Содержание к диссертации
Введение
1. Актуальность проблемы обновления парадигмы исследования инвестиционных процессов на основе моделей производственной функции предприятия 18
1.1. Анализ причин потери темпа развития инвестиционных процессов в экономике современной России 18
1.2. Обоснование актуальности пересмотра оснований сложившейся парадигмы экономического исследования методами регрессионного анализа статистических данных производства 36
1.3. Разработка концепции индуктивного представления производственных функций инвестируемого предприятия 45
1.4. Математическая постановка научной проблемы, обоснование состава и структуры частных задач исследования 64
Выводы по разделу 1 68
2. Методологические основы индуктивного моделирования инвестици онных процессов на промышленном предприятии 74
2.1. Расширение возможностей инструментального предназначения индуктивных производственных функций в задачах моделирования инвестиционных процессов 74
2.2. Разработка функциональных инвестиционных моделей производственных функций 88
2.3. Система индуктивного моделирования инвестиционных процессов 107
Выводы по разделу 2 112
3. Методические основы построения инструментальных средств индук тивного моделирования инвестиционных процессов на промышленном предприятии 117
3.1. Построение функций затрат производственного участка 117
3.2. Построение производственных функций по фактору инвестиционного капитала 136
3.3. Построение технологических функций реального производства 149
3.4. Структурный синтез процедур инвестиционного моделирования . 180
3.5. Формальная система перечисления индуктивных моделей производственных функций на множестве инструментальных средств 198
Выводы по разделу 3 206
4. Технология обоснования инвестиционных решений 219
4.1. Стратегия противозатратной оптимизации процесса становления инвестиционных отношений между потенциальными инвесторами и реципиентами 219
4.2. Построение методических основ индуктивного конструирования перспективных инвестиционных процессов на предприятии 234
4.3. Разработка алгоритмических основ экспресс-анализа процессов инвестирования промышленных объектов 251
4.4. Модификация процедуры сравнительного анализа вариантов инвестиционных проектов социально-экономического развития предприятий 270
4.5. Прикладные аспекты исследования инвестиционных процессов на примере ЗАО «Каскад-Пермские моторы» 281
Выводы по разделу 4 288
Заключение 293
Библиографический список
- Обоснование актуальности пересмотра оснований сложившейся парадигмы экономического исследования методами регрессионного анализа статистических данных производства
- Разработка функциональных инвестиционных моделей производственных функций
- Построение производственных функций по фактору инвестиционного капитала
- Построение методических основ индуктивного конструирования перспективных инвестиционных процессов на предприятии
Введение к работе
Инвестиционные расходы выступают одним из главных факторов, определяющих в среднесрочной и долгосрочной перспективе высокие и устойчивые темпы экономического роста и, прежде всего в экономиках, для которых характерны высокие нормы сбережений и значительные доли инвестиций в ВВП.
Инвестиции являются наиболее динамичным компонентом ВВП. В период спада или непосредственно перед ним доля инвестиций в ВВП и темпы их роста обычно падают. Оживление и подъем в экономике сопровождаются ростом (часто опережающим) инвестиций, прежде всего в основной капитал, если при этом выбираются приоритетные, наиболее значимые и выгодные объекты инвестирования, разрабатываются и реализуются высокодоходные инвестиционные проекты, обеспечивающие рост конкурентоспособности производства.
Экономический подъем в российской экономике последних лет и перспективы экономического роста в определенной степени связаны с усилением инвестиционной активности производителей. Однако очевидно, что при той высокой степени износа основных фондов, характерной для современного парка оборудования российской промышленности, поддержание высоких темпов роста ВВП (порядка 7-8 % в год), необходимых для удвоения ВВП за 6-Ю лет, без опережающего роста инвестиций невозможно. Необходимость обновления производственного базиса и существенного роста производительности труда, что нереально без значительных инвестиционных затрат, предопределяет рост конкурентоспособности национальной экономики. По сути, вопрос состоит в том, останется ли страна поставщиком сырья на мировой рынок и импортером высокотехнологичной промышленной продукции обрабатывающих отраслей или восстановит свой статус индустриального государства, последовательно формируя тенденции постиндустриального развития.
В настоящее время в экономике России сложилась ситуация, когда задачи поддержания высоких темпов экономического роста, диверсификации и повы шения конкурентоспособности отечественных товаров пока не могут быть в полной мере подкреплены соответствующей динамикой инвестиций.
