими скрытыми нюансами, неожиданностями, непредсказуемыми ситуациями. Путь неизведанными тропами всегда таит в себе элемент неопределенности, опасности, возможности тех или иных отклонений от сформулированных первоначально целей. Именно в этом смысле переход России к рынку сопряжен с экономическим риском. В переходном периоде приходится решать уравнения со многими неизвестными. При этом, как и в любом новом деле, неизбежны ошибки, издержки ускоренного решения крупномасштабных задач развития экономики. Экономический риск в ходе перехода к рыночной экономике возникает потому, что он не запрограммирован в деталях от начала и до конца. Это развивающийся процесс с острыми внутренними противоречиями. Поэтому реализация принятых решений подвержена действию объективно существующей и принципиально неустранимой неопределенности. То или иное проявление неопределенности может задержать наступление событий, изменить их содержание или количественную оценку, либо вызвать нежелательное развитие событий (НРС), как предвидимое, так и неожиданное (см. рис. 1 в Приложений). В результате выбранная цель, ради достижения которой принимаются решения, не будет достигнута.
Процесс движения России к качественно новому типу экономической системы, предполагает необходимость проявлять инициативу, предприимчивость, а, следовательно, идти на обоснованный, разумный риск.
Если в условиях централизованно управляемой экономики издержки не оправдавшей себя экономической деятельности предприятия традиционно брало на себя государство, то в рыночной экономике они ложатся на непосредственного субъекта хозяйствования.
Эти обстоятельства позволяют признать, тот факт, что эффективное, обоснованное управление экономической сферой в современных условиях не может реализоваться без признания (не только в теории, а главным образом в практике) альтернативности, неоднозначности и многовариантности возможных путей развития российской экономики и обязательного учета существующих и возникающих при этом элементах экономического риска и неопределенности. Таким образом, экономический риск объективно становится органической частью экономической политики государства. Настало время разработать соответствующее новой ситуации понятие «экономического риска», изучить причины его возникновения и методы предупреждения возможных негативных последствий, ввести в повседневную практику анализ экономического риска.
До сих пор редко обращалось внимание на весьма примечательную особенность нынешней российской экономики - высокий уровень риска, сопряженный с высоким уровнем неопределенности условий и результатов практически всех видов экономической деятельности, с высокой «вязкостью» экономической среды. «Вязкость» экономической среды означает, что для перемещения в этой среде достаточных для организации экономической деятельности ресурсов требовалось приложение значительных, иногда непомер ных усилий. В отличие от западной экономической среды, где создание или резкое увеличение спроса на какой-либо вид товаров или услуг немедленно приводит к заполнению соответствующей рыночной «ниши», в наших условиях это заполнение происходит крайне медленно. Основные причины этого следующие: недостаточная скорость и широта распространения информации о соз давшемся дефиците; неправильная интерпретация полученной информации; неадекватная реакция на информацию; отсутствие мобильности при перемещении капитала и других ресурсов в другую сферу; трудность преодоления бюрократических препятствий на пути перемещения ресурсов; низкий и средний уровень деловой энергии и инновационной мобиль -ности предпринимателей; не высокий уровень притязаний большей части населения и психологическая неготовность приложить существенные усилия для их реализации; общий дефицит всех видов ресурсов; традиционно низкий уровень организованности и дисциплинированности как в государственном, так и муниципальных аппаратах.
Источники и факторы экономического риска в условиях переходной экономики
Важное теоретическое и практическое значение имеет анализ вопроса о причинах и условиях, детерминирующих существование экономического риска.
Причинами экономического риска следует считать события, которые не входят в круг планируемых, потенциально могут осуществляться и в этом случае оказать отклоняющее воздействие на ход реализации экономического замысла. Результатом проявления причин экономического риска будет нежелательное развитие событий, последствия которых приведут к отклонению от поставленной цели. К таким событиям относятся как те, которые можно было предугадать, как и те, которые предвидеть не представлялось возможным. Объективное существование экономического риска обуславливает вероятностная сущность многих экономических процессов, многовариантность материальных отношений, в которые вступают субъекты экономической жизни. Функционирование и развитие сложных систем основываются на статистических вероятностных законах. Это предопределяет невозможность однозначного предвидения наступления предполагаемого результата (например, предсказание путей развития конкретного экономического явления).
