Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Анализ опыта исследований экономики России 4
1.1. Анализ тенденций развития российской экономики переходного периода 4
1.2. Обзор литературы по существующим макромоделям 27
1.3. Необходимость построения системы макромоделей 29
1.4. Выводы 30
Глава 2. Обоснование выбора системы макромоделей экономики России 31
2.1. Система показателей, характеризующих развитие экономики России 32
2.2. Построение функций 36
2.3. Общая система макромоделей 76
2.4. Линеаризация функций производственного типа 80
2.5. Снижение размерности исследуемой системы 82
2.6. Выводы 83
Глава 3. Оценка и анализ системы макромоделей экономики России 85
3.1. Результаты оценки системы макромоделей 85
3.2. Анализ направления и силы системного воздействия факторов 87
3.3. Выводы 115
Глава 4. Моделирование социально-экономического развития России 116
4.1. Метод определения значений обеспечивающих факторов 116
4.2. Моделирование стратегий развития экономики России 116
4.3. Варианты дальнейшего использования системы макромоделей 134
4.4. Выводы 134
Заключение 136
Литература 142
Приложения 148
- Обзор литературы по существующим макромоделям
- Линеаризация функций производственного типа
- Анализ направления и силы системного воздействия факторов
- Варианты дальнейшего использования системы макромоделей
Введение к работе
Более чем десять лет рыночных преобразований российской экономики происходили и происходят сейчас, исходя из положений классических экономических теорий. Их применение в наших условиях приводит к противоположным результатам: вместо ожидаемого экономического роста и оживления экономики происходит постоянное падение производства и жизненного уровня населения. Причинами таких результатов являются:
а) особенности российской экономики, заложенные еще при плановой системе, которые, однако, не определяют силу, масштабность и глубину кризиса, в котором находится российская экономика в течение всего периода реформ. Глубину кризиса определило отсутствие эффективных регуляторов экономики и механическое перенесение экономических теорий на социально-экономическую систему, которая по объему, сложности и масштабности хозяйственных, межотраслевых и межрегиональных связей является уникальной системой мирового хозяйства. В результате ее разрушения происходило проедание накопленного в рамках этой системы потенциала;
б) проведение преобразований на основе либерально-монетаристской модели;
в) планирование развития российской экономики на основе экстраполяционного прогнозирования отдельных показателей.
Таким образом, актуальными задачами являются: 1) построение системы макромоделей, отражающей специфику социально-экономических процессов в Российской Федерации, и оценка ее параметров; 2) разработка стратегий, различающихся по составу и силе воздействия регуляторов, исследование эффективности их воздействия на социально-экономическое развитие России, что и явилось целями данной работы.
Для достижения поставленных целей необходимо:
1. проанализировать тенденции развития российской экономики переходного периода и выявить особенности экономической системы;
2. систематизировать и провести анализ существующего опыта моделирования системного развития экономических процессов;
3. указать особенности экономической системы, не позволяющие описать ее единой моделью;
4. обосновать выбор эндогенных и экзогенных факторов и структурной формы системы макромоделей экономики России;
5. сформировать динамические ряды переменных;
6. произвести оценку (по реальным статистическим данным) и анализ системы макромоделей экономики России;
7. сформировать стратегии изменения регуляторов системы;
8. произвести моделирование социально-экономического развития согласно сформированным стратегиям;
9. проанализировать полученные результаты моделирования;
10. указать возможные варианты дальнейшего использования построенной системы макромоделей экономики России.
Научная новизна результатов исследования:
1. На основе анализа тенденций развития российской экономики и опыта моделирования экономического развития обоснована необходимость разработки системы макромоделей, на основе которой возможно адекватное отражение протекающих в российской экономике процессов в совокупности и их моделирование.
2. Выявлены и обоснованы особые группы факторов, с помощью которых могут быть описаны макропроцессы, протекающие в экономике России.
3. В целях адекватного моделирования динамики с учетом особенностей российской экономики разработана система, учитывающая сложность и многообразие обратных связей и
состоящая из динамических нелинейных макромоделей, каждая из которых описывает один из макропроцессов, причем конкретные показатели в часть моделей системы входят как определяющие факторы, в других выступают как результат.
