Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Анализ проблемы информационной поддержки при управлении операционными кассами банка 12
1.1. Анализ факторов, определяющих эффективность управления ОК 12
1.1.1. Общие сведения об организации работы ОК 12
1.1.2. Анализ управления ОК 19
1.2. Взаимосвязь оказываемых услуг, затрат и методов обслуживания клиентов 29
1.3. Анализ методов и систем, применяемых для информационной поддержки принятия управленческих решений 34
1.4. Постановка задачи на исследование 38
Выводы по 1-й главе 41
ГЛАВА 2. Разработка концепции управления ок 43
2.1. Определение требований к модели деятельности ОК 43
2.2. Модель формирования прибыли ОК 45
2.3. Анализ факторов, влияющих на формирование затрат 48
2.4. Учет доходов и затрат по операциям ОК 53
2.5. Управление ОК при возникновении нештатных ситуаций 60
Выводы по 2-й главе 62
ГЛАВА 3. Формализация задач ппр при управлении операционными кассами 64
3.1. Выявление динамики изменения числа клиентов ОК 64
3.1.1. Анализ привлекательности ОК с точки зрения клиента 64
3.1.2. Алгоритм оценки привлекательности ОК для клиентов 67
3.1.3. Определение числа клиентов по видам операций 70
3.2. Прогнозирование параметров операций ОК 74
3.2.1. Прогнозирование остатков по вкладам 74
3.2.2. Алгоритм прогнозирования параметров операций ОК 76
3.3. Определение достаточной суммы аванса денег в ОК 81
3.3.1. Задача определения оптимального аванса 81
3.3.2. Алгоритм определения потребности ОК в наличности 84
3.4. Оптимизация количества и структуры операционно-кассовых работников с позиции оказываемых услуг и квалификации 89
3.4.1. Анализ проблемы управления персоналом 89
3.4.2. Функционирование ОК как системы массового обслуживания 93
3.4.3. Алгоритмы управления ОК как СМО 96
Выводы по 3-й главе 102
ГЛАВА 4. Экспериментальные исследования работоспособности алгоритмов ппр при управлении ок 104
4.1. Методика экспериментальных исследований при взаимодействии ЛПР с системой ППР 104
4.2. Особенности реализации программного обеспечения 106
4.3. Результаты экспериментальных исследований 110
4.4. Рекомендации к использованию методики ППР на основании предлагаемых моделей и алгоритмов 114
Выводы по 4-ой главе 116
Заключение 117
Список литературы
- Взаимосвязь оказываемых услуг, затрат и методов обслуживания клиентов
- Анализ факторов, влияющих на формирование затрат
- Анализ привлекательности ОК с точки зрения клиента
- Особенности реализации программного обеспечения
Введение к работе
В условиях рыночной экономики возникает постоянная конкуренция между банками, что отражается на привлечении дополнительного числа клиентов из других банков, предоставлении им набора различных услуг, качестве и времени обслуживания и т.п. Причем каждый банк стремится найти такие управленческие решения, которые обеспечили бы ему успешное развитие в конкурентной борьбе за получение большей прибыли от оказываемых услуг, привлечение большего числа потенциальных клиентов в ближайшей перспективе.
Основную долю финансовых услуг банки оказывают через сеть операционных касс (ОК), которыми осуществляются операции по привлечению денежных средств, покупке и продаже ценных бумаг и валюты, выдачи наличности, расчетно-кассовому обслуживанию организаций и т.п. Для обеспечения эффективной работы банка необходимо обоснованное принятие решений об организации обслуживания клиентов в зависимости от их числа, потребности в услугах, способах автоматизации процесса обслуживания, временных затрат, числа работников.