Течение экономических процессов невозможно зафиксировать в константах, подобно скорости света или ускорению свободно падающего тела. Вероятностный характер экономических процессов связан с диалектикой необходимости и случайности. Необходимость (как объективная тенденция) проявляет себя в случайных событиях. Именно в этом смысле можно говорить о том, что случайность играет значительную роль в экономической жизни. В связи с этим может происходить, в силу наличия множества непредвиденных, случайных, субъективных обстоятельств, различные отклонения от ожидаемого результата. Эти особенности не позволяют управлять экономикой как жестко детерминированной системой.
Итак, вероятностная структура экономической среды, в которую постоянно погружен хозяйствующий субъект, наличие элементов случайности в экономической сфере, многовариантность, присущая большинству экономических явлений, порождают такой феномен, как экономический риск.
Существование экономического риска непосредственно связано с наличием неопределенности, которая одновременно является и субстанцией экономического риска и коренной причиной его возникновения. Например, невозможно предсказать точное число покупателей, которые приобретут товар данного вида. Оно всегда будет неопределенным. Но, тем не менее, необходимо принимать решение о количестве выпускаемого товара, который затем реализуется на данном рынке.
Стихийность экономических процессов так же является одним из источников экономического риска. Стихийность связана, например, с наличием повседневных межличностных отношений, которые оказывают заметное и далеко не всегда предсказуемое влияние на сферу экономической деятельности.
Риск возникает из-за наличия в экономической жизни противоречивости интересов. Например, как показывают исследования, разные группы работников фирм, участвующих в инновационном процессе, могут занимать разные, иногда противоречивые позиции по отношению к своей роли в нем -позиции инициативы или содействия, бездействия или противодействия.
Как правило, позицию инициативы занимают по преимуществу разработчики; позицию содействия - проектировщики, организаторы, пользователи. И, наконец, изготовители часто оказывают противодействие, так как перестройка технических и других процессов, требуемая нововведением, не всегда достаточным образом обеспечивается организационными мероприятиями, не подкрепляется соответствующими экономическими стимулами. Особое значение учет противодействующих тенденций приобретает в условиях перехода общества в качественно новое состояние, кардинальных перемен экономической жизни. Наличие противодействующих и противоборствующих тенденций в экономическом развитии вносит в экономическую деятельность элементы риска.
Существование экономического риска связано также с неполнотой, недостаточностью информации, с ограниченностью человека в сборе и переработке информации, с постоянной изменчивостью информации о многих экономических явлениях. Процесс принятия решений предполагает наличие достаточно полной и правильной информации. Однако на практике такая информация часто бывает разнородной и разнокачественной, неполной или искаженной.
Выделяют два класса источников информационной неопределенности - ее избыток и дефицит. Дефицит информации может порождаться недостоверностью информации, ее противоречивостью, искажением, невозможностью оценить. Избыток информации порождается большим объемом информации. Информация может быть неопределенной в отношении к цели, в этом случае говорят о прагматической неопределенности, а также неопределенной в отношении того смысла и значения, которые приобретает информация для решения своих задач и выполнения действия. Еще одним случаем информационной неопределенности является временная неопределенность - неопределенность временного интервала и неопределенность времени сигнала - характеристик появления и продолжительности информационных потоков.
Подобного рода ситуации создают реальные предпосылки для широкого распространения в экономической жизни метода «проб и ошибок», который нередко напоминает «блуждание в потемках».
Концепция управления рисками в экономике
Эффективное управление экономикой в современных условиях невозможно без применения специальных методов управления экономическим риском. В переходный период социально-экономического развития России число и разнообразие факторов экономического риска, ослабляющих условия стабильности, возрастают, поэтому функция управления экономическим риском приобретает всё большую роль и становится одним из важнейших условий обеспечения экономической безопасности.