4. Обоснован и применен переход от модели типа «производственной функции» к линейной индексной форме, сохраняющей динамику процессов, в которой значения коэффициентов при темпах ростов объясняющих факторов (предельные оценки факторов соответствующих темпов ростов для результирующего показателя) являются откорректированными характеристиками эластичностеи для исходных нелинейных зависимостей.
5. На основе имеющейся официальной статистической отчетности сформированы динамические ряды данных и произведена оценка параметров построенной системы макромоделей. Полученные при оценивании системы макромоделей предельные оценки темпов ростов факторов, являющихся откорректированными характеристиками эластичностеи для исходных нелинейных зависимостей, подтверждают системные особенности российской экономики переходного периода.
6. Предложен оригинальный двухэтапный процесс моделирования, в котором на первом этапе определяются уровни обеспечивающих переменных, а на втором - стратегических переменных.
7. Сформированы четыре группы стратегий, по которым проведено моделирование соответствующих вариантов социально-экономического развития России.
8. По итогам моделирования сформулированы выводы о реакции экономической системы России на различные варианты изменения регуляторов.
Практическая значимость работы.
Построенная и оцененная по реальным статистическим данным система макромоделей экономики России (с учетом ее особенностей), а также найденный способ определения уровней значений обеспечивающих и стратегических факторов позволяют органам государственной власти и управления моделировать и анализировать системную динамику развития российской экономики, задавая различные варианты сочетаний изменения регуляторов и темпов их изменения для каждого шага горизонта моделирования. В соответствии с этим имеются широкие возможности дальнейшего использования данной системы макромоделей, а именно: исследование реакции системы на задаваемую стратегию изменения регуляторов при различных сочетаниях факторов-регуляторов и темпов их изменения; нахождение критических значений факторов-регуляторов и темпов их изменения, при которых а) наблюдается разбалансировка исследуемых процессов или выход на нежелаемую траекторию; б) наблюдается наискорейшее достижение стратегическими переменными желаемых значений; в) наблюдается максимальное (минимальное) значение подинтегральной функции стратегической переменной; г) стратегические переменные принимают определенные, заранее заданные (запланированные) значения.
Результаты, полученные в диссертационном исследовании, могут быть использованы в процессе преподавания курсов макроэкономики, теории переходной экономики. Собранная статистическая информация является готовой базой для проведения расчетов и моделирования на любом подмножестве факторов.
Обзор литературы по существующим макромоделям
К настоящему времени в литературе опубликовано значительное число работ, посвященных моделированию экономического развития.
В части работ протекающие в экономике процессы исследуются на основе трендовых моделей (например, Цыплаков А.А. [150], Дробышевский СМ. [49], Суворов А.В. [143], Мохртари М., др. [73], Басовский Л.Е. [22]), в которых время включено в качестве самостоятельной объясняющей переменной, опосредующей воздействие невключенных переменных.
Трендовые модели экстраполируют существующие тенденции, ограничивают варианты развития уже известными (исходят из предположения, что выявленная для прошлого периода тенденция показателя сохраниться и в будущем); они неприменимы для анализа коротких периодов, а также для анализа нестационарных или скачкообразных процессов, для анализа процессов, не обладающих инерционностью и подверженных сильным внешним воздействиям, влияющим на тенденцию развития процесса.
Значительное число работ посвящено моделированию на основе одного уравнения отдельных процессов, например занятости (Бреев Б.Д., Вороновская О.Е. [26]), технологических изменений (Суворов Н.В. [144]), экономического роста (Лобанов С.Г. [66]; Голиченко О.Г. [44]; Смирнов А. Д. [113]), производства (Клейнер Г.Б., Пионтковский Д.И. [57]; Клейнер Г.Б. [55], [56]; Козлов Н. В. [59]), производительности труда (Френкель А.А. [148]), воздействия налогов на воспроизводственные процессы (Балацкий Е.В. [17], [18]), реального курса рубля (Конторович В.К. [63]; Мартиросян А.С. [68]), а также инфляции (Смирнов АД. [114], Волконский В.А. [33]; Смирнов АД. ([115], [116], [117], [118], [119]); Easterly and Wolf [3], Granville ([4], [5]), Полтерович ([7,] [8]), De Masi and Coen [2], др.). В частности, в работе (Granville and Barbe [5]) разработаны модели для оценки дохода от ГКО, изменения процентной ставки и обменного курса. В работе (Easterly and Wolf [3]) разработана модель для денежного агрегата М2, в которой экзогенными переменными являются ВВП, обменный курс и темпы инфляции. Им близки модели для оценки реальных денежных агрегатов и обменного курса, а также индекса цен.