В настоящее время в исследованиях достаточно много внимания уделяется вопросам эффективного управления коммерческим банком с учетом развития автоматизированных банковских систем (АБС). Широко используются информационные технологии в области автоматизации обслуживания физических и юридических лиц (в том числе проведение кредитных и депозитных операций), бухгалтерского учета в банках и др. В то же время, остается ряд важных задач, слабо проработанных как в теоретическом, так и в практическом плане. К ним относятся вопросы моделирования развития банка, создания систем поддержки принятия управленческих решений, анализа эффективности банковской деятельности. Существующие стандарты бухгалтерского учета в банках построены по отраслевому принципу и не ориентированы на использование методов
управленческого учета в разрезе видов операций по подразделениям банка. Это означает, что применяемые модели и алгоритмы учета банковских издержек не позволяют выделять факторы, определяющие размер дохода и оценить эффективность управления процессом его формирования. Во многих банках отсутствует целостная автоматизированная система учета и управления затратами на содержание служб банка по видам деятельности. Недостаточная проработанность вышеперечисленных аспектов состоит еще и в том, что в большинстве исследований анализируется работа банка в целом, без рассмотрения деятельности каждого подразделения в отдельности.
Разработкой моделей в области информационной поддержки принятия управленческих решений в банковской сфере занимаются многие российские и зарубежные ученые (А.Д. Шеремет, Н.Н. Моисеев, Ю.С. Масленченков, А.И. Екушев, М.А. Поморина, И.А. Киселева, П.В. Конюховский, Кох Тимоти У., Пол X. Аллен, Таха Хэмди А. и др.).
В зарубежной практике для анализа деятельности подразделений чаще всего используются методы операционно-стоимостного анализа (ОСА). Известны два основных направления ОСА. Расчет фактической себестоимости операций для определения уровня прибыльности, применяется для операций, в выполнении которых участвуют разные подразделения банка. При анализе операции разбиваются на фазы (по количеству участвующих подразделений) и по каждому подразделению ведется учет затраченного времени и ресурсов на операцию. Данный метод является наиболее точным, но и самым трудоемким, так как требует хронометража каждого действия. Второе направление заключается в расчете прибыли и затрат «центров прибыли» и «центров затрат». Для каждой услуги определяется центр прибыли (непосредственное участие в оказании услуги) и один центр затрат (косвенное участие). Оба подхода нашли свое отражение в деятельности крупнейших мировых банков, но характеризуются высокой сложностью настройки существующих программно-аппаратных реализаций,
О быстрой степенью устаревания, сложностью адаптации к изменяющийся
структуре организации и неоднозначностью получаемых результатов.
Для анализа эффективности работы операционных касс (ОК) используются ряд зарубежных программных продуктов. Разработки российских компаний ограничены уровнем банка в целом и анализом статей баланса. Известны также универсальные пакеты структурного моделирования (например, THLINK), но они имеют существенные ограничения и требуют хорошего знания изучаемой области.
Существующая практика решения задач управления деятельностью ОК в большинстве случаев сводится к простому рассмотрению отчетности кассы на предмет количества проведенных операций и сумм за период, анализу допущенных нарушений, административным мерам в рамках общей стратегии развития банка, подражанию деятельности конкурентов, что приводит к невыявленным потерям и недополучению части возможной прибыли.
Поэтому актуальными являются вопросы разработки теоретических основ информационной поддержки процессов управления и анализа эффективности работы операционных касс банка.
Цель и задачи исследования
Разработка математических моделей и алгоритмов поддержки принятия управленческих решений при организации работы операционных касс банка.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Разработка структуры информационной системы анализа и оценки эффективности работы операционной кассы.
Разработка модели и алгоритма оценки привлекательности операционной кассы с позиций клиентов с целью выработки управленческих решений.
Разработка алгоритма прогнозирования потребности ОК в денежной наличности с целью планирования распределения ресурсов банка.
4. Разработка математической модели и алгоритма определения
предпочтительной структуры обслуживания клиентов, учитывающей разнородность элементов обслуживания.
Создание программного обеспечения для поддержки принятия решений при управлении организацией работы операционных касс.
Разработка методики экспериментальных исследований для оценки эффективности предлагаемых моделей и алгоритмов поддержки принятия решений и использования созданной информационной системы.
Методы исследования
При выполнении работы использованы методы системного анализа, линейного программирования, теории вероятностей и математической статистики, теории графов, систем массового обслуживания, теории управления запасами и методология структурного анализа и проектирования.
На защиту выносится
Структура информационной системы анализа и оценки эффективности работы операционной кассы.
Модель и алгоритм оценки привлекательности операционной кассы с позиций клиентов на основе методов линейного программирования и теории графов.
