Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Взаимосвязь макро- и микроэкономической политики на современном этапе развития банковской системы России 10
1.1. Государственная политика в банковской сфере как часть национальной экономической политики 10
1.2. Приоритеты современной государственной политики в банковской сфере 18
1.3. Разработка внутренней политики кредитных организаций 33
1.4. Цель и задачи адаптации внутренней политики кредитных организаций к государственной стратегии развития банковского сектора 51
Глава 2. Особенности стратегического взаимодействия уровней банковской системы 61
2.1. Анализ зарубежного опыта взаимодействия уровней банковской системы 61
2.2. Особенности адаптации внутренней политики российских банков к макроэкономической стратегии 81
Глава 3. Основные направления повышения эффективности взаимодействия уровней российской банковской системы 102
3.1. Использование в процессе разработки внутренней политики банков системы показателей адаптации деятельности кредитных организаций к государственной стратегии развития банковского сектора 102
3.2. Создание эффективной структуры банковского сектора для обеспечения экономического роста 132
Заключение 143
Библиографический список 147
Приложение 160
- Государственная политика в банковской сфере как часть национальной экономической политики
- Анализ зарубежного опыта взаимодействия уровней банковской системы
- Использование в процессе разработки внутренней политики банков системы показателей адаптации деятельности кредитных организаций к государственной стратегии развития банковского сектора
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Стратегическое развитие российского банковского сектора на современном этапе характеризуется необходимостью решения ряда важнейших задач.
В интересах эффективного развития национальной экономики роль российского банковского сектора должна быть существенно повышена в силу значимости выполняемых им функций по обслуживанию деятельности экономических агентов, аккумулированию средств, направляемых на развитие производства в отраслях реального сектора экономики. Глобализация финансовых рынков, усиление международных взаимосвязей России в экономической сфере определяют стратегическую цель повышения конкурентоспособности российского банковского сектора в международном масштабе. Наряду с эффективностью функционирования, повышением качества и объема предоставляемых услуг стратегической целью является также сохранение и повышение устойчивости российской банковской системы.
Развитие российского банковского сектора на современном этапе характеризуется бурным ростом основных показателей банковской деятельности. Усиление конкуренции на национальном и международном уровне, возможный в дальнейшем приход на отечественный рынок банковских услуг филиалов зарубежных банков определяют приоритет динамичного развития при разработке внутренней политики кредитными организациями. Но недостаточный масштаб российской банковской системы, низкая капитализация банков при форсированном росте активных операций обусловливают уменьшение показателя достаточности капитала, нарастание рисков, т.е. возможность снижения устойчивости как отдельных кредитных организаций, так и банковского сектора в целом.
Проблемы развития нефинансового сектора определяют высокие риски кредитования организаций экономики и большее внимание кредитных
4 организаций к другим направлениям деятельности, в частности, к потребительскому кредитованию, которое на современном этапе также аккумулирует значительные риски в российском банковском секторе.
Таким образом, назревает необходимость повышения внимания банковского регулирования к вопросам сбалансированности стратегического развития банков, т.е. учету совокупности разнонаправленных целей при разработке их внутренней политики, эффективной адаптации деятельности кредитных организаций к стратегии развития банковского сектора, предусматривающей не только динамичный, но и устойчивый рост.
Несмотря на большое внимание к развитию российского банковского сектора в научной литературе, публикациях, дискуссиях на страницах печати и конференциях, вопросы сопряженности банковской политики на микро- и макроуровне, адаптации деятельности банков к стратегии развития банковского сектора пока остаются на втором плане, хотя во многом определяют достижение стратегических целей развития российской банковской системы, что обусловливает актуальность темы данного исследования.
Целью диссертационной работы является исследование адаптации внутренней политики кредитных организаций к стратегии развития банковского сектора и разработка предложений по повышению эффективности стратегического взаимодействия уровней российской банковской системы.
Достижение цели исследования связано с решением следующих задач:
установить приоритеты стратегии и тактики развития российского банковского сектора на современном этапе, а также цели перспективного развития;
выявить особенности разработки и реализации внутренней политики российских кредитных организаций;
- установить общие черты и особенности зарубежного и российского
опыта стратегического взаимодействия уровней банковской системы;
определить сущность и сферу действия механизма адаптации внутренней политики кредитной организации к стратегии развития банковского сектора;
разработать методологический подход, алгоритм и систему показателей адаптации внутренней политики кредитной организации к общей стратегии развития банковского сектора;
оценить перспективы использования системы показателей адаптации в процессе разработки и реализации внутренней политики кредитных организаций;
определить направления использования анализа процесса адаптации внутренней политики кредитных организаций к стратегии развития банковского сектора для повышения эффективности взаимодействия уровней российской банковской системы.