Исследование на основе одного уравнения отдельных процессов исходит из предположения о независимости (экзогенности) всех воздействующих факторов, т.е. предполагается отсутствие взаимообусловленности и одновременности протекающих в экономике процессов.
Другая группа работ посвящена исследованию какого-либо процесса системой уравнений. Среди таких работ на первое место по числу публикаций в литературе выходят работы по исследованию инфляции (Пекарский С.Э. [93]; Бродский БЕ. [27]; Пекарский С.Э. [94]; Колемаев В.А. [61], [62]; Тябин В.Н. [146]; Голиченко О.Г. [41]); Варшавский А.Е. ([30], [31]); Varshavsky, А. [11]; Wyplosz, С. [12]; Tullio, G. [10]). В работе (Wiplosz, Kirsanova and Grafe [12]) рассматриваются три блока (денежный спрос с реальной денежной базой в качестве эндогенной переменной и темпами прироста ВВП, ожидаемой инфляцией и процентом дохода от ГКО в качестве экзогенных переменных; доход от ГКО - с реальным объемом выпуска ГКО, и аналогичными показателями в качестве экзогенных переменных; инфляция с валютным курсом, реальным бюджетным дефицитом и предложением денег в качестве экзогенных переменных), параметры которых были оценены для 1995 - первой половины 1996 гг. В работе (Tullio and Ivanova [10]) для оценки параметров модели спроса на наличные деньги используется двухшаговая процедура, причем в качестве экзогенных переменных были взяты реальная заработная плата, неплатежи по заработной плате, ожидаемый валютный курс, номинальная процентная ставка для ГКО.
В работах (Варшавский А.Е. [31]; Varshavsky, А. [11]; Варшавский А.Е. [30]) сделана попытка более полного охвата факторов, воздействующих на уровень цен в российской экономике, в том числе и включение нетрадиционных факторов (бюджетного дефицита и денежных агрегатов), а также введены обратные связи.
На основе системы уравнений исследовались также эффекты воздействия налогов на инвестиции (Karzanova, Irina V. [6]) и экономический рост (Мовшович СМ. [71]), структурные сдвиги российского промышленного производства (Бессонов В.А. [25]), неформальный сектор экономики (Бродский Б.Е. [28]), производственный цикл и дефицит государственного бюджета (Вороновицкий М.М. ([36], [37])), прирост капитала (Николаев Л.К. [76]), процесс распространения новых технологий (Ташлидкая ЯМ., Шананин А.А. [145]).
Большинство из указанных моделей не содержит обратных связей, а также исходит из линейности взаимосвязей и оперирует абсолютными значениями факторов; некоторые модели являются чисто теоретическими (Karzanova [6]; Пекарский СЭ. [93]).
Большое внимание в литературе уделено моделированию российской экономики переходного периода на основе систем балансовых моделей. Часть таких работ (например, Гурман В.И. [47]; Гуриев СМ. [46]) исследуют переходные процессы российской экономики набором статических блоков для каждого шага моделирования, т.е. не содержат обратных связей, а потому не могут адекватно моделировать динамику исследуемой системы.
Другая часть работ посвящена построению систем динамических балансовых моделей (Беленький В.З., др. ([23], [24]); Медницкий В.Г. , др. [70]; Петров А.А. [96]; Мартынов Г.В. [69]; Оленев Н.Н. [88]; Баранов АО., Павлов В.Н. [21]; Поколодин ВВ. [99]; Смирнов А.Д. [120]; Петров А.А., Поспелов ИГ. [97]), которые носят, в основном, теоретический характер и исследуют переходную российскую экономику с разной степенью конкретизации процессов, включают либо не включают блок внешней торговли. Среди таких работ следует выделить работу (Мартынов Г.В. [69]), в которой предпринята попытка наиболее полного описания взаимодействий рынков товаров и услуг, труда, инвестиций и денег, включая блок внешней торговли, посредством согласования сконструированных моделей; зависимости между рядом показателей модели имеют нелинейный характер.