Отметим интересный парадокс. Давно известны выражения типа: "Кто не рискует, тот не выигрывает (или не пьет шампанское)", "Риск - благородное дело", "Без риска нет бизнеса", "Предприниматель всегда рискует" и т.п. Расхожим стало мнение, что "серьезных начинаний без риска не бывает" и "большой риск - большая выгода" и др. С другой стороны, выражения "рискованный шаг", "Рискованное мероприятие" содержат явный оттенок неодобрения. Широкой популярностью пользуются рекомендации и указания "избегать" риска", "сводить риск к минимуму" и т.п. Как справедливо замечено, если верно, что "риск - благородное дело", то зачем же это "хорошее дело сводить к минимуму"?
Многие менеджеры не склонны к риску и не будут рисковать, если нет надежной гарантии солидной прибыли Хозяйственные руководители, добивающиеся стабильного успеха и высоких экономических результатов предприятий, часто избегают заведомо рискованных, авантюристических проектов и предпочитают надежные осмотрительные решения, т.е. предпочитают действовать наверняка.
Попробуем разобраться в этом противоречии. Как правило, использование новой, оригинальной, не апробированной идеи (технический замысел, конструкция, технология и коммерческая схема, хозяйственная инициатива и т.п.) сопряжено с высоким уровнем риска. Это естественно, ибо за новизной всегда стоят неопределенные условия, неведомые препятствия и события. Могут возникнуть неожиданные технические проблемы, покупателям, возможно, не понравится товар, может измениться конъюнктура соответствующего сектора рынка и т.п.
Однако, подвергая выдвинутую идею рациональному критическому разбору, можно, по-видимому, предусмотреть меры по нейтрализации или по смягчению нежелательных проявлений тех или иных факторов риска. При этом, очевидно, изменяется информированность лица, принимающего решения, а следовательно, и степень неопределенности ситуации принятия решения.
Во многих практических ситуациях для подкрепления надежности "рискованного" предложения бывает достаточно сформировать некоторые резервы (финансовые или материальные), застраховать сделку либо предусмотреть другие действия на случай возникновения нежелательного хода событий. Сравнение оценки возможного выигрыша за вычетом расходов на подстраховочные мероприятия в случае удачи (получение запланированного предложенным решением результата) - с одной стороны, и оценки возможного ущерба - с другой, может привести к существенному изменению мнения относительно "рискованности" предполагаемого решения.
Таким образом, разрешение этого парадокса, по-видимому, состоит в том, чтобы различить две разновременные оценки уровней экономического риска: оценку "стартового риска" - в идее, замысле, предложении, и "финального" - в уже принятом решении, (в котором учтены подстраховочные меры, резервные и опасные варианты и т.п.)
Приведенные рассуждения позволяют сделать некоторые предварительные выводы. Во-первых, экономический риск - это не статический неизменный, а управляемый параметр, на его уровень можно и нужно оказывать воздействие. Во-вторых, такое воздействие можно оказывать на "познанный", проанализированный риск, для чего его необходимо оценить: выявить и идентифицировать факторы экономического рынка, проанализировать последствия их проявления и т.д. В-третьих, рассматривая экономический риск, полезно различать "стартовый" риск (начальный уровень экономического риска) или риск замысла, первоначальной идеи проекта или варианта стратегии, и "финальный" риск (финальный уровень экономического риска), оценка которого произведена - для выбранной стратегии, принятого варианта проекта, намеченного к осуществлению мероприятия и т.п. - после проведения необходимых исследований экономического риска и разработки нейтрализующих мероприятий.
Следовательно, высокий уровень исходного экономического риска априорно не должен служить основанием для отказа от принятия решения. Детальный анализ экономического риска и разработка мероприятий, уменьшающих его отрицательные последствия до приемлемого уровня, как правило, позволяют затевать высоко рискованные мероприятия, фактически рискуя настолько малым, насколько это приемлемо или допустимо для субъекта экономической деятельности. Таким образом, эти рассуждения приводят к "концепции приемлемого риска"
Классификация методов управления экономическим риском
Эффективность управления экономическим риском во многом зависит от того, какие методы используются для реализации намеченных целей. Очевидно, методом управления экономическим риском можно считать способ воздействия на источники, факторы экономического риска с целью их минимизации или же нейтрализации.
