Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1 СТРАХОВАНИЕ АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ 10
1.1 Сущность страхования ответственности: особенности возникновения и развития 10
1.2 Структура и общие принципы определения страховых премий и тарифов 16
1.3. Государственное регулирование в расчетах страховых премий и резервов 21
1.4 Тарификация автотранспортного страхования с учетом индивидуальных факторов 27
1.5 Мировая практика автомобильного страхования 32
1.6 Тарификационная система, принятая в России 38
ГЛАВА 2. МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРАХОВАНИЯ АВТО ГРАЖДАН С КОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 43
2.1 Обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств - проблемы и перспективы 43
2.2 Система статистических показателей страхования автотранспортных происшествий 50
2.3 Исследование зависимостей основных показателей страхования автогражданской ответственности 58
2.4 Описание моделей бинарного выбора 66
2.5 Оценивание параметров моделей бинарного выбора .73
ГЛАВА 3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИТ-МОДЕЛИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ СТРАХОВОГО ВЗНОСА 77
3.1 Необходимость выборочного обследования 77
3.2 Применение probit-модели для оценки риска 82
3.3 Применение дискриминантного анализа при отнесении нового наблюдения к имеющимся классам 90
3.4 Моделирование взноса при страховании автогражданской ответственности 97
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 101
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 104
ПРИЛОЖЕНИЯ 115
- Сущность страхования ответственности: особенности возникновения и развития
- Обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств - проблемы и перспективы
- Необходимость выборочного обследования
Введение к работе
Аварийность на автомобильном транспорте — одна из острейших социально-экономических проблем, стоящих перед большинством стран.
По данным, приведенным 20 августа на Всероссийском селекторном совещании по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, ежегодно более 10 млн. человек в мире гибнут и получают ранения в результате дорожно-транспортных происшествий. Только в первом полугодии 2003 г. в России произошло 79.2 тыс. автомобильных аварий, в которых погибли 12.6 тыс. и получили ранения 94.4 тыс. человек. Социально-экономический ущерб в целом по стране составил 71.5 млрд. руб. Обстановка с безопасностью дорожного движения осложняется во всех без исключения федеральных округах. Рост основных показателей аварийности зарегистрирован на территории 33 субъектов РФ.
В большинстве стран мира обязательное страхование автогражданской ответственности является обязательным условием эксплуатации транспортного средства. Годовой оборот автомобильного страхования в Европе составляет около 80 млрд. евро [60]. В целом по странам Европейского Союза (ЕС) доля автомобильного страхования равна 32,8% от общего объема страховых премий по отраслям иным, чем страхование жизни. В отдельных странах эта доля значительно выше — в Греции — 64%, в Италии — 57%, в Польше - 69,5%, в Ирландии и в Португалии - около 52%. В наиболее развитых странах ЕС эти показатели значительно ниже: в Германии и Франции — около 30%, в Великобритании — 24,5%. Страхование автогражданской ответственности интенсивно развивается в странах Балтии и СНГ.
В России принятие закона об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) долгие годы откладывалось.
Начиная с 1996 года, проекты федеральных законов по ОСАГО постоянно находятся в Государственной Думе, сменяя друг друга.
Только в апреле 2002 года Президентом РФ был подписан Законопроект об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Закон N40-03), вступивший в силу с 1 июля 2003 года [1].
Обязательное страхование автогражданской ответственности является многогранным механизмом, затрагивающим интересы большого числа сторон. Во-первых, это потенциальные пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях. Эта группа лиц наиболее заинтересована в таком законе. Сейчас они не имеют никаких гарантий возмещения причинённого вреда. Судебные процедуры очень длительны и трудны, а исполнение судебных решений становится неразрешимой проблемой. Только в Санкт-Петербурге и области за 2002 год погибли 685 человек и 7615 получили ранения. Потенциально к данной группе может быть отнесен каждый гражданин. Вторую группу заинтересованных лиц составляют сами владельцы автотранспорта. Поскольку зачастую автовладельцы не могут покрыть ущерб, нанесенный ими здоровью или имуществу третьих лиц.
Значительный интерес в вопросах обязательного страхования автогражданской ответственности имеет государство, т.к. оно не в состоянии обеспечить в полной мере исполнение судебных решений по возмещению вреда, причиненного гражданам и юридическим лицам в дорожно-транспортных происшествиях.
Без всякого сомнения, закон об ОСАГО необходим для любого цивилизованного государства. Но совсем не в том виде, в каком он начал действовать в России. После нескольких месяцев действия закона об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) против него высказались главы обеих палат российского парламента. В Госдуму к настоящему времени внесено 14 альтернативных законопроектов, вносящих поправки в закон об обязательном страховании автовладельцев. Во всех этих проектах отмечается, что главная проблема закона - необоснованно заниженные лимиты страховой ответственности и завышенные страховые тарифы.
