Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Содержание процессов трансформации экономической системы и их моделирование 8
1.1 Сущность, классификация и формы переходных процессов в экономических системах
1.2 Информационное и программное обеспечение анализа трансформации экономических систем
1.3 Классификация методов моделирования трансформации экономических системы
Глава 2.Статистический анализ этапов трансформации переходной экономики России
2.1 Статистический анализ этапов трансформации российской экономики
2.2 Статистический анализ факторов, влияющих на динамику ВВП России
2.3 Статистический анализ динамики макроэкономических рядов в условиях переходной экономики России
2.4 Сравнительный анализ трансформации экономики постсоциалистических стран
Глава 3. Методы статистического прогнозирования трансформации экономики России и странах СНГ
3.1 Прогнозирование динамики ВВП России на основе многофакторной модели
3.2 Прогнозирование макроэкономических процессов в условиях переходной экономики
3.3 Прогнозирование развития трансформации переходной экономики в России и странах СНГ
Заключение 151
Список литературы 155
Приложения
- Сущность, классификация и формы переходных процессов в экономических системах
- Статистический анализ этапов трансформации российской экономики
- Прогнозирование динамики ВВП России на основе многофакторной модели
Введение к работе
Происходящие в нашей стране реформы, связанные с переходом страны к рыночной экономике, характеризуются достаточно серьезными изменениями во всех сферах жизни общества. Данные реформы обозначили малоизученные закономерности развития экономики с недостаточно четкими представлениями о внутренних механизмах развития этих процессов и отсутствием исследования новых их проявлений в функционировании экономики страны. Все это привело к проблемам применения прежнего багажа знаний для построения адекватных макроэкономических моделей и получения на их основе надежных прогнозных оценок.
В связи с этим особую значимость для разработки и принятия управленческих решений по эффективному ведению национальной экономики приобретает статистическое исследование трансформации экономики России.
Различные аспекты проблем, связанные с трансформацией экономки России, находились в центре внимания таких ученых и специалистов-практиков, как Л.И.Абалкин, Т.А.Агапова, В.А.Бессонов, Е.Е.Гавриленков, Ю.Н.Иванов, В.Елаховский, И.И. Елисеева, Н.Д.Кондратьев, В.В.Лисицын, Г.Остапкович, А.Н.Понаморев, С.И.Смирнов, В.М.Симчера и др.
Отдельные вопросы статистического анализа макроэкономических процессов нашли отражение в работах В.А.Балаша, Т. А. Дубровой, Ю.П.Лукашина, В.П.Носко, Г.Г.Конторовича, Б.Т. Рябушкина, А.А.Френкеля, B.Fischer, D.A Dickey., W.A.Fuller, P. Perron и др.
Однако научно-методические обоснования их решений в экономической литературе представлены не системно из-за отсутствия приемов и методов позволяющих дать объективную статистическую оценку.
В связи с этим проблема статистического анализа трансформации экономки России обусловила выбор темы диссертационного исследования.
Цель и задачи исследования. Основной целью исследования является разработка методики статистического анализа трансформации экономики России через макроэкономические показатели.
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:
• исследование существующих теоретических и практических подходов статистического анализа трансформации экономики России;
• разработка методики статистического анализа переходной экономики;
• исследование структурных изменений в экономике России за годы проводимых реформ;
• статистическая оценка влияния основных факторов на динамику валового внутреннего продукта (ВВП) России в условиях переходной экономики;
• выявление особенности анализа макроэкономических рядов в условиях переходной экономики;
• проведение сравнительного анализа переходных процессов в постсоветских странах;
• прогнозирование развития основных макроэкономических показателей переходной экономики России.
Объект и предмет исследования. Предметом исследования являются методические вопросы статистического анализа и прогнозирования макроэкономических показателей в условиях переходной экономики страны на основе статистических и эконометрических алгоритмов. Объектом исследования выступают макроэкономические процессы России, протекающие в условиях переходной экономики.