Объектом исследования является процесс разработки и реализации внутренней политики кредитных организаций.
Предметом исследования является механизм адаптации- внутренней политики кредитных организаций к стратегии развития банковского сектора.
Информационной базой исследования послужили законы Российской Федерации, постановления Правительства РФ, методические, нормативные и инструктивные документы Банка России, директивы международных органов банковского регулирования. Теоретическую основу диссертации составляют труды отечественных и зарубежных ученых, специалистов в области кредита, банковского дела и финансов, в частности, работы таких авторов, как: Ю.Г.Вешкин, Г.Л.Авагян, И.А.Киселева, К.Р.Тагирбеков, И.А.Никонова, Р.Н.Шамгунов, А.Ю.Симановский, О.И.Лаврушин, А.И.Полищук, Ю.Ю.Русанов, Ю.С.Масленченков, М.А.Поморина, Р.Миллер, X. Грюнинг, С.Братанович, П.Аллен. При написании работы проанализированы материалы, содержащиеся в отечественных и зарубежных периодических изданиях, таких как «Банковское дело», «Деньги и кредит», «Вестник банковского дела», Economist, Euromoney, The Banker,
6 информационные и статистические бюллетени Банка России, а также Европейского центрального банка, публикации научных сборников, материалы конференций и симпозиумов, методические разработки коммерческих банков. Для исследования использовались также данные Росстата и Евростата за период 2000-2006 г.г.
Научная новизна исследования состоит в разработке методики анализа процесса адаптации внутренней политики кредитных организаций к общей стратегии развития банковского сектора и обосновании применения его результатов для повышения эффективности взаимодействия уровней российской банковской системы.
Даны также предложения по уточнению тактики достижения стратегических задач развития банковского сектора, которые не могут быть решены исключительно на уровне внутренней политики кредитных организаций.
К результатам, полученным автором и отличающимся научной новизной, можно отнести следующие.
1. На основе обобщения российского и зарубежного опыта
стратегического развития банковских систем определена обоснованность
разработки на современном этапе внутренней политики российских банков,
направленной на активный рост, расширение объемов деятельности.
Выявлена необходимость принятия дополнительных мер, направленных на
поддержание не только текущей, но и перспективной устойчивости
российских кредитных организаций.
2. Обоснована необходимость формализации оценки разрабатываемой
кредитными организациями внутренней политики, что является
целесообразным как на микро-, так и на макроуровне банковской системы.
На микроуровне использование показателей, позволяющих определить
степень адаптации к общей стратегии развития банковского сектора,
позволяет оценить сбалансированность прогнозируемого банком роста, т.е.
учет совокупности разнонаправленных целей при разработке внутренней
7 политики, внести своевременные коррективы в ее разработку и реализацию. На макроуровне использование системы показателей адаптации внутренней политики кредитных организаций к стратегии развития банковского сектора повышает эффективность прогнозирования деятельности отдельных банков, предсказуемость развития банковского сектора в целом.
Предложена методика анализа деятельности банков, которая позволяет перейти от количественного (статистического) анализа показателей, сложившихся на определенную дату, к более прогрессивному анализу тенденций развития кредитных организаций, создающему предпосылки для эффективного прогнозирования. На основе анализа отечественного и зарубежного опыта банковского регулирования предложена совокупность ключевых индикаторов для включения в систему показателей адаптации, разработан алгоритм проведения анализа, определена база для сравнения значений показателей.
Обоснована возможность использования данных микропруденциального анализа на основе системы показателей адаптации внутренней политики банка к стратегии развития банковского сектора для определения оптимального режима банковского надзора - дифференцированных нормативов достаточности капитала кредитных организаций, нормативов ликвидности, отчислений в систему страхования вкладов, что представляет собой новый качественный этап взаимодействия уровней российской банковской системы.
5. Определено, что выявление аномально высоких или низких значений
показателей, темпов роста индикаторов при использовании разработанной
модели адаптации может служить основой функционирования надзорной
системы раннего предупреждения, т.е. выявления проблем деятельности
кредитных организаций на раннем этапе.
