Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Анализ развития национальной экономики Египта 7
1.1. Статистическое исследование структура экономики Египта 7
1.2. Значение внешней торговли и ее влияние на экономике страны
1.3. Анализ развития основных отраслей экономики Египта 24
Глава 2. Многомерный статистический анализ социально- экономического положения регионов Египта
2.1. Методика построения регрессионных моделей по панельным данным 38
2.2. Применение метода главных компонент в задачах снижения размерности
2.3. Классификация регионов Египта по уровню их экономического развития
Глава 3. Статистический анализ и прогнозирования основных показателей экономики Египта 79
3.1. Анализ временных рядов и прогнозирование основных показателей экономики Египта
3.2. Анализ временных рядов с помощью модели Бокса Дженкинса (АРИСС)
3.3. Методика построения регрессионных моделей показателей экономики Египта
3.4. Анализ главных факторов развития экономики Египта 114
Заключение 117
Список используемой литературы 121
Приложения 129
- Статистическое исследование структура экономики Египта
- Методика построения регрессионных моделей по панельным данным
- Анализ временных рядов и прогнозирование основных показателей экономики Египта
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Египет занимает стратегическое положение на северо-восточной части африканского континента, расположившись между Средиземным и Красным морями. С севера на юг страны протекает река Нил. Египет богат природными ресурсами. До 1952 года Египет был колонией Англии. После получения независимости, египетская экономика начала стремительно развиваться. Правительство Египта приложило массу усилий для развития экономики, ускорения темпов развития и снижения уровня инфляции. Для этого разрабатывались и реализовывались пятилетние планы развития страны, начиная с 1982 года. В настоящее время осуществляется пятилетний план 2002-2006 годов и египетская экономика считается наиболее сильной на всем африканском континенте.
С целью повышения эффективности экономики в начале 90-х прошлого столетия правительство Египта разработало план приватизации, по которому на первом этапе в процесс приватизации вовлекалась значительная часть производственных предприятий общественного сектора. На втором этапе, начавшемся в 1996г., делался акцент на поддержку инвестиций частного сектора в предприятия, традиционно находящиеся в общественной собственности и занимающиеся энергетикой, строительством и эксплуатацией дорог, транспортировкой нефти и газа, аэропортами и морскими портами. Составной частью приватизации объектов энергетики явилось создание единой энергетической системы с несколькими странами Ближнего Востока. Законодательством частным компаниями разрешено строительство и последующая эксплуатация железных дорог.
В координации с Международным Валютным Фондом (МВФ), правительство с 1997г. вовлекает в процесс приватизации и систему страхования. Кроме того, правительство активно реализует свои доли в гостиничном и туристическом бизнесе.
Эффективное развитие экономики страны должно основываться на объективных количественных оценках состояния и перспектив развития страны, которые могут быть получены лишь на основе широкого применения статистических методов.
В работе предлагается новый подход к анализу эффективности экономики Египта, основанный на использовании современных статистических методов, включая многомерные, что и обусловливает актуальности темы диссертационного исследовании.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка методики комплексного экономико-статистического анализа экономики Египта.
В соответствии с целью исследования в диссертации поставлены и решены следующие задачи:
проведен статистический анализ особенностей и направлений развития регионов Египта;
разработана методика построения модели, характеризующая влияние социально-экономических факторов на показатели экономики Египта;
> проанализированы структурные сдвиги, произошедшие в экономики Египта за рассматриваемый период;
предложен алгоритм прогнозирования показателей развития экономики Египта;
проанализирована динамика и построен прогноз основных показателей, характеризующих экономическую деятельность страны;
проведен сравнительный анализ социально-экономического положения ряда африканских стран.
Объектом исследования является экономика Египта и его регионов.
Предметом исследования является совокупность показателей, характеризующих состояние и развитие экономической деятельности регионов Египта и страны в целом.
Информационной базой исследования явились данные египетских государственных статистических сборников, материалы периодической печати, связанные с темой диссертационной работы.
При решении поставленных в диссертации задач были использованы методологические рекомендации и нормативно-правовые документы, используемые в экономике Египта.