Методология и методы исследования. Теоретической и методологической основой исследований послужили труды отечественных и зарубежных ученых по статистике и экономике, а также исследования научных учреждений, материалы из всемирной сети Интернет.
В исследовании использовался комплекс методов: табличный, графический, монографический, статистических группировок, многофакторный корреляционно-регрессионный анализ, главных компонент, адаптивные методы прогнозирования и др.
Информационное обеспечение работы составили данные Федеральной службы государственной статистики, Статистического комитета СНГ, Всемирного банка, Статистические органы (службы) системы ООН (The United Nations Statistics Division), Высшей школы экономики.
Подготовка и обработка статистических данных проводилась с использованием текстового редактора Ms Word XP, табличного редактора Ms Excel XP, статистико-эконометрических и математических пакетов прикладных программ Statistica 6.0, Mathcad 2001, Stata 6.0 и Eviews 4.1.
Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке методики комплексного статистического исследования трансформации экономики России. К числу наиболее существенных научных результатов относятся:
• методика проведения статистического анализа трансформации экономики России на основе изученного теоретического и практического материала;
• результаты исследования структурных изменений в экономики России за годы проводимых реформ с применением показателей структурных сдвигов и различий, а также непараметрических коэффициентов корреляции;
• основные факторы, оказывающие влияние на динамику ВВП России в условиях переходной экономики на основе корреляционно-регрессионного анализа;
• на основе изучения особенностей моделирования динамики макроэкономических рядов в условиях переходной экономики, сформулирована схема проведения статистического анализа и проведено прогнозирование основных макроэкономических показателей;
• проведен сравнительный статистический анализ переходных процессов в постсоветских странах на основе многомерных статистических методов и выполнена классификация типов переходных экономик.
Практическая значимость исследования состоит в возможности использования разработанных методических подходов статистической оценки трансформации экономики в работе федеральных и региональных трансформации экономики в работе федеральных и региональных органов управления в процессе разработки социально-экономических программ.
Результаты диссертационной работы могут быть использованы в высших и средних специальных учебных заведениях экономического профиля при изучении дисциплин «Макроэкономическая статистика», «Анализ временных рядов», «Эконометрика», «Многомерные статистические методы».
Практическая значимость исследования состоит в возможности использования разработанных методических подходов статистической оценки трансформации экономики в работе федеральных и региональных органов управления в процессе разработки социально-экономических программ.
Результаты диссертационной работы могут быть использованы в высших и средних специальных учебных заведениях экономического профиля при изучении дисциплин «Макроэкономическая статистика», «Анализ временных рядов», «Эконометрика», «Многомерные статистические методы».
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационной работы докладывались автором на международной научно-практической конференции «Экономическое развитие отраслей народного хозяйства в рыночных условиях» (г.Киров, 2004г.), международной конференции «Россия как трансформирующееся общество: экономика, культура, управление (региональный аспект)» (г.Москва, 2004г.), I Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы экономики и статистики в общегосударственном и региональном масштабах» (пПенза, 2004г.), ХШ Международной научно-технической конференции «Математические методы и информационные технологии в экономике, социологии и образовании» (г.Пенза, 2004г.), IX Международной научно-практической конференции НАЭКОР. «Состояние и эффективность использования ресурсов АПК» (г.Оренбург, 2005г.).
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений, в которых приведены информационно-справочные материалы, иллюстрирующие и дополняющие основное содержание исследования. Диссертационная работа изло жена на 163 страницах машинописного текста, содержит 33 рисунка и 44 таблицы. Список литературы включает 129 наименований работ отечественных и зарубежных авторов. Приложения представлены на 33 страницах.
Во введении обоснована актуальность темы исследования, дана характеристика состояния изученности проблемы, изложены цель и задачи, определены объект и методы исследования, раскрыты научная новизна и практическая значимость работы.