Двухэтапный алгоритм прогнозирования потребности операционной кассы в денежной наличности с эвристическими правилами обработки, основанный на анализе статистики и методах теории управления запасами.
Модель и алгоритм выбора предпочтительной структуры обслуживания клиентов ОК при известной статистике оказания услуг клиентам на основе теории массового обслуживания.
Структура программного обеспечения, реализующего поддержку принятия решений при управлении организацией работы операционных касс.
Методика экспериментальных исследований для оценки эффективности предлагаемых моделей и алгоритмов поддержки принятия решений и использования созданной информационной системы.
Научная новизна
Предложенная структура информационной системы анализа и оценки эффективности работы ОК включает комплексную поддержку принятия решений при осуществлении управления с использованием единой базы данных, содержащей набор накопленных параметров для повышения быстродействия и учитывает особенности функционирования ОК, распределенный характер работы и различие требований к системе.
Впервые определение привлекательности ОК для клиентов банка, сведено к последовательному решению задач линейного программирования на таких подмножествах множества допустимых исходов инвестирования, для которых сумма вероятностей исходов больше заданной величины.
Разработан двухэтапный алгоритм прогнозирования потребности ОК в денежной наличности, основанный на известных способах обработки статистики поступления и расхода денежных средств, отличающийся механизмом коррекции прогнозируемой величины аванса, включающим анализ дополнительной информации о ситуации в регионе и набор эвристических правил ее обработки, что позволяет повысить точность предсказания необходимого количества денег.
Предложены новая модель и алгоритм обслуживания клиентов, основанные на теории массового обслуживания, отличающиеся учетом видов заявок, времени их поступления, приоритетом обслуживания, что позволяет увеличить пропускную способность ОК и принимать управляющими банка обоснованные решения о числе и квалификации работников и количестве электронных автоматов.
Практическая значимость
1. Программное обеспечение «Анализ эффективности работы операционной кассы», разработанное на основе предложенных моделей и алгоритмов, позволяет:
- определять достаточный размер аванса наличных денежных средств, и тем самым уменьшить число не обслуженных клиентов и снизить сумму
о неиспользованной наличности;
оперативно определять необходимое число кабин обслуживания клиентов и совокупность услуг, предоставляемых ОК;
улучшить экономические показатели работы операционной кассы.
Методика экспериментальных исследований для оценки эффективности предлагаемых моделей и алгоритмов поддержки принятия решений и использования созданной информационной системы позволяет определить достоверность результатов исследования.
Использование результатов работы для подготовки специалистов по дисциплинам «Информационные технологии в экономике» и « Банковское дело».
Программное обеспечение: «Проблемно-ориентированная система оптимального инвестиционного планирования с использованием методов стохастического программирования», зарегистрировано в РосПатенте, свид. №2001610499.
Разработанный программный продукт «Анализ эффективности работы операционной кассы» находится в опытной эксплуатации в Башкирском отделении Сберегательного банка РФ. Результаты работы используются в Министерстве финансов Республики Башкортостан при формировании процедур принятия решений по управлению финансовой системой.
Связь исследования с научными программами
Исследования выполнялись в рамках программы «Модели системного анализа деятельности предприятий РБ с целью их реформирования на новой экономической и технологической основе», в рамках исследований по федеральной целевой программе «Интеграция науки и высшего образования Российской Федерации на 2002-2006 гг.» по проекту П0039 «Фундаментальные исследования и новые технологии проектирования сложных технических систем» и частично поддержаны грантом РФФИ 03-07-90242 «Интернет-комплекс поддержки выполнения проектов
10 фундаментальных исследований сложных систем с применением
интеллектуальных технологий на базе экспертных систем» (2003-2005 гг.).
Апробация работы и публикации
Результаты работы докладывались и обсуждались на следующих научных конференциях и семинарах: Международной молодежной научно-практической конференции «Computer Science and Information Technologies (CSIT)» (Уфа, 2000 и 2001), Международной научной конференции «XXVII Гагаринские чтения» (Москва, 2001), Всероссийской молодежной научной конференции «VI Королевские чтения» (Самара, 2001). Разработанный программный продукт находится в опытной эксплуатации в Башкирском отделении Сберегательного банка РФ.
Основные результаты исследований опубликованы в 11 научных работах, в том числе в 5 статьях и в 5 трудах конференций.