Недостаточно высокие темпы развития инвестиционных процессов в экономике современной России обнаруживаются на фоне огромного числа нуждающихся в финансовых вливаниях промышленных предприятий и наличия весьма значительных инвестиционных ресурсов как внутри страны, так и за ее пределами. С нашей точки зрения, основными причинами этого парадоксального сочетания являются высокая трудоемкость обоснования предприятиями своих инвестиционных проектов, обеспечиваемое существующими средствами экономического анализа, низкая достоверность и качество разрабатываемых инвестиционных планов, приближенные расчеты, и поэтому - естественное нежелание ответственных инвесторов вкладывать свои средства в развитие производства с большим риском их невозврата или при отсутствии гарантий достаточной прибыли.
Требуются долгосрочные устойчивые, опережающие динамику ВВП темпы роста прироста инвестиций в основной капитал с тем, чтобы не просто восстановить его запас в экономике, но и провести его всеобъемлющую модернизацию, обеспечив возможности выпуска конкурентоспособной отечественной продукции. В то же время, как показал опыт последних лет, инерционное развитие этого процесса не дает желаемых результатов. Необходимы экономическая политика активного стимулирования инвестиционного процесса и, что самое важное, координация усилий государства и бизнеса в реализации поставленной цели с жестко определенными взаимными обязательствами и конкретными результатами.
Разнообразие потенциальных вариантов инвестирования экономических объектов и несовершенство научно-методического инструментария анализа их эффективности с позиций инвесторов и реципиентов требует развития и апробации новых подходов к задачам моделирования инвестиционных процессов на предприятиях при обосновании инвестиционных решений.
Сложившаяся парадигма экономического исследования, включающая в себя систему основных концептуальных установок, характерных для текущего этапа развития эконоической науки, содержит в своем основании традиционную концепцию экономико-статистического представления производственной функции. Существующая в таком виде производственная функция не может в полной мере обслуживать инвестиционную практику, нуждающуюся в предметной связи с реальным производством, непосредственно воспринимающим предлагаемые инновационные изменения. Существующая на сегодня концепция отличается аппроксимационным принципом образования цепи последовательных приближений от общего описания объекта (модели) к частным целям исследования («дедуктивное представление»).
Необходимы теоретическое обоснование и разработка такого подхода к представлению производственной функции, которые позволили бы включать в модели принятия инвестиционных решений на предприятии прогнозируемые результаты его научно-технического развития. Поскольку данный подход не связан с жесткими рамками фактических наблюдений, становится в таком случае известной область применения производственных функций, что позволяет обеспечить глубинное проникновение математических методов в многосложный процесс моделирования инвестиционных решений на предприятии.
В связи с изложенным, возникает проблема моделирования инвестиционных процессов в рамках нового основания парадигмы экономического исследования - индуктивного представления производственной функции, способного стать методологической базой создания инструментальных средств поддержки принятия инвестиционных решений («индуктивное представление»). Такая концепция нового содержания производственной функции позволит существенно расширить основания парадигмы и применить в теории и практике инвестиционного анализа новые инструменты исследования.
Тем самым известная парадигма экономического исследования получает существенное развитие и новую область своего приложения.
Степень разработанности проблемы исследования. Теоретические проблемы инвестиционного процесса, определяющие его фундаментальные основания и принципы, исследовались в работах Дж. Кейнса, И. И. Комарова, В. А. Лялина, А. Маршалла, В. П. Федорова, С. Блока, Дж. Гирта и Р. Нельсона. Длительный опыт и практика инвестиционной деятельности в странах с развитыми инвестиционными рынками, разветвленной системой форм и методов государственных и частных инвестиций обобщены в работах Дж. Тобина, Б. Марковича, М. Миллера, У. Шарпа, Ф. Модильяни, П. Самуэлсона, Р. Солоу (нобелевские лауреаты), Дж. Хикса, Э. Харрода, Л. Хариса, Р. Рэдклиффа, Дж. Френсиса и др.
Понятийный аппарат инвестиций и инвестиционного процесса в отечественной литературе традиционно рассматривались в ключе централизованных капиталовложений государства в развитие экономики. Здесь можно выделить работы А. Финн-Енотовского, В. Е. Мотылева, Г. В. Пономаренко и др. С переходом нашей страны к рыночным методам хозяйствования возникла потребность в работах, отражающих проблемы инвестиционной деятельности в условиях, когда роль государства при формировании капитальных вложений в производство значительно уменьшилась. В работах М. Ю. Алексеева, Б. И. Алехина, Е. В. Михайлова, В. Т. Мусатова, С. Л. Леонова и др. рассматривается понятийный аппарат, структура, эффективность, инструменты, механизмы инвестиционной деятельности в новых условиях формирования инвестиционного рынка в России.