В первой главе «Содержание переходных процессов экономической системы и их моделирование» рассмотрен исторический аспект в формировании изучаемой категории, теоретические основы изучения и основные методологические подходы анализа переходных процессов.
Во второй главе «Статистический анализ этапов трансформации переходной экономики России» рассмотрены этапы трансформации экономики страны в результате перехода от плановой экономики к рыночной. Выявлены структурные изменения в макроэкономических процессах. На основе стати-стико-эконометрических методов определены основные факторы, оказывающие влияние на динамику ВВП России. На основе многомерных статистических методов проведена классификация постсоциалистических стран по типам переходных экономик. С применением эконометрических методов анализа временных рядов были выявлены особенности описания макроэкономических показателей России в условиях переходной экономики.
В третьей главе «Методы статистического прогнозирования переходных процессов в России и странах СНГ» на основе построенных статистических моделей проведено прогнозирование основного макроэкономического показателя России — ВВП, прогнозирование развития переходного периода в постсоциалистических странах, построены прогнозы макроэкономических показателей России с учетом особенностей переходной экономики.
В заключении даются выводы и предложения по результатам проведенного исследования.
Сущность, классификация и формы переходных процессов в экономических системах
В конце 80-х начале 90-х годов ХХ-го столетия во всех социалистических странах сменился политический строй. Перед новыми общественными силами, пришедшими к власти, встала задача проведения глубоких реформ, направленных на преобразование социалистических стран в демократические государства с рыночной экономикой. В связи с этим по новому стали восприниматься проблемы связанные с переходной экономикой.
Прежде чем приступить к изучению переходных процессов и механизма их проявления, рассмотрим соотношение категорий «реформа», «трансформация», «переход».
Реформа экономической системы - это трансформация хозяйственного механизма, переход его в качественно новое состояние. Трансформация обычно воспринимается как часть, элемент процесса реформ: если реформы назрели, то и назрела трансформация старого качества в новое, завершились реформы - завершилась и трансформация. При таком подходе причина и следствие меняются местами, так как эволюционная трансформация - процесс непрерывный, а реформы - проявление тех энергетических (энтропийных) изменений, которые выступают результатом трансформационных преобразований. «Переходным» применительно к экономике будем, называем такое состояние экономической системы, которое наступает в период смены в ней ключевого системного качества.25. В силу циклического характера развития экономики вступление в фазу перехода происходит периодически. Однако категория «перехода» шире понятия трансформации. Если системное качество может эволюционировать в рамках прежней, пусть и изменяющейся, системы (при этом динамика ее развития может принимать как положительную, так и отрицательную направленность), то при трансформации неизбежен межсистемный сдвиг и социально-экономический кризис выступает его закономерным следствием.
Седов В.В. рассматривает понятие «переходная экономика» лишь с позиции преобразования политико-экономической системы бывших социалистических стран в рыночную экономику и дает следующее определение: переходная экономика - это исторически непродолжительный отрезок времени, в течение которого завершается демонтаж административно-командной системы и формируется система основных рыночных институтов.
Но переходные процессы экономической системы не ограничиваются только лишь переходом от плановой к рыночной экономики. Данное явление намного шире, о чем свидетельствует классификация переходных процессов встречающаяся в экономической литературе. При этом переходные процессы экономической системы разделяются на четыре большие группы.
1. Переходные процессы, связанные с переходом от традиционной к современной рыночной экономике, вызванные распадом колониальной системы.
Развивающиеся страны прошли через колониальный (зависимый) тип развития. Многоукладность экономической системы, наличие докапиталистических форм хозяйствования, малоземелье основной массы населения, наряду с высшими формами - акционерными предприятиями и монополиями, затрудняют рыночную трансформацию экономических систем развивающихся стран. Эти страны оказались политически самостоятельными, но экономически зависимыми, привязанными к зарубежному капиталистическому хозяйству, его индустриальной и научно-технической базе.