Сложность управления рисками автотранспортных происшествий заключается в тесном переплетении материальных (состояние дорог, автомобилей и т.д.) и личностных (поведение участников дорожного движения) факторов. Этим обусловлен интерес к актуарным расчетам ставок, к статистике, математике и эконометрике при анализе информационных данных и количественной оценке степени влияния факторов, определяющих тенденцию процесса автострахования.
Основная задача этих расчетов - моделирование и прогнозирование размера взносов в зависимости от различных факторов; определение страховых резервов и финансовой устойчивости компании. Современными отечественными авторами практически не рассматриваются вопросы, касающиеся методик комплексной оценки функционирования системы страхования автогражданской ответственности.
Практическая значимость названных проблем и недостаточная их проработанность обуславливают актуальность темы диссертации, а также определяет цель, задачи и направления исследования.
Цель настоящей работы состоит в проведении комплексного математико-статистического анализа страхования автогражданской ответственности с целью построения модели оптимального страхового взноса.
Достижение указанной цели потребовало решения следующих задач: — проанализировать сущность обязательного страхования автофажданскои ответственности как системы социальной защиты населения;
— рассмотреть существующие методики расчета страховых премий по рисковым видам страхования и, в частности, страхования автогражданской ответственности;
— проанализировать систему статистических показателей автотранспортного страхования с целью проведения статистического А исследования для определения пределов покрытия страховой компании;
— разработать методику и модели многомерного математико-статистического анализа основных показателей автомобильного страхования;
— предложить эконометрический подход к определению риска;
— разработать методологию статистического прогнозирования вероятности дорожно-транспортных происшествий на основе модели бинарного выбора;
— предложить модель для исчисления страхового взноса в зависимости от основных факторов риска: возраста и водительского стажа страхователя и от мощности, года выпуска автомобиля.
Объектом исследования в данной работе является система страхования автогражданской ответственности.
Предметом исследования является методология математико- статистического анализа, применяемого в исследовании и тарификации страхования автогражданской ответственности. .Л. Информационная база и методы исследования. При выполнении диссертационного исследования источниками статистической информации послужили данные страховых компаний, официальной статистики Госкомстата Российской Федерации и Петербургкомстата за 1995-2002 гг., а также данные, полученные в результате социологического обследования, проведенного сотрудниками Санкт-Петербургского Государственного Университета Экономики и Финансов. При решении поставленных задач в диссертации использованы методы корреляционного и регрессионного анализа, дискриминантного и дисперсионного анализа, статистического оценивания и сравнения, модели исследования дискретных зависимых переменных.
Теоретической и методологической основой исследования являются основные положения современной теории страхования автогражданской ответственности, изложенные в трудах российских и зарубежных авторов. Для обработки материалов данного исследования были применены пакеты прикладных программ: «Statistica 5.0», «MS Excel», «EViews 3.1»
Научная новизна проведенного исследования состоит в разработке методологии комплексного применения математико-статистических и эконометрических методов в страховании автогражданской ответственности и построении оригинальной модели для исчисления страховых взносов.
Практическая значимость работы заключается в том, что результаты выполненного исследования могут быть использованы страховыми компаниями при назначении премий и определении условий финансовой устойчивости страховых операций. Работа может быть использована в преподавании курсов «актуарные расчеты», «статистика страхования» в высших учебных заведениях для подготовки кадров по специальности «статистика», «страхование».
Апробация результатов работы. Основные научные положения исследования нашли отражение в опубликованных научных работах диссертанта, а также докладывались и обсуждались на ежегодных научных сессиях профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов, научно-методических семинарах кафедры статистики и эконометрики и городских семинарах по применению математических моделей в экономике. Материалы диссертации использовались при проведении занятий для студентов СПбГУЭФ в рамках учебной дисциплины «Статистика страхования».
Публикации.
Основные положения работы изложены в четырех опубликованных работах общим объемом 1,26 п.л. Структура работы. А Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений.
Сущность страхования ответственности: особенности возникновения и развития
Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (от 31.12.97 г. № 157-ФЗ) различает три отрасли страхования: 1) личное страхование; 2) имущественное страхование; 3) страхование ответственности. Содержание последней из названных отраслей раскрыто в утвержденных Росстрахнадзором «Условиях лицензирования страховой деятельности». Согласно этим условиям, страхование ответственности включает: страхование кредитов, страхование ответственности владельцев автотранспортных средств, страхование профессиональной ответственности, страхование иных видов ответственности.