Объем и структура работы
Работа состоит из введения, 4 глав, заключения, библиографии; содержит 115 страниц текста, 24 рисунка и 10 таблиц.
В работе приняты следующие сокращения:
АБС - автоматизированная банковская система
БД - база данных
BOO - валютно-обменные операции
КБ - коммерческий банк
ЛП - линейное программирование
ЛПР - лицо, принимающее решения
НСИ — нормативно-справочная информация
ОК - операционная касса
ОКР - операционно-кассовые работники
ОСА - операционно-стоимостной анализ
ПО - программное обеспечение
ППР - поддержка принятия решений
РКЦ- расчетно-кассовый центр
СБ - Сберегательный банк
СМО - система массового обслуживания
СУБД - система управления базами данных
ЦБ РФ - Центральный банк Российской Федерации
Взаимосвязь оказываемых услуг, затрат и методов обслуживания клиентов
Как видно из таблицы 1.2., существует множество видов банковских услуг. Выделим некоторые группы банковских операций выполняемых ОК, существенно отличающихся по своей природе [51]: - депозитные операции (привлечение денежных средств клиентов); - размещение средств (ссудные операции); - платежи в пользу субъектов экономики; - операции с пластиковыми карточками; - валютные операции; - услуги по хранению ценных бумаг и ценностей; - расчетно-кассовое обслуживание; - операции с векселями и другими ценными бумагами; - продажа лотерейных бумаг, телефонных карточек и прочих ценностей.
Часть вышеперечисленных услуг является прирегативой управления КБ или его региональных филиалов, что обусловлено большим уровнем ответственности, необходимостью высокой квалификации сотрудников, вовлечением большого их числа из-за высокой сложности. К данной группе относится: предоставление крупных кредитов, доверительное управление пакетами ценных бумаг, прием депозитов на крупные суммы с особыми условиями, учет «чужих» векселей и др.
С точки зрения клиентов, для каждой услуги можно выделить свойство услуги, например скорость, точность, безопасность и конфиденциальность. Для объективной оценки доли каждой из ОК рассматриваемого банка на рынке, перспектив ее расширения, в первую очередь необходимо проанализировать предпочтения клиентов и их взгляды на ценность предоставляемых ОК услуг.
Из теории маркетинга известно множество методов анализа мнений потенциальных клиентов. Остановимся на двух немаловажных факторах: эластичность цен на услуги (таблица 1.4) и важность характеристик услуг для клиентов.
Необходимо уточнить, что для различных услуг их характеристики имеют различные значения. К примеру, в работе [58] рассматривается важность свойств услуг, предоставляемых клиентам посредством банкоматов, представленная в таблице 1.5.
Определение сильных и слабых сторон предоставляемых ОК услуг позволяет провести сравнительный анализ услуг конкурентов, и на основании полученных данных а также данных о структуре затрат и себестоимости услуг, принимать решения о пересмотре ценовых тарифов. Дальнейшими действиями после анализа предпочтений клиентов и значимых для них характеристик предлагаемых банковских продуктов, становятся действия по определению доли каждой ОК и всего банка в совокупном объеме банковских услуг, предоставляемых на данной территории. Количественной характеристикой емкости рынка, выступает общий объем оказания услуг на рассматриваемой территории [66]: Vm =2 V(, (1-5) где: У, - оборот по услуге /-й финансовой организации, / = 1, N. Доля финансовой организации на рынке услуг определяется по формуле: Д = V/Vm.
Развитие современных технологий и ужесточение конкуренции приводит к возникновению нового уровня структуры затрат банков, дополняющего существующие затраты вместо того, чтобы исключить их [58] (рис.1.6.). Наиболее широкое распространение получили такие области, как предоставление услуг с использованием пластиковых карточек, обслуживание расчетных счетов по системе клиент-банк, участие в биржевых торгах чрез терминалы доступа, постоянно развивается область предоставления услуг через электронные сети. Данные шаги направлены, прежде всего, на приближение услуги к клиенту. Рассмотрим в этой связи использование банкоматов. Гибкий интерфейс, представленный на рис.1.7., позволил с их помощью не только выдавать наличные деньги, но и предоставлять значительный набор других услуг, в том числе осуществлять переводы денежных средств.