Теоретической и методологической базой диссертационной работы послужили труды ведущих ученых по экономике статистике, эконометрике и методам прогнозирования.
В качестве исследовательского инструментария использовались
статистические методы корреляционного, регрессионного,
компонентного и кластерного анализа, методы анализа рядов динамики и прогнозирования, а также графические и табличные методы представления результатов исследований.
Обработка исходной информации проводилась с использованием пакетов прикладных программ "STATA", "SPSS" и "STATISTICA".
Научная новизна исследования состоит в разработке методики статистического анализа влияния социально-экономических и политических факторов на экономическую деятельность Египта и его регионов. В результате проведенного исследования в диссертации сформулированы и обоснованы следующие положения, выносимые на защиту:
исследованы особенности развития экономики регионов Египта и определено их влияние на социально-экономическое положение страны;
разработана методика выявления основных факторов, определяющих изменений отраслевой структуры экономики Египта;
предложен и апробирован методический подход к анализу зависимости валового внутреннего продукта (ВВП) от основных макроэкономических показателей Египта;
усовершенствована методика прогнозирования основных макроэкономических показателей экономики Египта, основанная на адаптивных моделях авторегрессии и АРИСС;
проведен статистический анализ основных показателей, характеризующих развитие экономики Египта.
Практическое значение работы. Предложенные методики и результаты экономико-статистического анализа могут быть использованы Министерством экономики Египта при разработке мероприятий по развитию экономики Египта.
Апробация работы. Основные результаты исследования докладывались и получили одобрение на трех международных научно-практических конференциях и на семинарах кафедры Математической статистики и эконометрики.
Публикации. Основные положения диссертации изложены в 9 опубликованных статьях общим объемом 1.6 п.л.
Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы и приложений.
Статистическое исследование структура экономики Египта
Выполнение планов социально-экономического развития для египетского общества всегда было приоритетным направлением деятельности. Это послужило как развитию экономики в целом, так и повышению жизненного уровня населения.
Благодаря этому среднегодовой доход опережал темпы роста населения в два раза. Это позволило компенсировать населению низкие доходы за предыдущие годы. Происходит также накопление достаточного количества капитала для будущих поколений египтян[116].
В 2001г. заканчивается 4-й пятилетний план (1997-2001гг.), который также был результативным. В течение 20 лет (1982-2002гг.) больше половины инвестиций была направлена на развитие инфраструктуры страны (транспортные пути, жилищный сектор, электрификация, канализация и водопровод).
Открылись широкие перспективы использования достижений этих отраслей во всех сферах, увеличилось количество занятого населения, выросло производительность труда, что в свою очередь привело к увеличению покупательского спроса населения. Инвестиции были направлены именно в те отрасли, которые максимально использовали преимущества макроэкономической ситуации. На завершение инновационного перевооружения их мощностей ушло 68% от всех инвестиций, не считая обеспечения квалифицированными кадрами, а также инновационными проектами, доля которых составила 52% от суммарного количества инвестиций [116].
За эти 20 лет возросла значимость частного сектора, который сыграл немалую роль в успехах государственного сектора (о чем будет идти речь более подробно в этом разделе). Инвестиции частного сектора за эти 20 лет увеличились с 20% в 1982г. до 54% в 2002г. Занятость населения в государственном и частном секторе также изменилась таким образом, что государство дало большее поле деятельности для частного сектора, особенно в области товарного производства и обслуживания. Кроме того, государство заботилось о создании благоприятных условий, для деятельности частного сектора создавая такие новообразования, как урбанизированные ареалы.
Подходящие условиями были созданы благодаря разумным решениям государства в области налоговых льгот, безвозмездной или за символическую стоимость раздачи земель. Государство также позаботилось о том, чтобы инвестиционные проекты содержали перспективные возможности их использования и были востребованы в дальнейшем.