2. Переходные процессы, связанные с переходом экономически развитых стран на новую технологическую ступень, то есть с модификацией структуры экономической системы под влиянием технологических факторов.
Центром тяготения концепций, отражающих трансформации экономической и социальных структур, стала идея научно-технической революции. Ее развитие отделило друг от друга три относительно устойчивые функциональные структуры:
индустриальное общество начала века;
общество массового потребления 60-ых гг.;
информационное общество конца XX века.
3. Переходные процессы, связанные с посткоммунистической трансформацией экономических систем стран Восточной Европы и России.
Концепции экономической трансформации в постсоветских обществах одно из новых направлений, активно разрабатываемых в последние годы в мировой и отечественной экономической литературе. Это связано с тем, что общепринятые теоретические подходы и привычные методы регулирования, примененные к нестандартным условиям такой трансформации обнаружили свою ограниченность и даже породили «трансформационные ловушки», бросающие вызов общепринятым теоретическим положениям.
Существуют две основные версии экономической трансформации постсоциалистических стран в рыночные экономические системы: доктрина шоковой терапии и градуалистская концепция.
Теория «шокотерапии» имеет неоклассическое происхождение, для нее характерен взгляд на трансформационный процесс с его конечного пункта. Ее центральная идея - создать условия, при которых деятельность экономических агентов, преследующих свои частные интересы, будет обеспечивать экономически эффективные результаты. Такие условия ассоциируются с идеальной «хрестоматийной» моделью рыночной экономики. Эта задача определяет программу трансформации, которая сосредоточивает внимание, с одной стороны, на финансовой стабилизации и перераспределении прав собственности (приватизации), то есть мерах, имеющих целью создание макроэкономических и институциональных рамок рационального экономического поведения, и, с другой - на расширении прав экономических агентов путем либерализации хозяйственных взаимоотношений. При этом предполагается, что невыполнение хотя бы одного из названных условий ведет к деформации экономического поведения. Сторонники этой теории осознают возможные издержки ее реализации, но считают их меньшим злом по сравнению с потерями от неэффективных решений и рисков, сопровождающих половинчатые реформы.
«Градуалистская» версия трансформации основывается на традициях классической и кейнсианской школах политической экономии, она фокусирует внимание на ее процессности и этим противостоит концепции шоковой терапии, с ее ориентацией на конечный пункт перехода. Как следует из самого названия, произошедшего от английского «gradual» - постепенный, она предполагает проведение реформ медленно и последовательно. Трансформация воспринимается, прежде всего, как изменение в структуре совокупного предложения и спроса, при этом ведущая роль отводится стабилизации производства. По мнению представителей этой теории, падение производства - худшее зло, чем поддержание низкого уровня его эффективности, так как имеет в себе большой риск того, что трансформация потеряет свой импульс, не достигнув цели.
Статистический анализ этапов трансформации российской экономики
Последние исследования в области ретроспективных национальных счетов, проведенные А.Н. Понамаренко82, заставляют по-новому взглянуть на макроэкономическую динамику СССР. Поэтому в рамках данной работы, опираясь на уточненный статистический материал упомянутого автора, для лучшего понимания особенностей переходной экономики России, рассмотрен экономический рост в СССР.
Одной из причин быстрой индустриализации в Советском Союзе явилась коллективизация. Насильственное изъятие значительной части сельскохозяйственной продукции позволило снизить оплату труда в традиционном (сельскохозяйственном) секторе, и за этот счет образовать дополнительные финансовые ресурсы для формирования индустриального сектора экономики. Кроме того, снижение уровня жизни крестьян позволило получить мощный приток трудовых ресурсов в город.