Необходимость выделения определенных страховых отношений в отдельную отрасль была связана с невозможностью отнесения их ни к имущественному, ни к личному страхованию. Если объектом имущественного страхования является собственность юридических или физических лиц, а личного - жизнь, здоровье и трудоспособность человека, то при страховании ответственности - это ответственность за ущерб от непродуманных действий в определенной мере независящих от воли и сознания конкретных юридических или физических лиц. Страхование ответственности предполагает возмещение ущерба, как здоровью, так и имуществу третьих лиц, которым в силу закона или по решению суда должен быть возмещен причиненный вред.
Причем при данной отрасли страхования нельзя заранее сказать каким лицам будет выплачена страховая сумма и в каком размере. Это определяется только при наступлении страхового случая - при причинении вреда третьим лицам.
Таким образом, суть страхования ответственности заключается в том, что страховщик, получая страховые взносы от страхователя, берет на себя обязательство возмещать убытки потерпевшим, которые именуются третьими лицами, в случае возникновения у них права на получение возмещения вреда от страхователя.
Понятие ответственности за некие действия было разработано столетия тому назад как часть гражданского законодательства.
В свою очередь, законы об ответственности побудили обратиться к страхованию этой ответственности. Впервые страхование гражданской ответственности возникло во Франции в 1825 году в виде страхования ответственности предпринимателей.
В Германии страхование гражданской ответственности возникло непосредственно после принятия закона о гражданской ответственности предпринимателей в 1871 г [7]. В Англии, где это страхование существовало и ранее по французскому образцу 1825 г., оно получило под влиянием принятия в 1880 г. указанного закона усиленное развитие как самостоятельный вид страхования.
Одновременно законы о гражданской ответственности предпринимателей привели к возникновению еще одного нового вида страхования, проводимого на предприятиях, — коллективного страхования рабочих от несчастных случаев.
По мере развития техники, наряду со стихийными бедствиями в системе капиталистического страхования все более стала увеличиваться роль других страховых случаев. Научно-технический прогресс привел к возникновению многих новых видов страхования. Причем в основе их лежит как опасность, порождаемая техникой, для третьих лиц, так и опасность, которой подвергаются сами объекты этой техники.
С изобретением автомобиля понятие ответственности было расширено и включило в себя ответственность за ущерб, причиненный автомобилем, как лицам, так и собственности. С ростом числа автомобилей на дорогах социальные и экономические проблемы невиновной и пострадавшей стороны стали также более очевидными. Часто сторона, по вине которой был нанесен ущерб, оказывалась неплатежеспособной, т. е. не могла оплатить потерпевшей стороне причиненные ей убытки. Чтобы защитить интересы потерпевшей стороны, в Америке все штаты приняли законы о финансовой ответственности. Первым из них был штат Коннектикут, который принял такой закон в 1926 г. [28].
Однако практика показала, что законы о финансовой ответственности не обеспечивают в достаточной мере компенсацию потерь невиновной стороны. В первую очередь, это происходит из-за проблемы «первого раза», т. е. необходимость доказывать платежеспособность не возникает вплоть до наступления первого ДТП. Поэтому многие потерпевшие все же остаются без компенсации.
Стремясь заполнить пробел в вопросе о компенсациях, штаты приняли законы об обязательной финансовой ответственности. Согласно этим законам, для того, чтобы зарегистрировать свою автомашину, каждый владелец автомобиля обязан приобрести страховой полис с покрытием автотранспортной ответственности на сумму, не меньшую, чем определено законом. Первый из таких законов был принят штатом Массачусетс в 1927 году.
Обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств - проблемы и перспективы
Вступление в силу закона об обязательном страховании автогражданской ответственности 1 июля 2003 года, несомненно, является позитивным событием для всей страны. Основная цель закона - обеспечить надёжную страховую защиту всех участников дорожного движения. Однако законодательно установленные размеры страховых покрытий (лимит ответственности) малы относительно существующей статистики убыточности. Дело в том, что по закону максимальный размер выплат при нанесении ущерба здоровью одного лица составляет 160 тысяч рублей, то есть чуть более 5 тысяч долларов, при нескольких пострадавших - суммарно 240 тысяч рублей. Компенсация по имуществу составляет 160 тысяч рублей, а на каждого участника ДТП - 120 тысяч рублей. Действительно, убыток по 80% страховых случаев в автостраховании не превышает 2 тыс. долл. Но из этого совсем не следует, что столь низкие лимиты должен устанавливать закон. Напротив, он должен гарантировать пострадавшему возмещение максимально возможного ущерба. Как раз это и есть самая действенная защита интересов граждан, попавших в аварии. Именно поэтому ряд западных стран вообще сняли ограничение по размеру страховой ответственности. Иными словами, их страховщики возмещают пострадавшему весь ущерб - каким бы большим он ни был.