Государство позаботилось и о том, чтобы предоставить инвесторам основополагающую информацию для их дальнейшей ориентации в тех или иных сферах экономики. Основной характеристикой в планах экономического развития страны является их прозрачность, высокая экономическая эффективность, иначе говоря, быстрый перевод капиталовложений из медленно развивающихся в высокоэффективные проекты. Кроме того, экономические планы развития страны за этот период предусматривали возможность катастроф последствия которых возникают из-за таких стихийных бедствий, как, например, землетрясение, приводящих к потере многих объектов, в том числе и школ.
Планы также содержат возможные потери от непредвиденных обстоятельств и пути их устранения. Например, сильнейшее наводнение, случившееся за это время, последствия которого были устранены усилиями государства, предоставившего материально-технические ресурсы населению страны. Государство совместно со своими гражданами активно боролись с терроризмом, обеспечивая безопасность страны. В этот период общество занялось такими крупными проектами, как Синайский проект реконструкции и развития, а также проект развития юга Египта и ряд других. Все это происходило благодаря прозрачности планов развития, выдвигаемых государством с одной стороны и инициативности народа с другой стороны.
Успехи в области экономики и финансов обеспечили сокращение дефицита бюджета и избыток в балансе по выплатам, а также стабилизацию курса валют, снижение инфляции, что позволило инвесторам лучше ориентироваться в экономической эффективности того или иного проекта. Уменьшилась и процентная ставка, что способствовало вложению денег в экономически прибыльные проекты, а не в банки.
Присоединение Египта к международному соглашению "О тарифах и торговле (ГАТТ)" приводит к тому, что страна обязана развивать национальную промышленность качественно и количественно и сделать товары конкурентоспособными на мировом рынке [117].
Методика построения регрессионных моделей по панельным данным
Решается задача классификации регионов Египта по уровню социально-экономические развития. Классификация проводилось по данным 1990, 2005 и 2003годов.
В Данном диссертационном исследовании метод главных компонент применяется для классификации регионов Египта. Главные компоненты (ГК) последовательность ортогональных осей координат, вдоль которых каждый раз в убывающем порядке определяется максимум полной дисперсии. Первой главной компонентой исследуемой системы показателей Х(хх,хг,...,хп) называется такая нормировано-центрированная линейная комбинация этих показателей, которая среди всех прочих нормировано-центрированных комбинаций переменных х},х2,...,хк обладает наибольшей дисперсией [18]. L-й главной компонентой (/ = 2,3,...,/:) исследуемой системы показателей Х(х},х2,...,хп) называется такая нормировано-центрированная линейная комбинация этих показателей, которая не коррелированна с предыдущими /-1 главными компонентами и среди всех прочих нормировано-центрированных и не коррелированных с предыдущими /-1 главных компонент линейных комбинаций переменных хих2,...,хп обладает наибольшей дисперсией [2].
Проекции индивидуумов на ГК можно определить точно [46]. С этой целью матрицу исходных данных "сжимают" при помощи компонентного анализа и уже в пространстве полученных информативных главных компонент ограничиваются визуальной классификацией с помощью диаграммы рассеяния исследуемых объектов в пространстве первых главных компонент.
При точечном представлении нормальное распределение имеет вид эллипсоида[46]. Оси этого эллипсоида соответствуют главным компонентам. Следовательно, в компонентом анализе производится ортогональное преобразование исходной системы координат к новой системы в полном пространстве признаков, котором каждый из к параметров выражается через к главных компонент.
Важным свойством компонент является то, что первая главная компонента есть линейная комбинация исходных признаков, учитывающая максимальную долю их дисперсии; вторая главная компонента не коррелирует с первой и учитывает максимум оставшейся дисперсии и т. д. [40].
Сумма дисперсий всех главных компонент равна сумме дисперсий всех исходных параметров.
Существуют различные точки зрения на процедуру проведения метода главных компонент [2]. Метод главных компонент является важнейшим методом выделения факторов в том, что диагональные элементы матрицы нагрузок, используемой в компонентном анализе, каждый раз равны единице. Это означает, что общности равны единице, т.е. характерные факторы отсутствуют.