В начале 60-х годов ХХ-го столетия стало очевидно, что роль традиционного сектора в мобилизации финансовых ресурсов для индустриализации исчерпана. Поддержать темп роста экономики помогло переключение на производство нефти и нефтепродуктов. В связи с открытием в этот же период колоссальных месторождений нефти и газа в Западной Сибири и одновременно с этим благоприятная конъюнктура международного рынка (резкий рост цен на нефть и нефтепродукты). Этот источник ресурсов отсрочил крах социализма. Нефтяные деньги стали заменой ресурсов традиционного сектора. Появляются новые источники финансирования развития, заменяющие прежний налог с оборота на сельхозпродукцию (быстрорастущие доходы от внешнеэкономической деятельности), валюта для обеспечения комплектных поставок технологического оборудования и закупок сельхозпродукции, энергоресурсы, позволяющие наращивать и дальше производство и доходы на душу населения. Вместо того, чтобы направить дополнительные свободные ресурсы на обеспечение безболезненного выхода из социализма, запуска рыночных регуляторов, их используют, чтобы вывести ВВП на душу населения на тот уровень, который может устойчиво поддерживаться в рамках социалистической модели.
Согласно рисунку 2.1 до 1973 г. темп роста ВВП подвержен значительным колебаниям и при этом остается достаточно высоким (средняя геометрическая за период 1962-1972 гг. равна 6,120 процентным пунктам), но начиная с 1973 г. явно складывается тенденция к снижению темпа (средняя геометрическая за период 1973-1989 гг. равна 3,809 процентным пунктам). Для построения модели описывающую динамику индекса ВВП обратимся к методам анализа временных рядов, рассмотренных в работах таких ученых, как В.Н. Афанасьев 6, Г.С. Кильдишев50, А.А. Френкель 104.
Анализ и моделирование тенденции временного ряда целесообразно начинать с выявления наличия тенденции в целом. Для этой цели наиболее эффективны такие методы как фазочастотный критерий знаков разностей и кумулятивный ґ-критерий
Фазочастотный критерий знаков разностей позволяет определить наличие основной тенденции в целом во временном ряду и относится к группе непараметрических методов оценивания тенденции.
Выдвигается нулевая гипотеза Н0 о том, что знаки разностей между угУї-і образуют случайную последовательность. При этом формируется понятие фазы как последовательности одинаковых знаков разностей.
Если расчетное значение критерия превысит критическое (табличное) tKp при заданном уровне значимости а, то гипотеза Н0 о том, что знаки разностей между последовательными уровнями временного ряда образуют случайную последовательность, отвергается.
Для проведения данного теста воспользуемся модулем Nonpar-ametric Statistics -> Comparing two dependent samples (Непараметрические статистики -> Сравнение двух зависимых выборок) статистического пакета программ (СПИ) Statistica 6.0. Результаты расчетов представим в таблице 2.1.
Так как значение Z-статистики получено статистически значимым, можно утверждать, что уровни индекса ВВП СССР не образуют случайную последовательность, а имеют определенную закономерность в их изменении, следовательно, в рассматриваемом ряду присутствует тенденция.
Метод сравнения средних уровней временного ряда предполагает, что исходный временной ряд разбивается на две приблизительно равные части по числу членов ряда, каждая из которых рассматривается как самостоятельная, независимая выборочная совокупность, имеющая нормальное распределение.
Если временной ряд имеет тенденцию, то средние, вычисленные для каждой совокупности в отдельности, должны существенно различаться между собой. Если же расхождение незначимо и носит случайный характер, то временной ряд не имеет тенденции средней. Таким образом, проверка гипотезы HQ о наличии тенденции в исследуемом ряду сводится к проверке гипотезы о равенстве средних двух нормально распределенных совокупностей, то есть:
Так как ґ-статистика значима, можно утверждать, что во временном ряду существует тенденция средней и существует тренд.
Рассмотренные тесты на наличие тренда в ряду индекса ВВП СССР указывают на наличие такового в рассматриваемом ряду, поэтому следующим шагом является построение динамической модели и тестирование ее на адекватность.