К перечисленным работам близки исследования (Голиченко О.Г. ([42], [43])), в которых макропоказатели системы балансовых моделей агрегируются из показателей микроуровня.
Однако, все перечисленные системы балансовых моделей исходят из первоначально накладываемых ограничений, а именно: принципа рациональности поведения хозяйствующих субъектов, достижимости общего экономического равновесия рыночной системы в каждый момент времени, т.д., а также линейности основных процессов и не учитывают такие системные особенности российской экономики, как изменение структуры спроса в пользу импорта, относительно обособленное существование сферы материального производства и сферы услуг; выделение из материального производства и также относительно обособленное существование сырьевого сектора; замыкание денежных потоков на финансовый сектор и отсутствие средств платежа в производственной сфере; масштабный вывоз капитала; практически отсутствие производственных инвестиций и одновременно огромный потенциал накопления (финансовые инвестиции); неплатежи и вытеснение рубля долларом.
Использование систем динамических балансовых моделей для анализа российской экономики переходного периода и прогнозирования на его основе возможных вариантов дальнейшего развития экономики затруднительно в силу отсутствия отраслевой статистики и также большой трудоемкости вычислений. В работах (Charemza WW., Makarova S. [1]; Qin, D. [9]) на основе системы стохастических нелинейных индексных моделей и балансирующих тождеств по квартальным данным исследованы процессы инвестирования, потребления, а также занятость и безработица, промышленное производство, экспорт и импорт, ВВП, инфляция, спрос на деньги, уровень заработной платы в экономиках восточно-европейских стран. Однако, значение каждого фактора для шага t в данных работах рассчитывается как авторегрессия по своим значениям предшествующих шагов; индексы берутся к предшествующему периоду посредством отношения каждого уравнения шага t к шагу t-І, как следствие оцениваются разности логарифмов. Использование таких индексов искажает динамику процессов, так как при таком преобразовании остается случайная составляющая и исключается тенденция процесса, а логарифмирование вносит ошибку при переходе от абсолютных значений факторов к их логарифмам, а также не позволяет исследовать факторы, меняющие свои знаки за период наблюдения (например, вывоз/приток капитала, т.д.).
Линеаризация функций производственного типа
Обычный метод наименьших квадратов, применяемый, как известно, для оценки каждого из уравнений в отдельности, не может быть использован в данном случае, поскольку перечисленные факторы образуют систему взаимосвязанных показателей, а потому ошибки являются взаимокоррелированными, а следовательно смещенными, неэффективными и несостоятельными. В этой ситуации для оценивания систем одновременных уравнений используется процедура двухшагового и трехшагового метода наименьших квадратов, обеспечивающая выполнение предпосылок МНК. В случае нарушения условий применения ТМШС (коррелированности полученных ДМНК остатков уравнений системы) для получения оценок, учитывающих влияние всех предопределенных факторов, используется обобщенный ДМНК (ОбДМНК). В результате пофакторного корреляционного анализа и в процессе оценивания параметров системы для каждой макромодели произведена корректировка состава включенных факторов: выявлены факторы, имеющие низкие коэффициенты корреляции с регуляторами и остальными эндогенными факторами и заменены факторы, для которых оценки параметров оказались незначимыми, на факторы (из числа рассматриваемых эндогенных и экзогенных), тесно с ними коррелированные либо имеющими право представлять первоначально включенные.
Так, изначально в систему входили в качестве экзогенных факторов - цена нефти на мировом рынке, выплаты по внешнему государственному долгу и в качестве эндогенных -дефицит консолидированного бюджета, золото-валютные резервы ЦБ, коэффициент монетизации экономики, доля продукции ресурсно-сырьевого сектора в общем объеме материального производства, денежные остатки (наличные рубли и наличные доллары) на руках у населения страны, др. Прежде всего следует отметить, что при качественном анализе протекающих в российской экономике процессов неоднократно указывалось на важность значения коэффициента монетизации для развития российской экономики. Однако, в силу того, что период наблюдений - месяц и коэффициент монетизации - это расчетный, а не наблюдаемый показатель, коэффициенты его парной корреляции с остальными факторами оказались низкими, в то время как коэффициенты парной корреляции денежной массы с остальными факторами, ВВП с остальными факторами - высоки; получаемые предельные оценки темпа роста коэффициента монетизации во всех оцененных уравнениях оказались незначимыми, а при осуществлении замены на темп роста денежной массы оценки становились значимыми, причем одними из самых существенных (по модулю значения) для объяснения динамики процесса из всех включенных в рассмотрение факторов.
Аналогично, доля продукции ресурсно-сырьевого сектора в общем объеме материального производства является расчетным показателем и также имела низкие коэффициенты корреляции с остальными факторами, ее оценки оказались незначимыми во всех уравнениях (включенных); при осуществлении замены на темп роста величины производства ресурсно-сырьевым сектором ситуация исправлялась. Фактор дефицит консолидированного бюджета является также расчетным и может быть адекватно представлен двумя факторами: расходами консолидированного бюджета и налоговыми поступлениями в консолидированный бюджет. Золото-валютные резервы ЦБ тесно взаимосвязаны с величиной денежной массы; денежные остатки (наличные рубли и наличные доллары) на руках у населения страны по сути представляют собой изъятие средств из оборота и также тесно взаимосвязаны с величиной денежной массы и курсом руб./$. Фактор ВВП входит в часть моделей в качестве самостоятельной объясняющей переменной, а в часть моделей - в качестве сконструированной расчетной переменной в аддитивном виде (располагаемый доход). С целью упрощения преобразований системы нелинейных моделей и снижения количества включаемых в систему объясняющих факторов, после проведения корреляционного анализа фактор располагаемого дохода был представлен в степенном виде через факторы, уже используемые в системе - ВВП и поступления налогов в консолидированный бюджет РФ, т.е. Y - Т « Ya х Тт Особо следует отметить, что в качестве производственной функции в системе изначально присутствовала известная функция Кобба-Дугласа. Однако, для российской экономики переходного состояния и периода наблюдений в один месяц факторы занятости и величины стоимости основных фондов (имеющие большую инерционность динамики в силу более длительного цикла изменения) не в состоянии объяснить существующую динамику материального производства1. В результате качественного анализа, пофакторного корреляционного анализа, а также с учетом функции величины реального сектора ( 58 ) были отобраны для объяснения динамики материального производства следующие факторы: 1) денежная масса (агрегат М2); 2) индекс использования производственных мощностей; 3) тарифы естественных монополий (дефлятор); 4) расходы консолидированного бюджета страны (по исполнению), 5) инвестиции в основной капитал реального сектора; 6) показатель научно-технического прогресса. Показатель уровня НТП (для краткосрочного периода) объективно может быть представлен фондовооруженностью труда в отраслях материального производства (стоимость ОПФ производственного назначения в материальном производстве (в ценах января 1992г.) для каждого периода взята с учетом морального и физического износа - «старение фондов по экспоненте»). Данный выбор показателя уровня НТП обусловлен краткосрочностью периода наблюдений (месяц); такие показатели как численность кандидатов и докторов наук, выпуск кандидатов и докторов наук учебными заведениями в данном случае неприемлемы, так как, во-первых, характеризуются более длительным периодом и, во-вторых, для российских условий не являются объективными характеристиками НТП в силу того, что подавляющая часть кандидатов и докторов наук не работает по своей специальности. Оценивание параметров системы произведено обобщенным ДМНК в MS Excel с использованием встроенных функций перемножения и транспонирования матриц, с учетом масштабирования всех факторов; после получения оценок параметров осуществлен переход к коэффициентам, учитывающим принятые в статистике единицы измерения показателей. Оценки параметров системы макромоделей, полученные ОбДМНК, удовлетворяют всем критериям (Приложение 7); оцененная система макромоделей приведена в Приложении 8, коэффициент детерминации для всей системы R2 = 0,9806 (F = 878,556). Предельные оценки соответствующих темпов ростов факторов, полученные ОбДМНК при оценивании полученной аддитивной формы системы макромоделей, не имеют смещения в силу осуществленного перехода, смещение остается только в оценке свободного члена. Если мы имеем уравнение вида т.о., получаемые оценки воздействия факторов на результат при осуществлении перехода данного типа не имеют смещения. Полученные ОбДМНК предельные оценки воздействия факторов на результирующий показатель учитывают взаимное системное влияние факторов, обратные связи, лаговые воздействия и характеризуют силу и направление системного воздействия факторов на результирующий показатель. Трехшаговьгй метод наименьших квадратов (ТМНК) позволяет получить оценки параметров всей системы моделей сразу (даже если группы уравнений кажутся несвязанными), причем он обеспечивает лучшую по сравнению с двухшаговым методом асимптотическую эффективность оценок в случае, когда одновременные возмущения, входящие в различные структурные уравнения, коррелируют друг с другом [48, стр. 395-398]. Обязательным условием применения ТМНК является некоррелированность лаговых остатков каждого уравнения системы, оцененной ДМНК. Однако полученные лаговые остатки в уравнениях системы макромоделей имеют корреляцию, а следовательно, ТМНК будет в данном случае давать необъективные оценки.