Единичная дисперсия всех переменных в компонентном анализе рассматривается в совокупности как общая дисперсия. Хотя это приводит к однозначному решению, однако это нереально почти во всех практических ситуациях [34]. Главные компоненты можно рассматривать лишь как возможные математические описания измерений полной дисперсии и им нельзя приписать никакого другого эквивалента в действительности. Сообразно с этим метод главных компонент позволяет определить ортогональную систему координат с определенными "стоящими" свойствами, которой в действительности чрезвычайно редко могут соответствовать какие-либо условия. Это находится в прямом соответствии с тем, что главные компоненты ортогональны и дальше не вращаются [46].
Пространство главных компонент является пространством наименьшей размерности, в котором можно представить т к переменных в виде векторов. При геометрической интерпретации компонентами являются координатные оси, на которые натянуто пространство главных компонент [46]. Очевидно, возможность геометрической интерпретации и возможность наглядного представления исследуемых наблюдений {Ху.)(/ = 1,2,...,w), (./ = 1,2,...,Л) существенно облегчает решение задач по их классификации и, в частности, проведение таких этапов, выбор начальных приближений для неизвестного числа классов т, для системы эталонных множеств Н, наконец, для самого искомого разбиения в [2].
Анализ временных рядов и прогнозирование основных показателей экономики Египта
Основываясь на динамики основных социально-экономических показателей развития Египта, мы постарались спрогнозировать их возможный рост на ближайшее будущее. Для этого были использованы модели авторегрессии и АРИСС. Комплекс этих моделей позволил получить систему прогнозов динамики.
Оценка качества построенных моделей осуществлялась в несколько этапов. На первом - выявлялась степень согласованности полученных моделей с результатами содержательного качественного анализа то есть осуществлялась их экономическая интерпретация. Затем определялась адекватность моделей с помощью ряда статистических характеристик критериев: общего F-критерия, коэффициента детерминации R2, критерия Дарбина-Уотсона - DW, среднего квадратического отклонения остатков, /-критерия и др. На последнем этапе проверялись прогностические свойства моделей путем сравнения расчетных значений показателей с фактической динамики за указанный период.
При выборе вида уравнения тренда мы основывались на качественно экономическом анализе рассматриваемого процесса, а также на соображениях адекватности полученной модели, оцениваемой по величине остаточной дисперсии S2, значению F-критерия. Считается, что лучшим аппроксимирующими свойствами обладает функция, которой соответствует наибольшее значение Fm6. Для оценки качества выравнивания рассчитывается критерий Дарбина-Уотсона, которой показывает наличие автокорреляции в отклонениях от тренда. Если отклонения некоррелированы, то значение статистики Дарбина-Уотсона приблизительно равно 2. В работе на основы анализа временных рядов получен прогноз основных показателей экономики Египта на основе моделей авторегрессии и АРИСС. Анализ временных рядов с помощью модели авторегрессии
В последнее время большое внимание уделяется моделированию стационарных временных рядов. Это объясняется тем, что многие временные ряды могут быть приведены к стационарному виду после операции выделения тренда, фильтрации сезонной компоненты или взятия разности. Как правило, ряд ошибок — это стационарный ряд [8].
Рассмотрим класс авторегрессионных моделей, сокращенно обозначаемых АР(р) -модели (число в скобках указывает порядок авторегрессии) или, как принято в специальной англоязычной литературе и мировой статистической практике, AR(p) -models (Auto Regressive processes of order/?).
В авторегрессии каждое значение ряда находится в линейной зависимости от предыдущих значений. Если анализируемый динамический процесс зависит от значений, отстоящих до р временных лагов назад, то это авторегрессионный процесс порядка р, т.е. AR(p): где В - оператор сдвига, т.е. преобразование ряда, смещающее его на один временной такт; Ф(в) - оператор авторегресии.
При этом для выполнения условия стационарности все корни многочлена Ф(Я) должны лежать вне единичного круга, т.е. все корни соответствующего характеристического уравнения должны быть по модулю больше 1 и различны [39].
Рассмотрим простейший вариант линейного авторегрессионного процесса — модель авторегрессии 1-го порядка — AR(1), или марковский процесс.
