Введение к работе
На сегодняшний день существует класс трудно формализуемых управленческих решений, связанных с идентификацией субъекта в условиях скрытой сущности. Под термином «скрытая сущность» подразумеваются особые свойства субъекта, достоверность которых неочевидна (например, личностные свойства индивида, его склонности к определенным поступкам, его соответствие сложившейся ситуации и т.п.). Эти и аналогичные им стороны субъекта, как правило, не лежат на поверхности и в то же время они в определенных ситуациях весьма важны для принятия управленческих решений.
Актуальность темы
Задачи идентификации субъектов в условиях скрытой сущности приобретают особое значение, когда субъектом является социально значимый индивид (клиент банка, руководитель учреждения, клиент телекоммуникационной компании и т.д.).
Задачи идентификации скрытой сущности многочисленны: они могут принадлежать разным предметным областям, например: кредитование; оценка лояльности и оттока клиентов телекоммуникационной компании; соответствие должности; определение диагноза болезни по набору признаков (симптомов) и др.
В каждой из таких областей виды скрытой сущности должны быть оценены не только качественно, но и количественно. Формирование такой оценки обычно связывают с вероятностной мерой, что определяет наличие реальных рисков ошибочной идентификации субъекта. Насколько конкретный субъект соответствует его имиджу, реальный ли это имидж или мнимый - ответ на эти вопросы имеет важное, а иногда чрезвычайно важное значение.
Принципиальное отличие классической идентификации от оценки скрытой сущности заключается в том, что скрытую сущность нельзя отождествлять с «помехой» или «шумом». В этом смысле категориальный анализ основывается на свойствах субъекта, использующих прецеденты, кредитные истории, аналоги, которые в совокупности формируют достоверный имидж объекта. Формирование такого имиджа базируется на байесовских вероятностях, учитывающих конкретные сведения и факты.
На основании работ, посвященных байесовскому подходу к оценке скрытой сущности (С.Козловский, Д.П. Ветров, Д.А. Кропотов, А.А. Салмин, С.А.Шумский, M.Tipping, С.Н. Гудман, Б.Финетти, Ф.Рамсей) можно сделать вывод, что во многих отношениях этот подход не имеет альтернатив.
В диссертационной работе рассматривается управленческая задача - принятие решения о выдачи кредита клиенту банка (физическому лицу), с помощью оценки его кредитоспособности (кредитный ско-ринг).
Проведенный анализ работ, посвященных скорингу (А.П. Ковалев, Т. Петренко, А. Меленкин и др.), и использование существующих программ для оценки кредитоспособности таких разработчиков как Base Group Labs (Deductor), Credit Scoring Solution, dm - Score и др., позволил выявить, что основным методом, который лежит в их основе, является метод коэффициентов, при использовании которого велика возможность ошибки.
В отличие от них, категориальный анализ как методология формирования оценки скрытой сущности, развиваемая в диссертации, базируется на проверке гипотез, использующих прецеденты, кредитные истории, аналоги и индивидуальные характеристики (ИХ), которые составляют таблицу «Свойства и категории» субъекта.
Таким образом, актуальность диссертационной работы обусловлена необходимостью разработки метода и решения задачи оценки кредитоспособности физического лица в условиях скрытой сущности с помощью новых эффективных алгоритмов с высокой степенью достоверности.
Результаты исследования соответствуют пунктам 4 - «Разработка методов и алгоритмов решения задач управления и принятия решений в социальных и экономических системах», 5 - «Разработка специального математического и программного обеспечения систем управления и принятия решений в социальных и экономических системах», 10 - «Разработка методов и алгоритмов интеллектуальной поддержки принятия управленческих решений в экономических и социальных системах» паспорта научной специальности 05.13.10 - Управление в социальных и экономических системах.
Объект исследования.
В диссертационной работе в качестве объекта исследования рассматривается модель социально значимого субъекта - заемщика банка.
Предмет исследования.
В качестве предмета исследования рассматривается алгоритм выявления скрытой сущности, формирующий оценку кредитоспособности физического лица - заемщика банка.