Другая проблема — это размеры страховых премий. Страховщики считают, что они недостаточны, страхователям же, наоборот, кажется, что они необоснованно завышены. Кто в этой ситуации все-таки прав?
Для ответа на этот вопрос рассмотрим тарифы, применяющиеся страховщиками в добровольном страховании автогражданской ответственности (см. Приложение А). Величина премий с лимитом ответственности в 10 тыс. долларов колеблется в пределах от 100 до 200 долларов в зависимости от индивидуальных особенностей водителей и их транспортных средств. Учитывая то, что данные тарифы были применимы для москвичей, мы получаем приблизительно суммы, заложенные Правительством России в тарификационной системе по обязательному страхованию.
Страховые компании утверждают, что эти тарифы были занижены и не удовлетворяли статистическим показателям убыточности. Тогда необходимо рассмотреть официальные данные об убыточности. Конечно, последние данные страховщиков автогражданской ответственности недостаточно репрезентативны, т.к. они зачастую формировались избирательно небольшими рисковыми коллективами в течение непродолжительного времени. Тем не менее, их следует рассмотреть: 10 крупнейших российских страховщиков автогражданской ответственности за 2001 год объявляли убыточность от 14,3 до 72%, а данные за 2002 год представлены в таблице 3 [37].
Как видно из таблицы, и за 2002 год убыточность не превысила 62%. Возможно, частично убытки компенсируются за счет притока новых договоров, поэтому необходимо учитывать данные за несколько лет, ведь через некоторое время размер убытков может значительно превысить объем премии, но пока ситуация для страховщиков складывается благоприятно. Заметим, что нигде в мире обязательное страхование не обеспечивает прибыльности страховщиков, а часто вообще является убыточным. Выгода будет в том, что компании получат колоссальный приток новых клиентов.
Необходимость выборочного обследования
Страны Западной Европы, Южной и Северной Америки имеют полувековой опыт в области обязательного страхования автогражданской ответственности. К сожалению, практическое использование их статистических данных для России затруднительно. С одной стороны это . связано с плохим состоянием дорог, неоптимальной организацией дорожного движения. С другой стороны - с менталитетом российских граждан. Большинство дорожно-транспортных происшествий в России происходит из-за несоблюдения правил дорожного движения водителями и пешеходами (98%). При построении тарифов важно правильно оценить риск каждого страхователя с тем, чтобы страховые премии соотносились со страховыми выплатами наиболее справедливым образом. Учитывая то, что до сих пор в нашей стране страхование автогражданской ответственности было добровольным, многие страховые учреждения при назначении премий пользовались усредненными показателями выплат. Во многих компаниях дополнительный надбавкой к премии облагались только владельцы полисов, имеющие водительский стаж до двух лет. В новой тарификационной системе, предложенной Постановлением Правительства РФ, также предлагается ввести коэффициенты страховых тарифов в зависимости от возраста и стажа водителя. К сожалению, надбавками облагаются только те владельцы страховых полисов, стаж которых не превышает 2 лет. Таким образом, надо полагать, что водители, стаж которых равен трем и двадцати пяти годам представляют собой одинаковую группу риска. По данным статистики Государственной Инспекции Безопасности Дорожного Движения (ГИБДД) распределение дорожно-транспортных происшествии в зависимости от стажа участников имеет следующий вид:
Общий вывод из представленного распределения - с увеличением водительского стажа падает вероятность того, что водитель станет участником ДТП. Причем, с увеличением опыта и навыков вождения водители не только не совершают действий, которые могут стать причиной аварии, но и принимают необходимые меры, чтобы не попасть в ДТП по вине других участников дорожного движения. Однако из представленного графика видно, что при назначении страховых премий нельзя объединять водителей со стажем 3-4 года и тех, кто управляет автомобилем более 10 лет в одну рисковую категорию.
С другой стороны, распределение представленное на графике, не дает нам возможности узнать каково же поведение водителей, стаж которых превышает указанное здесь значение в 20 лет. Как показывает практический опыт, частота страховых случаев высока для водителей, возраст которых не превосходит 25 - 26 лет, после чего она постепенно уменьшается до тех пор, пока не достигнет стабильного уровня в окрестности приблизительно 40 лет. Затем частота снова возрастает (но медленно) для более старших возрастных групп. Эти выводы были сделаны на основании статистических данных бельгийских страховых компаний [79]. Однако вероятность попасть в дорожно-транспортное происшествие зависит не только от водительского стажа. Для выявления факторов, влияющих на частоту дорожно-транспортных происшествий, мы организовали опрос водителей транспортных средств, задав им следующие вопросы:
