Введение к работе
Актуальность темы.
Актуальность темы работы определяется необходимостью решения задач повышения эффективности управления развитием группы экономически связанных предприятий, включая распределение финансовых ресурсов между предприятиями, разработку их инвестиционных программ, анализ предполагаемых процессов слияния и поглощения.
Цель исследования. Цель работы заключается в разработке и внедрении единой методики, включающей комплекс взаимосвязанных моделей, методов и инструментальных средств, условий и правил их применения, предназначенных для решения задачи оптимального управления инвестиционной деятельностью группы экономически связанных предприятий.
Методы исследования. Результаты диссертационной работы получены и математически обоснованы с использованием методов моделирования сложных систем, системного анализа, теории множеств, математического программирования, а также путем проведения практических и экспериментальных расчетов на ЭВМ.
Научная новизна диссертации определяется следующими новыми научными результатами, расширяющими инструментарий принятия решений в группах экономически связанных предприятий:
1. Разработана методика выбора вариантов развития связанной группы
предприятий, основанная на декомпозиции задач управления и отли
чающаяся от известных аналогов новыми признаками:
использованием комплексов взаимосвязанных моделей различного типа (оптимизационных, имитационных, оптимизационно-имитационных) в человеко-машинных процедурах принятия решений, позволяющих учитывать и аналитические и алгоритмические ограничения при выборе;
введением в оптимизационной задаче критерия интегрального приведенного эффекта ИПЭ, позволяющего сравнивать проекты с разными началами ввода и критерия NFV, позволяющего учитывать доходы от реинвестирования;
разработанными моделями анализа эффективности слияний и поглощений с точки зрения максимизации стоимости группы методом дисконтированных будущих потоков, для использования методики выбора варианта развития группы предприятий при формировании инвестиционной программы с учетом слияний / поглощений.
2. Разработаны инструментальные средства управления развитием
группы предприятий (программный комплекс ТЭО-ИНВЕСТ-
Холдинг) для поддержки принятия инвестиционных решений на раз
личных этапах управления развитием группы предприятий.
Достоверность научных результатов. Модели и методы, включенные в диссертацию, теоретически обоснованы и подтверждены результатами вычислительных экспериментов. Реализующие их
программные средства протестированы на примерах и проверены при внедрении в практику управления.
Практическая значимость результатов исследования обу-словлена необходимостью эффективного управления инвестиционной деятельностью предприятий в современных условиях, внедрении новых технологий и методов оценки эффективности инвестиционных программ, разработки систем информационной поддержки.
Основные теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссертации, вносят вклад в теорию управления инвестиционной деятельностью и могут быть использованы для управления инвестиционной деятельностью предприятий.
Разработанные модели и инструментальные средства внедрены при управлении развитием инвестиционной деятельности нефтеперерабатывающих и промышленных холдинговых компаний. Программный продукт официально зарегистрирован в виде программы для ЭВМ (свидетельство о государственной регистрации № 2011611025 ТЭО-ИНВЕСТ-Холдинг от 28 января 2011г.).
На защиту выносятся следующие результаты:
-
Разработанная методика, включающая модели, методы и инструментальные средства управления развитием группы предприятий, поддерживающие процесс принятия решений по выбору рационального варианта развития рассматриваемой группы.
-
Разработанные рекомендации и процедуры по использованию разработанного инструментального средства ТЭО-ИНВЕСТ-Холдинг для управления развитием холдинговых компаний.
Апробация работы.
Основные положения диссертации обсуждались на: Седьмой Международной конференции Современные сложные системы управления (High Technology Control Systems) Воронеж, 2005; на международных конференциях по управлению развитием крупномасштабных систем "MLSD'2007-2010"; на Всероссийской молодежной конференции по проблемам Управления (ВМКПУ'2008); на Четвертой международной конференции по проблемам управления (26 - 30 января 2009 года), на семинарах Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, в том числе, 2 работы в изданиях согласно перечню ВАК.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы. Она содержит