Анализ направления и силы системного воздействия факторов
В целях организации процесса моделирования необходимо определить значения обеспечивающих факторов, для которых непосредственно не оценивалась модель в системе. Задача моделирования состоит в определении стратегии развития народного хозяйства - вектора (С, I , K /L , N, L , Y, Y , Т, Р) t для t = Т+1, Т+2, ..., Т+24 в зависимости от обеспечивающих переменных, регуляторов и предопределенных, заданных для t = Т+1, Т+2, ..., Т+24 (шаг моделирования - 1 месяц). При условии, что известны предельные оценки воздействия каждого фактора на стратегическую переменную и они постоянны для t = Т+1, Т+2, ..., Т+24, т.е. д Yc, / д Yj - const ид Yc І І д Xj= const (і = 1, ..., 18 - эндогенные (7 е- стратегические и Y -обеспечивающие) переменные, j = 1, ..., 16 - регуляторы и предопределенные переменные). Условие означает, что матрица оценок параметров системы, полученная двух и трехшаговым МНК, остается неизменной (по крайней мере в границах доверительных интервалов полученных оценок).
В этом случае метод определения уровней обеспечивающих переменных на каждом шаге моделирования следует из существа двухшагового МНК. Известно, что результатом первого шага является регрессия эндогенных переменных на предопределенные УЛ; = X х D,, где Di = (XTX)_1 XTY; , т.о. Di - матрицы, определяющие параметры системы, и, следовательно, должно выполняться Dj = const в процессе моделирования. Из этого следует, что если на некотором шаге t Т нам задана строка предопределенных переменных X t, то расчетные значения і-ой строки эндогенных переменных определяется операцией YA І = X t х Di или для скаляра YA І S = X[ t (XTX)" XTY s (s - число обеспечивающих переменных в і-том уравнении). С целью исследования тенденций развития стратегических макропроцессов при различных вариантах государственной политики (т.е. с целью исследования реакции системы на различные варианты изменения регуляторов) сформированы следующие группы стратегий: I. Монетарные политики (изменение денежной массы и ставки рефинансирования ЦБ РФ при фиксировании остальных регуляторов на уровне шага Т). Данная группа стратегий соответствует постулатам монетаристской теории, согласно которым регулирование только денежной массы и ставки процента является необходимым и достаточным условием воздействия на темп инфляции и обеспечивает рост экономики без дополнительного вмешательства со стороны государства. II. Бюджетно-налоговые политики (изменение величины расходов консолидированного бюджета, расходов на НИОКР, совокупной налоговой ставки при фиксировании остальных регуляторов на уровне шага Т). Данная группа стратегий соответствует идеям кейнсианского направления экономической теории, а именно: приоритета государственного регулирования экономики для обеспечения экономического роста. III. Тарифно-денежные политики (изменение тарифов естественных монополий, величины денежной массы и ставки рефинансирования ЦБ РФ при фиксировании остальных регуляторов на уровне шага Т). Данная группа стратегий соответствует «совмещению» монетаристского и кейнсианского направления экономической теории, т.е. случаю, когда государство в дополнение к монетарным рычагам воздействует на экономику посредством изменения тарифов естественных монополий. IV.