6. Разработаны предложения по созданию в России системы
специализированных инвестиционных банков для достижения
стратегических задач интенсивного сотрудничества банковского и реального
8 секторов российской экономики. Главной целью функционирования системы инвестиционных кредитных организаций является координация экономических программ федеральных и региональных органов власти по развитию реального сектора экономики с кредитной политикой коммерческих банков.
Теоретическая и практическая значимость результатов диссертации. Методологический подход к анализу разрабатываемой кредитными организациями внутренней политики может быть использован на микро- и макроуровне банковской системы для определения устойчивости развития как отдельных кредитных организаций, так и их однородных групп, банковского сектора в целом. Разработанная система показателей адаптации внутренней политики кредитных организаций к общей стратегии развития банковского сектора может применяться для повышения эффективности бизнес-планирования в кредитных организациях, усовершенствования информационной базы принятия управленческих решений, внесения корректив на этапе реализации внутренней политики банков. В работе предложены направления использования модели процесса адаптации, служащие повышению эффективности взаимодействия уровней российской банковской системы: микропруденциальный анализ, ориентированный на определение оптимального режима банковского надзора; функционирование надзорной системы раннего предупреждения; установление ориентиров развития банковского сектора на основе использования системы показателей адаптации; повышение объективности взаимодействия кредитных организаций и их кураторов со стороны Центрального банка. Разработаны предложения по совершенствованию структуры банковского сектора для реализации стратегических задач обеспечения экономического роста, решение которых исключительно на уровне внутренней политики банков является неэффективным.
Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертации использовались при проведении экономической учебы сотрудников Главного управления Банка России по Тульской области.
Публикации: положения диссертационного исследования получили отражение в 3 научных работах общим объемом 1,7 п.л.
Государственная политика в банковской сфере как часть национальной экономической политики
Современный период развития российской банковской системы характеризуется рядом этапов, направленных на повышение качественного уровня и функциональной роли банковского сектора в экономике государства.
В соответствии со Стратегией развития банковского сектора Российской Федерации, принятой Правительством и Центральным банком Российской Федерации 30 декабря 2001 года, под реформированием понимался комплекс мер, последовательно осуществляемых органами государственной власти, Банком России, самими кредитными организации-ями, их учредителями (участниками), иными заинтересованными лицами с целью формирования развитого банковского сектора, функционирование которого соответствует международным представлениям о современном банковском бизнесе. [17]
В Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года под реформированием подразумевается комплекс мер с целью формирования развитого и эффективного банковского сектора, ориентированного на реальную экономику. [16]
Рассмотрим основные этапы развития современной российской банковской системы.
Как справедливо отмечают специалисты банковского дела [48, 53, 80, 127], до определенного момента в России преобладали экстенсивные тенденции в развитии банковской системы - быстрый рост количества коммерческих банков. После кризиса 1998 года количество кредитных организаций стало сокращаться, неплатежеспособные и неприбыльные банки уступают место интенсивным тенденциям в развитии банковского сектора.
1) Первые коммерческие банки начали функционировать в России в 1988-1989 г.г. За кратчайший срок в стране возникло около 2500 самостоятельных банков, а также большое количество кредитных учреждений, осуществляющих отдельные банковские функции. [48] В последующие годы развитие деятельности банков обеспечивалось в основном в организационной ее части. Коренное изменение качественных параметров работы банков, их отношений с предприятиями реального сектора и населением, усовершенствование методологических подходов не происходило и находилось в начальной стадии становления. Это обстоятельство в сочетании с высоким уровнем инфляции, кризисом системы платежей и прочими факторами определяло неустойчивость большого числа коммерческих банков. Соответственно доверие к банковской системе было невысоким.
Среди других характеристик банковской системы рассматриваемого периода можно отметить: неравномерность обеспечения российских регионов банковскими услугами, доминирование на рынке нескольких крупнейших банков из числа бывших спецбанков, большое число несамостоятельных «карманных» банков, неглубокую и неустойчивую специализацию кредитных организаций, низкую капитализацию банковской системы. Незначительный уровень собственного капитала по отношению к активам коммерческих банков значительно увеличивал рискованность проводимых операций.
Анализ зарубежного опыта взаимодействия уровней банковской системы
Для анализа стратегических направлений взаимодействия уровней российской банковской системы очень важно, по нашему мнению, изучить те эволюционные тенденции мирового банковского дела, которые с большой долей вероятности рано или поздно станут частью и нашей экономической действительности. От того, насколько подготовленным к ним выступит российское банковское сообщество, зависит вопрос о наличии в России собственного самостоятельного банковского сектора, а также условия функционирования рынка банковских услуг.