Полученные динамические модели статистически значимы по F-критерию Фишера. На основе коэффициента аппроксимации можно сделать вывод о том, что наиболее адекватно описывает имеющиеся данные парабола второго порядка, но если рассмотреть значению ^-критерия Стьюдента для этой модели, то можно сделать вывод о статистической не значимости параметров при t и t2. Поэтому наиболее приемлемой динамической моделью в данном случае является тренд в виде прямой.
В результате построения модели получаем, что темп прироста ВВП СССР за период 1961-1990 гг. снижался в среднем на 0,239 процентных пункта в год, что свидетельствует об истощении ресурсов необходимых для роста экономики.
Прогнозирование динамики ВВП России на основе многофакторной модели
Прежде чем приступить к прогнозированию ВВП на основе моделей построенных в пункте 2.2, необходимо спрогнозировать объем промышленного производства, так как данный показатель выступает в качестве независимой переменной во всех трех построенных моделях.
Во-первых, необходимо построить динамическую модель, адекватно описывающую динамику объема промышленного производства. Для этого воспользуемся схемой анализа временных рядов в условиях переходной экономики, приведенной в пункте 2.3, и построим модель.
Вначале рассмотрим, динамика объема промышленного производства представленную на рисунке 3.1. Из рисунка видно, что анализируемый динамический ряд не подвержен сезонным воздействиям, также в прослеживается наличие структурного скачка в 4 квартале 1998г. Рассчитанная F-статистика Чоу на основе линейной модели указывает на нестабильность модели.
В быстротекущих условиях переходной экономики для построения динамической модели, как показано в пункте 2.1, классические методы анализа временных рядов не пригодны. Поэтому необходимо использовать адаптивные методы построения моделей, такие как - метод Брауна35' 60, 106 и метод Бокса-Дженкинса (ARMA или ARIMA)12'35,52,70.
Для построения модели Брауна воспользуемся модулем Advancer Linear / Nonlinear Models -> Time Series Analysis -> Exponential smoothing & forecasting (Основные линейные и нелинейные модели -> Анализ временных рядов -> Экспоненциальное сглаживание и прогнозирование) СПП Statistica 6.0 и протестируем две модели: Брауна и Хольта.
Согласно приведенным графикам, обе модели не предсказывает нам снижения уровня показателя в 2004 г. Так же необходимо отметить, что очень трудно определить какая из моделей наилучшим образом описывает имеющиеся данные.
Поэтому для выбора наилучшей модели рассмотрим показатели качества подгонки полученных моделей, для этого обратимся к таблице 3.5.
Представленные показатели свидетельствуют в пользу выбора в качестве прогностической модели модель Хольта. Так средняя абсолютная ошибка у модели ниже (если значение показателя равна нулю, то имеем совершенную подгонку (прогноз)), т.е. данной модели более адекватна имеющимся данным.
Для описания динамики наряду с моделями Брауна необходимо рассмотреть авторегрессионные уравнений приложенный Дж. Боксом и Г. Дженкинсом . Авторы рассматривали так называемые АРСС модели, применение которых основывалось на стационарности исследуемого ряда. В настоящее время круг данных моделей расширен до АРПСС моделей (Авто Регрессия и Проинтегрированное Скользящие Средние). Данные модели применимы к более широкому кругу временных рядов из-за снижения требований предъявляемых к исходному временному ряду.
В отечественной литературе проблемами построения авторегрессионных моделей посвящены работы Ю.П. Лукашина , Г.Г. Конторовича , В.П. Носко и др. В приведенных работах освещены вопросы, касающиеся описания как одномерных, так и многомерных временных рядов с применением авторегрессионных моделей. Приведены модели развивающие подход Бокса и Дженкенса, допускающие наличие детерминированного или стохастического тренда, структурных изменений и т.д.
Обобщая изложенный в указанных работах опыт можно сформулировать этапы построения авторегрессионной модели в виде схемы приведенной в приложение 31.
Воспользуемся этой схемой и проведем построение авторегерссионной модели.
Так в нашем случае d равно 1, так как имеем дело не с уровнями, а с их первыми разностями.