Цель работы и задачи исследования
Целью диссертационной работы является разработка методики, алгоритма и программы идентификации субъекта в процессе принятия управленческого решения о выдаче кредита заемщику банка.
В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе были решены задачи:
Анализ существующих методов, средств и программ идентификации оценки кредитоспособности физических лиц.
Создание БД субъектов «Свойства и категории», для категориального анализа.
Разработка модели и алгоритма идентификации скрытой сущности субъекта - интеллектуальной поддержки принятия решения о выдаче кредита субъекту.
Разработка программы для ЭВМ, моделирующей процесс принятия управленческого решения для задачи - оценки кредитоспособности физического лица.
Проведение моделирования, основанного на разработанных алгоритмах и реальных данных о заемщиках регионального банка
Формирование выводов об эффективности идентификации субъекта.
Методы исследования.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследований: методы теории вероятности, прикладной статистики, обработки экспериментальных данных.
Научная новизна работы определяется тем, что в ней:
Разработана методика категориального анализа в условиях скрытой сущности, основанная на проверке гипотез, использующих прецеденты, кредитные истории, аналоги и индивидуальные характеристики (ИХ), которые в совокупности формируют достоверный имидж субъекта и составляют БД «Свойства и категории».
Разработана модель расчета апостериорной вероятности на основе байесовского подхода, с учетом свойств и категорий качества субъекта - заемщика банка.
Разработана статистическая и фактографическая БД для оценки кредитоспособности физического лица заемщика банка.
Создано программное обеспечение, реализующее алгоритмы категориального анализа для идентификации и оценки кредитоспособности.
На защиту выносятся:
1. Разработанные метод и алгоритм идентификации субъекта -заемщика банка в условиях скрытой сущности.
Разработанная и протестированная на реальных данных модель идентификации субъекта, реализованная в виде программы для ЭВМ, которая моделирует процесс принятия решения для прикладной задачи - банковского кредитования физических лиц.
Разработанное, протестированное и апробированное программное обеспечение для решения задачи - оценки кредитоспособности физического лица.
Практическая значимость.
Предложенный алгоритм идентификации субъекта в условиях скрытой сущности может быть использован для решения прикладных задач идентификации. Разработанный математический метод и реализующее его программное обеспечение может использоваться при разработке и модернизации существующих систем оценки кредитоспособности физических лиц.
Результаты диссертационной работы апробированы и внедрены в работе филиала «Газпромбанк» (ОАО) в г. Самаре, приняты к внедрению в нескольких региональных банках, что подтверждается соответствующими актами и официальными письмами.
Кроме того, результаты работы используются в учебном процессе ГОУ ВПО ПГУТИ.
Апробация работы. Основные разработки и результаты исследований докладывались и обсуждались на III, IV Самарской региональной НПК ученых и педагогов - практиков (Самара, 2005 , 2006); Самарской региональной НПК СИПКРО (Самара, 2006); V, VI, VII, VIII Международной НТК «Информационно - вычислительные технологии и их приложения» (Пенза, 2006, 2007, 2008); IX Международной конференции «EVA 2006 Москва» (Москва, 2006); X Международной НМК вузов и факультетов телекоммуникаций (Москва, 2008); VII Международной НПК «Макро - экономические проблемы современного общества (федеральный и региональный аспекты)» (Пенза, 2008); XIV Международной открытой научной конференции «Современные проблемы информатизации в экономике и обеспечении безопасности» (Воронеж, 2009); XVI, XVII, XVIII Российской научной конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (Самара, 2009, 2010, 2011); XI, XII Международной конференции «Проблемы управления и моделирования в сложных системах» (Самара, 2009, 2010); Международной НПК «Социально - экономические аспекты развития современного государства» (Саратов, 2010).
Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 17 печатных работ, в том числе 10 статей, 3 из которых опубликованы в журналах центральной печати, рекомендованных ВАК, 6 материалов
докладов на конференциях; издано 1 учебное пособие; получено 1 свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ.
Структура и объем работы. Диссертационная работа включает в себя введение, четыре главы основного материала, заключение, библиографический список из 140 наименований, приложения. Работа содержит 140 страниц машинописного текста.