Анализ факторов, влияющих на формирование затрат
Работа ОК характеризуется целым рядом затрат, непосредственно не связанных с объемом проводимых операций: - затраты на помещения и оборудование (амортизационные отчисления, арендная плата, страхование) - расходы на персонал (заработная плата, расходы на обучение, на командировки, на малоценные и быстроизнашивающиеся предметы для каждого работника и т.д.) - расходы на коммунальные услуги, электричество связь; - расходы на сопровождение (сопровождение оборудования и ПО); - затраты на охрану, почту, инкассацию; - расходы на рекламу.
По данным зарубежных исследований [58] неоперационные затраты составляют значительную часть в общих расходах операционных касс и в значительной мере состоят из затрат на административные процедуры.
Методы определения себестоимости операций предполагают пропорционально распределять величину вышеперечисленных расходов по операциям. Для удобства анализа будем рассматривать величину неоперационных затрат за один рабочий день: где: N3 - число неоперационных затрат; HP, - сумма неоперационных затрат /-го вида, Дн(НР1) - количество рабочих дней, по которым распределяются затраты /-го вида.
В данной группе затрат относительно постоянными являются затраты на аренду помещений, затраты на амортизацию, на охрану, на коммунальные услуги и электричество. Расходы на персонал зависят от выбранной стратегии банка по управлению кадрами. Также можно выделить в отдельную группу затраты на сопровождение оборудования, на расходные материалы, расходы на рекламу. Одним из предпочтительных способов определения объема затрат, является учет доли непроцентных расходов в себестоимости каждого вида операций исходя из времени занятости работников ОК: НРк=Шнп=1кЧ , (2.6) ho где: lk - количество операций к-то вида за день, к = \,m; Qun - доля неоперационных расходов, приходящаяся на одну операцию к-то вида; tk среднее время, затраченное работниками на к-ю операцию, t-io - время затраченное на обслуживание клиентов всеми работниками ОК.
Существующие в зарубежной практике подходы к анализу рентабельности ОК основываются на экономической целесообразности. Основные из них следующие [57]:
1) Анализ центров ответственности и центров получения прибыли.
Анализ центров ответственности предполагает деление организации на управленческие единицы (например, на основе существующей структуры) и закрепление за данными центрами связанной с их деятельностью совокупности затрат. Недостатком этого подхода является невозможность оценить причины возникновения данных затрат (рентабельность центров нельзя увеличить, так как затраты не обязательно определяются деятельностью руководства центров).
В отличии от анализа центров ответственности, анализ центров прибыли предполагает взгляд на организацию с позиции подразделений. На каждое подразделение записывается приносимая им прибыль, осуществленные затраты, а также доля затрат за используемые им производственные фонды и производительные силы (оборудование, сооружения, персонал и т.д.)
Возникает следующее несоответствие: некоторые подразделения только распределяют средства (кредитный отдел), а некоторые - только привлекают (отдел вкладов и депозитов). Данное несовпадение можно сравнить с крупным озером: с одной стороны в него втекают реки, и их объем зависит от осадков, потребления воды людьми, других причин, а с другой стороны - вода испаряется, и интенсивность испарения зависит от влажности, температуры и т.п. И может случиться, что вода будет сильно прибывать и затапливать окружающие территории, а может и сильно убывать, что приведет к высыханию прибрежных растений. Существует несколько способов сбалансировать данное несоответствие: - определение доходов путем сравнения получаемых процентов по кредитам и выдаваемых процентов по вкладам с среднерыночной ставкой предоставления денежных средств; - вычисление средневзвешенной ставки по размещенным и привлеченным средствам; - все обязательства суммируются на текущий момент времени и высчитывается средняя ставка привлечения средств; - обязательства и основные активы подразделяются на эквивалентные с позиций срока действия или условий доходности.
Каждый из перечисленных способов имеет преимущества и недостатки. С точки зрения анализа ОК наиболее показательно использовать среднерыночную ставку привлечения средств по соответствующим срокам. 2) Анализ прибыльности продуктов.
