Введение к работе
Актуальность работы. В условиях динамичных изменений в макроэко-лической сфере и увеличения разнообразия форм банковской деятельности в :сии необходимо целенаправленное проведение работ по созданию систем [юрмационно-аналитической поддержки принятия решений специалистами ітрального аппарата Центрального банка РФ и его территориальных учреж-[ий (ТУ ЦБ РФ). Эти работы включают в себя: формализацию методик, ис-іьзуемьіх для оценки ситуаций при принятии решений; проработку системо-нических вопросов, связанных с концепциями построения аналитической :ти, пользовательских и информационных интерфейсов; идентификацию и іификацию моделей; программную реализацию информационно-шитической системы (ИАС).
Увеличение объема поступающих данных, усложнение связей между раз-іньіми их видами делает для специалиста трудоемкой задачу тщательного эсмотра информации и ее оценку. Актуальна задача предоставления специа-;ту не самих данных, а их представления в виде различного рода информа-энных моделей, аналитических отчетов с широким использованием средств ювой графики. Возникает необходимость оперативного проведения анализа сопленной банковской информации, осуществления постоянного мониторин-оценки и прогноза деятельности звеньев банковской системы региона.
Концептуально решение поставленной проблемы реализуется в рамках /х основных тесно взаимодействующих этапов: доступа к данным и модели-зания данных. Если разнообразные задачи доступа к данным уже достаточно іроко решаются, то задачи моделирования являются для ТУ ЦБ РФ новыми, іачи предоставления пользователю моделей данных оказывают свое специ-ческое воздействие и на методы доступа к данным.
Разрабатываемая в Главном управлении (ГУ) ЦБ РФ по Тульской области :тема статистического анализа и прогнозирования предназначена для созда-я руководителям и специалистам банка условий для принятия обоснованных пений, опирающихся на статистические оценки и обеспечивающих устойчи-о и эффективную деятельность банковской системы региона.
Актуальными являются вопросы разработки методических подходов к ганизации системы статистического анализа и прогнозирования, функциони-ющей в рамках типовой ИАС ТУ ЦБ РФ, формализации, моделирования и їлизации системы поддержки принятия решений.
Цель работы. Целью диссертационной работы является разработка алго-тмов моделирования и реализации ИАС для поддержки принятия решений в алитической работе специалистов ТУ ЦБ РФ.
Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо шить ряд задач:
I) классифицировать эконометрические задачи ТУ ЦБ РФ, решаемые медами математической статистики;
-
провести сравнительный анализ существующих методов и алгоритмов автоматизации решения типовых статистических задач в области банковской деятельности;
-
разработать математические модели прогнозирования временных рядов произвольной структуры с учетом различных типов внешних воздействий;
-
выявить, исследовать и учесть при разработке факторы, влияющие на возможную неадекватность прогноза;
-
разработать алгоритмы реализации типовых задач поддержки принятия решений при прогнозировании в области банковской деятельности с применением экспертно-консультационной системы;
-
создать методические основы и алгоритмы реализации пользовательского интерфейса задач аналитической системы банка с предоставлением результатов в виде аналитического отчета.
Объектом исследования являются способы и методы построения ИАС, базирующиеся на методах математической статистики для обеспечения поддержки принятия решения специалистами ТУ ЦБ РФ.
Предметом исследования являются методы математической статистики и эконометрические задачи ТУ ЦБ РФ, программные средства построения систем для обеспечения поддержки принятия решения.
Научная новизна. Научная новизна работы заключается в следующем:
классифицированы эконометрические задачи ТУ ЦБ РФ, решаемые методами математической статистики;
разработан алгоритм автоматизации выбора прогнозных моделей для одномерного временного ряда с комплексным исследованием структуры ряда, использованием прогнозных моделей разных классов, нахождением обобщенной и наилучшей моделей по критериям качества и адекватности;
предложен алгоритм прогнозирования временных рядов произвольной структуры, в т.ч. при влиянии внешних воздействий с использованием динамических моделей математических интервенций, расширена классификация моделей интервенции Бокса-Тяо применением комбинированных моделей декомпозиции;
предложен алгоритм автоматизации решения задачи выявления причинно-следственной связи в данных;
разработаны алгоритмы реализации типовых задач поддержки принятия решений при прогнозировании в области банковской деятельности с применением экспертно-консультационной системы и предоставлением результатов в виде аналитического отчета.
Достоверность результатов диссертационной работы.
Достоверность сформулированных положений, полученных результатов и выводов основывается на используемых методах математического моделирования и подтверждена результатами последующего анализа качества моделей при тестировании профаммных комплексов системы статистического анализа и прогнозирования.
Практическая значимость работы.
Предложенные в диссертации подходы и модели использованы в качестве сновы при формировании типовой Концепции ИАС ЦБ РФ. Результаты дис-гртации использованы при разработке, апробации, тестировании и внедрении рограммных комплексов (ПК) системы статистического анализа и прогнози-ования, входящей в состав типовой НАС ТУ ЦБ РФ. В Главном управлении "У) ЦБ РФ по Тульской области внедрен в опытную эксплуатацию аналитиче-кий сервер (ядро системы статистического анализа и моделирования), разра-отанный с применением программных продуктов системы SAS.
Апробация работы. Основные положения и результаты диссертацион-ой работы докладывались на международной конференции SEUGI'96 (SAS uropean Users Group Internationa!) (Гамбург, Германия, 1996 г.), на междуна-одном семинаре "Финансовая математика" (Тула, 1997), на Всероссийских на-чно-практических конференциях "Экономика и финансы" (Тула, 1997 г., 1998 .), на научно-практической конференции "Прикладная математика - 99" (Тула, 999 г.), на научно-технической конференции "Интеллект-2000" (Тула, 2000 г.), а научных семинарах кафедры прикладной математики и информатики ТулГУ 1996-2000 г.г.).
Публикации. По результатам проведенных исследований опубликовано 9 работ.
Структура и объем работы. Работа состоит из введения, пяти глав, заточения, списка литературы, включающего 116 наименований. Общий объем иссертации составляет 141 страницу, в том числе 29 рисунков и 10 таблиц.