Методы управления экономическим риском могут быть классифицированы следующим образом: административные, экономические, социально-психологические и др. Такое деление методов в известной мере условно, так как абсолютно четко обособить каждый из них не представляется возможным: они взаимопроникают друг в друга и имеют немало общих черт. В то же время присущие им различия в способах воздействия на объекты управления риском позволяют рассматривать каждый из них в отдельности.
Особую остроту проблема методов управления экономическим риском приобретает в обстановке перехода к рыночной экономике, многообразия источников риска, нестабильности условий. Важным здесь является переход от преимущественно административных к преимущественно экономи ческим методам управления экономическим риском. Вместе с тем, деятельность по управлению риском не возможна без разумного применения административных методов, которые нередко называют организационно-административными или организационно-распорядительными. С их помощью формируются основные системы управления в сфере бизнеса в виде устойчивых связей и отношений, положений, предусматривающих права и ответственность подразделений аппарата управления, его работников.
Административные методы управления экономическим риском реализуются путем прямого воздействия. Такое воздействие может осуществляться через административные положения, правила, нормативы и другие документы, организационно регламентирующие деятельность экономического агента. Формы и масштабы применения административных методов управления экономическим риском определяются задачами конкретной сделки, уровнем организации производства и т.д.
Потребность в экономических методах управления экономическим риском закономерно и существенно возрастает, поскольку в условиях развития рыночной экономики с помощью директивного воздействия не всегда возможно и разумно решать сложную совокупность задач.
Экономические методы управления экономическим риском занимают доминирующее положение в рыночной экономике. Сущность их заключается в том, чтобы путем косвенного воздействия на источники и факторы экономического риска с помощью цен, оплаты труда, кредита, прибыли, налогов и других экономических рычагов создавать эффективный механизм защиты от экономического риска. Тем самым, экономические методы основываются на использовании мотивации и стимулов, предусматривающих заинтересованность и ответственность управленческих работников за последствия принимаемых решений и побуждающих их к осуществлению поставленных задач без неоправданных потерь.
Административные и экономические методы управления риском имеют наряду с характерными отличиями и много общего. В практике управления они дополняют друг друга. Важно подчеркнуть, что административные риск-решения - это не просто некие директивы, а решения, обоснованные с точки зрения их экономической целесообразности.
Что касается непосредственно экономических методов управления риском, то их особенности и достоинства можно свести к следующим:
они базируются на некоторых общих правилах поведения, дающих возможность маневрирования ресурсами, тогда как административные - характеризуются четкой структурой, не позволяющей осуществлять гибкое управления экономическим риском;
оказывают на экономического агента косвенное воздействие посредством системы отношений, учитывающих интересы экономического агента; административные методы по своей природе не способны столь полно и непосредственно ориентироваться на экономические интересы объектов управления;
непременно предполагают самостоятельность экономического агента при одновременном возложении на него ответственности за принимаемые риск-решения и их последствия. Административные методы предполагают значительную долю ответственности вышестоящих органов, принимающих решения.
В реальных экономических ситуациях, в условиях действия разнообразных факторов экономического риска могут использоваться конкретные различные способы снижения финального уровня экономического риска, воздействующие на те или иные стороны деятельности экономического агента. Многообразие применяемых методов управления риском в общем виде можно разделить на четыре типа (рис.5): методы уклонения от риска; методы локализации риска; методы диссипации риска; методы компенсации риска.
Каждый метод, в свою очередь, представляет собой совокупность некоторых мер (инструментов) - конкретных организационных, технических, финансовых, правовых и иных действий и мероприятий, осуществляемых участниками экономической деятельности с целью управления экономическим риском.