За основу берется не подразделение (или направление деятельности), а конкретный вид услуги. Данный анализ позволяет выявить предпочтения клиентов. Все затраты кроме накладных расходов (расходы на руководство, на отдел учета и аудита) распределяются равномерно по оказываемым услугам.
Анализ привлекательности ОК с точки зрения клиента
Прежде чем перейти к задаче определения достаточной суммы аванса и выбора наилучшей структуры обслуживания, отметим, что данные задачи, в перспективе, требуют знания будущих параметров операций ОК. Для анализа большое значение имеет как количество, так и суммы операций в разрезе их видов. Разделение по видам позволяет рассматривать стратегические аспекты при принятии управленческих решений в масштабах всего банка.
В типичных российских ОК можно выделить: - операции по вкладам; - прием коммунальных платежей; - операции с пластиковыми карточками; - расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц; - валютно-обменные операции; - операции с ценными бумагами; - прочие операции.
Разобьем статистические данные по операциям ОК на вышеперечисленные группы и будем рассматривать их в отдельности, с учетом известных из практики зависимостей.
В рамках анализа будем считать, что клиенты по своей природе проявляют стабильное поведение в вопросах получения тех банковских услуг, потребность в которых проявляется с определенной периодичностью (оплата коммунальных услуг, получение заработной платы со счета, платежи по кредитам и др.).
Рассмотрим операции привлечения денежных средств. Разделим привлеченные средства по их сущности и отношению к ним клиентов на:
1. Срочные вклады. Открываются на определенных условиях и имеют фиксированный срок. Выполняют большей частью функцию накопления денежных средств: клиенты в большинстве своем не расходуют с данных вкладов крупных сумм до окончания срока. В работе будем использовать длительность сроков, применяемую ЦБ РФ [10]: - депозиты до востребования; - до 3-х месяцев; - от 91 до 180 дней; - от 181 дней до 1 года; - от 1 года до 3 лет - свыше 3 лет
2. Зарплатные, пенсионные и приравниваемые к ним вклады. Характеризуются тем, что начисление средств происходит с определенной периодичностью, а расход - через непродолжительное время после зачисления.
3. Счета, открытые для оплаты услуг (в том числе, счета пластиковых карт). После пополнения остатка счета, производится постепенное расходование средств, до достижения минимума.
4. Условно забытые вклады. После окончания срока вклада клиент в течение длительного времени не приходит за вкладом.
Данное разделение привлеченных средств позволяет, как определить реальные сроки хранения средств и среднюю процентную ставку, так и выяснить закономерности в проведении расходных и приходных операций. В свою очередь, определение средних остатков на счетах происходит исходя из реальной длительности их хранения, соответствующий алгоритм предложен 7N в работе [59], он позволяет более рационально и с меньшим риском (пропорционально привлечению) размещать заемные денежные средства.
С целью анализа, выделим в отдельные группы наличные и безналичные операции, приходные и расходные операции.
Будем строить прогноз следующим образом. Всю известную статистику по операциям ОК (за период времени Тист) представим в хронологическом порядке с разбивкой по выделенным видам операций. Нас будет интересовать количество операций - k,{t) и их средние суммы - s,(/) по /-му виду операций, данное разделение повышает точность решения задачи. При составлении начального прогноза, будем оперировать понятием один рабочий день ОК. Зададим длину прогноза Тпрра6 в рабочих днях. Далее, для каждого вида операций путем анализа временных рядов и результатов составления предыдущих прогнозов, определяются наиболее подходящие методы и коэффициенты прогнозирования величин kj(f), s,(t), повышающие точность экстраполяции данных. Алгоритм составления прогноза параметров операций представлен нарис. 3.2.
Суть предложенного алгоритма в следующем. На первом этапе определяются прогнозные значения количества операций к( (/) и их средние суммы s,- (0 для te(t\,t\+ Тпрраб), где t\=t0+l - первый день прогноза. Реальная длинна прогноза Тпр-Тпрраб. На следующем этапе полученные ряды дополняются нулевыми членами, в соответствии с графиком выходных дней ОК и способом включения праздничных дней: если t - выходной день, то все - — - - значения kt(tu), s,(f„) для tu =t,t + T смещаются на один день вперед, а + # kt-(t) = 0, S;(t) = 0, Т„р=Тпр+\. После выполнения данной процедуры, полученные значения соответствуют календарным дням. На следующем этапе производится уточнение полученных значений с учетом известных тенденций. Уточнение осуществляется сначала путем прямого хода (от первого дня прогноза до последнего), а затем - обратного. На каждом шаге проверяется значение функционала ср (для прямого хода) Vі» или (р.- (для обратного хода) для набора правил j = \,d+ (d ), и, если оно истинно (относительно данного момента времени необходима коррекция), то применяется j-e правило.