Комплексные политики (изменение величины денежной массы, ставки рефинансирования ЦБ РФ, величины расходов консолидированного бюджета, расходов на НИОКР, совокупной налоговой ставки, численности занятых научными исследованиями и разработками, тарифов естественных монополий в разных сочетаниях и в совокупности). Данная группа стратегий сформирована для исследования одновременного комплексного воздействия на экономику системой регуляторов (с учетом особенностей российской экономики). Горизонт моделирования определен от Т + 1 до Т + 24 периода с шагом в 1 месяц (Т= 107 (декабрь 2001г)). Также анализировалось изолированное влияние каждого из регуляторов на системную динамику российской экономики. Прежде всего следует отметить разбалансировку всех процессов (кроме динамики ВВП), что объясняется подчиненностью политики изменения фактора-регулятора складывающейся динамике темпа роста цен, а именно: при росте уровня цен в предшествующем периоде сокращение денежной массы в текущем вызывает шоковые изменения всех стратегических и обеспечивающих переменных (скорость и сила реакции которых в системе различна), что вызывает цепную реакцию их колебаний. В динамике ВВП нет резких колебаний, так как одновременные всплески и падения совокупного потребления, инвестиций, экспорта, импорта, вывоза капитала накладываются и гасят друг друга. Рост показателей (совокупного потребления, инвестиций в материальное производство, объема производства ресурсно-сырьевыми отраслями, материального производства, ВВП, занятости в отраслях материального производства, налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ) и относительное снижение уровня цен на первых 5-8 (с Т + 1 по Т + 5 (Т + 8)) периодах моделирования объясняется тенденциями, заложенными в предшествующих периодах, и проявляется через лаговые системные воздействия. Рост капиталовооруженности в отраслях материального производства вызван в данном случае резким сокращением занятости (по сравнению с выбытием основных производственных фондов).
В целом, данная стратегия, направленная на борьбу с инфляцией, не достигает своих целей: сдерживать рост цен удается на протяжении 5-8 (с Т + 1 по Т + 5 (Т + 8)) периодов, после чего наблюдается всплеск инфляции с новой силой. Наблюдаемая кратковременная стабилизация имеет соответствующую цену - к концу периода моделирования (Т + 24 периода): 1. величина инвестиций в материальное производство снижается до 54% от уровня января 1992 года; 2. объем производства ресурсно-сырьевыми отраслями снижается до 23% от уровня января 1992 года; 3. занятость в материальном производстве снижается до 62% от уровня января 1992 года; 4. объем материального производства снижается до 31% от уровня января 1992 года; 5. капиталовооруженность в отраслях материального производства составляет 62% от уровня января 1992 года; 6. совокупное потребление составляет 142% от уровня января 1992 года (на фоне падения производства и такого же уровня потребления в течение 1993 - 1994гг. может быть объяснено увеличением экспорта накопленного национального богатства, увеличения заимствований и за счет этого увеличения импорта); 7. ВВП составляет 67% от уровня января 1992 года (аналогично потреблению, соответствует уровню ВВП 1993 - 1994гг. и объясняется теми же причинами); 8. величина налоговых поступлений в консолидированный бюджет составляет 39% от уровня января 1992 года (соответствует уровню налоговых поступлений 1993 - 1994гг. и поддерживается за счет налогообложения экспортно-импортных операций). 9. уровень цен составляет 2583 раза к уровню января 1992 года.
