Введение к работе
Актуальность темы исследования. Мировой кризис выявил достаточно широкий круг проблем и особенно показал уязвимость механизма финансово-банковского регулирования. В кризисных условиях в большинстве стран основное внимание регуляторов было сконцентрировано на поддержании платежеспособности и общей устойчивости крупных системообразующих финансовых институтов, что потребовало совершенствования механизма государственного регулирования такого рода организаций.
Банковская система любой страны оказывает существенное воздействие на темпы, направленность и эффективность экономических преобразований, происходящих в стране. В силу этого во всех странах банковская деятельность находится под неослабным контролем государства. В России проблема повышения эффективности государственного регулирования деятельности крупных системообразующих банков остается пока мало исследованной.
Недостаточная степень научной и практической разработанности вопросов государственного регулирования деятельности системообразующих банков в России, существенная концентрация капитала и ключевых активно-пассивных операций в нескольких крупнейших банках страны, необходимость выработки прозрачной идеологии и практических методов регулирования деятельности системообразующих банков обусловили актуальность выбранной темы диссертационного исследования.
Степень разработанности проблемы. Проблемы, касающиеся принципов построения банковской системы, общих вопросов банковского надзора рассмотрены в работах таких авторов как: А.П. Алехин, О.А. Антипова, О.И. Афанасьева, С.В. Батырева, Г.Н. Белоглазова, А.Г. Братко, А.Ю. Викулин, Я.А. Гейвандов, С.А. Голубев, А.Г. Гузнов, Л.Г. Ефимова, Ю.Б. Зеленский, А.А. Козлов, Г.Г. Коробова, С.Л. Корниенко, М.А. Котляров, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, А.И. Милюков, В.М. Столяренко, А.Ю. Симановский, М.И. Сухов, А.М. Тавасиев, З.А. Тимофеева, Г. А. Тосунян, Г.П. Чубарова, Л.Л. Цыренов, Р.Х. Марданов, Г.Г. Фетисов, К.Б. Шор, А.М. Экмалян, Н.Д. Эриашвили и некоторых других.
Методологической основой исследования являются теоретические работы зарубежных и отечественных экономистов, в частности – Л.И. Абалкина, А.И. Архипова, С.Ю. Глазьева, A.M. Бабич, П. Грегори, Дж. Гэлбрейта, В.А. Захарова, Дж. Кейнса, Н.Д. Кондратьева, В.И. Кнорринга, Л.Н. Красавиной, О.Л. Роговой, О.И. Лаврушина, В.Д. Мехрякова, В.К. Сенчагова, Г.А. Тосуняна, А.О. Аникина, В.В. Усова, М. Фридмана.
Проблемы адаптации мирового опыта развития системы регулирования банковской деятельности к российским условиям изложены в трудах Р.Х. Аляудинова, Г.Н. Белоглазовой, Н.В. Бовкун, А.С. Козловой, Т.Ю. Куликовой.
Актуальность и недостаточная научная разработанность вопросов совершенствования государственного регулирования деятельности системообразующих коммерческих банков в России определили выбор темы, цель и задачи диссертационного исследования.
Целью диссертационного исследования является совершенствование государственного регулирования деятельности системообразующих коммерческих банков России и разработка мероприятий по повышению эффективности банковского надзора за ними.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
провести сравнительный анализ механизмов государственного регулирования банковской системы России и зарубежных стран;
ввести определение понятия «системообразующий банк» в российской финансово-кредитной системе, исследовать место и роль системообразующих банков в макроэкономическом воспроизводственном процессе;
обосновать необходимость специального государственного регулирования деятельности системообразующих банков;
определить роль ассоциаций и банковских объединений в регулировании деятельности системообразующих банков;
разработать комплекс мероприятий по совершенствованию механизма надзора за деятельностью системообразующих банков.
Объектом исследования являются системообразующие российские кредитные организации.