Как справедливо отмечают специалисты банковского дела [58], банковские системы развитых стран с рыночной экономикой имеют как общие черты, связанные с общемировым направлением развития экономики, так и специфические, вызванные особенностями эволюции национальных экономик и финансовых рынков.
Важно отметить, что в развитых странах выделяется два основных типа кредитных систем [96, 112]: банк-ориентированные (континентальная Европа, Япония) и системы, ориентированные на рынок ценных бумаг (США, Великобритания). В странах первой модели деятельность банков носит универсальный характер, ими могут осуществляться как коммерческие, так и инвестиционные операции, зачастую при активном контроле и участии в деятельности банков со стороны государства, характерна взаимосвязь банковского и промышленного капитала в деятельности финансово-промышленных групп. Центральным звеном второй модели является секъюритизированный кредитный механизм, при котором способы и методы банковского кредитования испытывают существенное влияние механизма обращения ценных бумаг.
Отличием от современной российской практики является также то, что кредитная система, представляющая собой совокупность кредитных отношений и институтов, организующих эти отношения, [120] в указанных странах включает в себя три развитых уровня: центральный банк, коммерческие банки и специализированные кредитно-финансовые учреждения: инвестиционные банки, судо-сберегательные ассоциации, страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные, факторинговые и лизинговые компании и др.
По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), [156] небанковские активы финансовых посредников значительно выросли по итогам 2005 года. Так, совокупные активы инвестиционных фондов увеличились в Европейском Союзе (ЕС) на 14%, а пенсионных фондов — почти на 20%, что превышает темп роста активов кредитных организаций.
Наиболее значимыми тенденциями развития банковских систем на современном этапе являются дерегулирование, консолидация и интернационализация. Для анализа тенденций нами были использованы данные, размещенные на официальном сайте Европейского центрального банка, а также показатели списка 1000 крупнейших банков мира 2006 года, опубликованного журналом The Banker.
Использование в процессе разработки внутренней политики банков системы показателей адаптации деятельности кредитных организаций к государственной стратегии развития банковского сектора
Процесс разработки внутренней политики коммерческих банков состоит из ряда этапов. После определения стратегических целей и формирования общей стратегии развития, следует этап бизнес-планирования, в ходе которого общий стратегический план конкретизируется и уточняется, проверяется на реалистичность и финансовую состоятельность.
Современное стратегическое развитие банков, как показывает анализ, должно быть связано прежде всего с повышением конкурентоспособности, что в большинстве случаев означает увеличение рыночной доли, расширение клиентской базы, бурный рост объемов активных и пассивных операций, создание предпосылок для увеличения доходов в настоящем и будущем. Поэтому мы считаем, что в целях соблюдения устойчивости кредитной организации, на этапе бизнес-планирования необходимо использовать систему показателей, позволяющую оценить сбалансированность роста. Под сбалансированностью понимается соблюдение разумных соотношений между такими разными целями, как расширение объемов деятельности, рост доходов, сохранение приемлемой достаточности капитала, допустимого уровня рисков, стабильной ликвидности.
Соблюдение приоритета трех последних целей важно, прежде всего, для банковского регулирования, т.к. общие тенденции действуют на все кредитные организации и речь идет о сохранении устойчивости не одного банка, а банковского сектора в целом при его активном росте.
Перед Центральным банком, следуя современным международным тенденциям банковского надзора, стоит задача не просто констатировать текущее финансовое состояние кредитной организации, а оценить способность банка качественно управлять своим развитием в статике, динамике и с элементами прогноза. Действия Банка России, как и регулирующих органов в зарубежных банковских системах, должны быть все более направлены на предвидение возможных проблем в деятельности банков, формирование подходов системы раннего предупреждения.
Соответственно, при разработке внутренней политики банков все большее внимание должно, на наш взгляд, уделяться обоснованию планируемых значений показателей, использованию собственных аналитических методик, что важно как с точки зрения качества корпоративного управления, так и с точки зрения взаимодействия с банковским регулированием. В некоторых зарубежных системах хорошо управляемые банки имеют более льготный режим с точки зрения достаточности капитала, нормативов, требований ликвидности, что возможно в перспективе будет воспринято и российским банковским регулированием.
Прогнозирование стратегических показателей кредитной организацией в процессе бизнес-планирования, по нашему мнению, должно проводиться на основе сочетания элементов количественного и качественного анализа. Это следует из того, что правила и нормы регулирования в настоящий момент также могут носить как количественный, так и качественный характер.