Варианты дальнейшего использования системы макромоделей
Рассмотренные выше стратегии изменения регуляторов предназначены для выявления тенденций развития российской экономики при соблюдении соответствующих условий изменения регуляторов, т.е. с целью анализа реакции системы на управляющие воздействия со стороны исполнительных властей. Вообще говоря, существует бесконечное число сочетаний изменения регуляторов и их темпов изменения для каждого шага горизонта моделирования. В соответствии с этим, имеются следующие возможности дальнейшего использования данной системы макромоделей: 1) исследование реакции системы на задаваемую стратегию изменения регуляторов при различных сочетаниях факторов-регуляторов и темпов их изменения; 2) нахождение критических значений факторов-регуляторов и темпов их изменения, при которых наблюдается разбалансировка исследуемых процессов или выход на нежелаемую траекторию; 3) нахождение критических значений факторов-регуляторов и темпов их изменения, при которых наблюдается наискорейшее достижение стратегическими переменными желаемых значений; 4) нахождение критических значений факторов-регуляторов и темпов их изменения, при которых наблюдается максимальное (минимальное) значение подинтегральной функции стратегической переменной; 5) нахождение критических значений факторов-регуляторов и темпов их изменения, при которых стратегические переменные принимают определенные, заранее заданные (запланированные) значения. 1. Предложен оригинальный двухэтапный процесс моделирования, в котором на первом этапе определяются уровни обеспечивающих переменных, а на втором - стратегических переменных. 2. С целью исследования тенденций развития стратегических макропроцессов при различных вариантах государственной политики (т.е. с целью исследования реакции системы на различные варианты изменения регуляторов) сформированы следующие группы стратегий, по которым проведено моделирование соответствующих вариантов социально-экономического развития России: I. Монетарные политики. П. Бюджетно-налоговые политики. III. Тарифно-денежные. IV. Комплексные политики. 3. В процессе анализа изолированного воздействия каждого из регуляторов при фиксировании значений остальных регуляторов на уровне их значений шага Т выявлено, что изменение одного регулятора с целью оживления российской экономики приводит к незначительному краткосрочному улучшению в динамике некоторых показателей, но не в состоянии повлиять на общую динамику развития каждого процесса и системы в целом. 4. Монетарные стратегии: а) приводят к улучшению в динамике некоторых показателей, однако скорость их роста замедляется, б) не способны повлиять на увеличение занятости в материальном производстве и активизацию инвестиционного процесса в экономике, в) могут незначительно снизить общий уровень цен на первых периодах, после чего наблюдается всплеск инфляции с новой силой, г) приводят к значительной разбалансировке процессов. 5. Бюджетно-налоговые стратегии также не способны исправить сложившиеся тенденции в российской экономике, однако, в отличие от монетарных стратегий, позволяют остановить падение показателей и стабилизировать процессы, хотя и на значительно более низком уровне, и даже в отсутствие соответствующего увеличения денежной массы, приводят, в отличие от монетарных стратегий, к увеличению инвестиций и занятости (хотя только и на первых этапах) и росту капиталовооруженности в отраслях материального производства (с одновременным ростом занятости). 6. Тарифно-денежные стратегии по результатам воздействия на экономику аналогичны монетарным стратегиям, приводят к значительной разбалансировке процессов. 7.
В рамках комплексных стратегий происходит рост всех основных показателей в динамике (совокупного потребления, инвестиций, объема производства ресурсно-сырьевыми отраслями, занятости в материальном производстве, ВВП, налоговых поступлений и материального производства) и происходит снижение уровня цен и его стабилизация. 8. Комплексные стратегии позволяют улучшить структуру материального производства в пользу обрабатывающих отраслей (чего не достигается ни одной из ранее перечисленных стратегий) и позволяют увеличить капиталовооруженность в отраслях материального производства без снижения занятости. 9. Единственная стратегия изменения регуляторов (из рассмотренных «очевидных» стратегий), обеспечивающая преломление существующих тенденций развития экономики (а именно: увеличение совокупного потребления, материального производства, инвестиций, занятости, ВВП, налоговых поступлений в консолидированный бюджет, стабилизацию уровня цен; при этом фондовооруженность труда в материальном производстве за счет увеличения занятости и сложившейся возрастной структуры основных производственных фондов продолжает иметь отрицательную тенденцию) - это комплексная политика (стратегия IV.4.), направленная на стимулирование реального производства, подкрепляемая соответствующим расширением денежной массы и ограничением роста тарифов естественных монополий. 10. Существует бесконечное число сочетаний изменения регуляторов и их темпов изменения для каждого шага горизонта моделирования и в соответствии с этим, имеются следующие возможности дальнейшего использования данной системы макро мод елей: 1) исследование реакции системы на задаваемую стратегию изменения регуляторов при различных сочетаниях факторов-регуляторов и темпов их изменения; 2) нахождение критических значений факторов-регуляторов и темпов их изменения, при которых наблюдается разбалансировка исследуемых процессов или выход на нежелаемую траекторию; 3) нахождение критических значений факторов-регуляторов и темпов их изменения, при которых наблюдается наискорейшее достижение стратегическими переменными желаемых значений; 4) нахождение критических значений факторов-регуляторов и темпов их изменения, при которых наблюдается максимальное (минимальное) значение подинтегральной функции стратегической переменной; 5) нахождение критических значений факторов-регуляторов и темпов их изменения, при которых стратегические переменные принимают определенные, заранее заданные (запланированные) значения.