Особенности реализации программного обеспечения
Оценивание эффективности основных научных результатов диссертации проведено с использованием программного обеспечения поддержки принятия управленческих решений при управлении ОК, реализующего разработанные в диссертации модели и алгоритмы.
Наибольший предполагаемый эффект от внедрения ПО ППР предполагается при выработке решений по управлению сетью крупных ОК. Анализ эффективности определялся в условиях выработки управленческих решений по нескольким ОК среднего размера и посредством демонстрации возможностей ПО экспертам. При этом, для определения применимости результатов работы, динамика развития ОК, ее потребности в денежной наличности и прогнозные параметры операций определялись на основе принятых в СБ РФ методик и алгоритмов расчета.
С целью оценивания эффективности системы, сбора замечаний для ее последующего развития привлекались специалисты по оперативному планированию и анализу деятельности ОК СБ РФ, а также операционно-кассовые работники ОК.
Экспериментальные исследования по апробации разработанного ПО, реализующего предложенные методы и алгоритмы ППР при управлении ОК, проводились в одном из районов г.Уфы на базе функционирования 2-х небольших ОК СБ. При прогнозировании будущего числа клиентов рассматривались все ОК данного района.
Исходные данные по ОК банков одного из районов г.Уфы с населением около 50 тысяч человек на апрель 2003 г представлены в таблице 4.1. составила 1,03% по сравнению с методом прогнозирования скользящего среднего - 2,4%. Для ОК рассматриваемого КБ точность прогноза повысилась на 20-30% по сравнению с применяемыми методами. Реализация алгоритма предсказания потребности ОК в наличных денежных средствах позволила получить значения суммы аванса на примере небольшой ОК, отраженные на рис.4.3.
Сравнительная оценка точности определения достаточной суммы аванса наличных денег. Что по сравнению с традиционным методом на основе лимитов и ограничений позволило: - снизить размер аванса на 22%; - снизить затраты на аванс на 25 руб. в день (при стоимости единицы привлеченных средств 15% годовых), что в пересчете на длину года при 6-дневной рабочей неделе (300 дней) позволяет получить экономию в 7500 руб.
Процедура выбора наилучшей структуры обслуживания осуществлялась на базе средней ОК, в которой после проведенного ремонта увеличилась площадь зала обслуживания, позволяющая разместить 5 кабин по работе с клиентами. Определение наилучшей структуры производилось как традиционным способом, на основе решения группы экспертов, так и с использованием ПО ППР. Окончательное решение в обоих случаях принималось ЛПР. Экспертная комиссия выделила 5 вариантов структуры обслуживания, представленных в таблице 4.3. Вариант 3 эксперты признали наилучшим, оценив его в 8 баллов.
На следующем шаге был произведен выбор предпочтительной структуры обслуживания рассмотренной ОК с помощью ПО ППР, в результате которого наилучшим был определен вариант с двумя кассирами и контролерами.
На основании полученных данных ЛПР осуществляло принятие управленческого решения. На основании заключения экспертов ЛПР выбирало 3-й вариант в 70% случаев и 2-й вариант в 30%. При получении результатов, полученных с помощью ПО ППР 3-й вариант выбирался ЛПР уже в 90% случаях. Таким образом, реализация разработанного алгоритма выбора предпочтительной структуры обслуживания позволило увеличить точность принятия управленческих решений на 20%. В результате принятия данного решения (до этого в ОК использовался вариант 3), очередь клиентов сократилась на 13% при том же уровне затрат.
Рассмотренная в первом параграфе данной главы методика проведения процедурных мероприятий для ППР пи управление ОК позволяет существенно упростить принятие решений по корректировке параметров деятельности ОК и принятию решений по изменению технологий и величины тарифов по некоторым видам услуг в целом по банку.