Предметом исследования являются отношения, возникающие в процессе государственного регулирования деятельности системообразующих банков.
Область исследования соответствует п. 11.8. «Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов» по паспорту специальности ВАК 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит».
Научная новизна диссертации состоит в разработке научно-обоснованных предложений и мероприятий по совершенствованию системы государственного регулирования системообразующих российских банков.
Наиболее существенные научные результаты, характеризующие новизну исследования и его практическую значимость, состоят в следующем:
-
Введено понятие «системообразующий банк» как объект банковского надзора, который определяется на основе следующих критериев:
- доля банка в совокупных активах и капитале банковской системы;
- доля банка на рынке межбанковского кредитования как источника кредитных ресурсов для поддержания ликвидности;
- доля банка на рынке ресурсов (средств физических лиц).
-
Определен комплекс мероприятий по совершенствованию механизма надзора за системообразующими банками с учетом того, что такие кредитные организации могут создавать повышенные риски, что при невыполнении обязательств приводит к существенному ухудшению финансового состояния или дефолту контрагентов.
-
Обоснован вывод о том, что повышение эффективности государственного регулирования банковской деятельности может быть достигнуто за счет разработки модели стресс-тестирования системообразующих банков и внедрения контрциклического регулирования, что позволит повысить эффективность деятельности системообразующих банков и стимулировать инвестиционные процессы в экономике.
-
Доказано, что механизм государственного регулирования системообразующих банков должен включать повышенные пруденциальные нормы, расширенный перечень требований к публичному раскрытию информации и рейтинговую оценку деятельности системообразующих банков.
-
Предложены методологические показатели оценки и анализа финансовой устойчивости системообразующих банков, которые включают укрупненные группы показателей эффективности, оценки структуры кредитного портфеля, обязательств банка, а также показатели лояльности клиентов и степени надежности банка.
-
Доказано, что наделение регулирующими функциями банковских ассоциаций (союзов) позволит повысить качество банковского надзора на основе раннего выявления негативных явлений в деятельности системообразующих банков.
Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных экономистов, посвященные проблемам развития банков и банковского надзора, практика надзорных органов Банка России, материалы научно-практических конференций по данной тематике.
Методологическую основу работы составляют диалектический метод исследования, системный подход, который реализован посредством таких общенаучных методов, как научной абстракции, моделирования, сравнения, анализа и синтеза, статистического и графического анализа.
В качестве информационной основы работы использованы нормативные акты (законы, указы Президента, официальные документы Правительства России и Центрального банка РФ), работы российских и зарубежных авторов, статистические сборники, отчеты Банка России, информационные и аналитические материалы научно-исследовательских учреждений, информационных агентств и служб, материалы научных конференций и семинаров.
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что оно развивает недостаточно разработанное в экономической науке научное направление, расширяет его методологический и методический аппарат и направлено на решение крупной практической проблемы – совершенствование государственного регулирования крупных финансово-кредитных институтов.
Практическая значимость диссертационной работы заключается в разработке конкретных рекомендаций по совершенствованию концепции развития банковской системы РФ и выработке конкретных мер координации и защиты интересов различных субъектов экономической деятельности. Отдельные положения работы могут быть использованы в преподавании курсов «Организация деятельности коммерческого банка», «Организация деятельности Центрального банка», «Деньги, кредит, банки» и др.
Апробация работы. Результаты исследования представлялись в научных сообщениях в экономических и финансовых сборниках и получили положительную оценку на научных семинарах, конференциях и круглых столах, проходивших в Москве и Нижнем Новгороде, а также применяются в учебном процессе преподавателями и студентами Академии труда и социальных отношений по предмету «Организация деятельности Центрального банка РФ».
Наиболее существенные положения диссертации изложены в 10 публикациях общим объемом 4,4 пл.
Объем и структура диссертационной работы. Содержание диссертации изложено на 189 страницах машинописного текста, работа состоит из 3 глав, введения, заключения, списка литературы, приложений.