Обширный перечень работ, связанных с проблемами управления инвестиционными процессами, связан с именами таких отечественных авторов, как С. И. Абрамов, В. И. Аверин, Н. И. Артемов, И. А. Дланк, А. О. Блинов, Д. А. Екдовицкий, Е. Р. Орлова, В. М. Павлюченко, Ю. К. Перский, А. Н. Пыткин, А. И. Татаркин, В. Д. Шапиро и др. Развитие математического моделирования в экономике и производстве в значительной мере обязано выдающимся ученым Л. В. Канторовичу, В. В. Леонтьеву, А. Н. Колмогорову, В. В. Новожилову, В. С. Немчинову, А. А. Лурье и многим другим.
Большое влияние на развитие экономической теории оказали работы по построению и использованию производственных функций и экономических объектов Ч. Кобба, П. Дугласа, В. Смита, У. Николса, И. Шумпетера, Р. Солоу, П. Самуэлсона, А. Уолтерса и др., составивших современную парадигму экономического исследования. Разработка новых функциональных форм, методов оценивания параметров и использования производственных функций в задачах анализа и прогнозирования микроэкономических объектов связана с именами отечественных ученых Г. Б. Клейнера, Д. И. Пионтковского, С. Л. Малкова, внесших существенный вклад в развитие теории производственных функций.
Впервые индуктивные производственные функции в противопоставление сложившемуся дедуктивному подходу к их построению упомянуты П. Дугласом (1948), предложившим использование не агрегированных отраслевых показателей, а средних данных по отдельным предприятиям для последующего обобщения. Однако сложность реализации данного подхода стало препятствием на пути его дальнейшего развития. Новым толчком к продвижению идеи индуктивного исследования реального производства послужила работа А. Уолтерса (1963), выделившая класс технологических функций, использующих технические знания о производстве из инженерной практики. Тем самым было предложено дальнейшее перемещение начала индуктивного исследования внутрь производства (предприятия). Особая востребованность данного подхода возникла в постиндустриальной экономике на фоне инвестиционных проблем, которые для своего решения нуждаются в привлечении новых знаний и информации о современных технологиях производства, его структуре и организации, относящихся к предметной области теории активных и функционально-избыточных систем, развитых в трудах В. Н. Буркова, В. А. Горелика, Д. А. Новикова, В. А. Харитонова, А. В. Цветкова, А. В. Щепкина и др.
Вместе с тем, анализ результатов теоретических и прикладных исследований по проблеме моделирования инвестиционных процессов в промышленности показал, что сложившаяся концепция экономического исследования на основе дедуктивного представления производственных функций промышленного предприятия недостаточно эффективна, прежде всего, вследствие своего отрыва от научно-технологических аспектов производства, в которых и отражается само существо инвестиционных изменений. К сожалению, возникшие в середине XX века идеи экономического исследования на основе индуктивного представления производственных функций пока еще не получили должного развития в форме научной концепции и методологии использования в задачах моделирования инвестиционных процессов. Необходимость разработки комплексного подхода к моделированию инвестиционных процессов на предприятии, основанного на индуктивном представлении производственной функции, охватывающей многосложную совокупность организационных, технологических и производственных основ принятия инвестиционных решений, определили выбор автора относительно направленности темы исследования и принципиальной логики ее разработки.
Цель исследования - разработка системы экономического обоснования и поддержки принятия инвестиционных решений на основе математического аппарата и методов моделирования инвестиционных процессов, вытекающих из концепции индуктивного представления производственных функций производственного предприятия. Для достижения поставленной цели решались следующие основные задачи:
- обоснование и создание актуальной концепции индуктивного представления производственной функции промышленного предприятия, предполагающего разработку концептуальной модели процессов инвестирования;
- формулирование основных положений концепции индуктивного представления производственной функции для решения широкого класса задач
обоснования вариантов инвестиционного развития промышленного предприятия;
- построение процедуры индуктивного представления производственной функции промышленного предприятия;
- создание методологических основ моделирования инвестиционных процессов на промышленном предприятии, базирующегося на индуктивном представлении его производственной функции;
- разработка методических основ создания инструментальных средств построения производственных функций;
- разработка методических основ создания инструментальных средств построения технологических процессов;
- разработка методических основ создания инструментальных средств исследования инвестиционных моделей;
- разработка технологии обоснования инвестиционных решений, основанная на двухэтапной стратегии исследования предприятия;
- исследование прикладных аспектов индуктивного моделирования инвестиционных процессов на промышленном предприятии.
Объектом диссертационного исследования являются инвестиционные процессы на производственном предприятии.
Предмет исследования - моделирование инвестиционных процессов на основе концепции индуктивного представления производственных функций.
Методы исследования. При разработке концепции индуктивного представления производственной функции использованы методы теорий производственных функций, системного анализа и экономико-математического моделирования. К созданию методологических основ моделирования инвестиционных процессов привлечены методы математического анализа, теории иерархических систем и системного анализа. При разработке методических основ построения инструментальных средств предынвестиционного исследования промышленных предприятий применялись методы теории множеств, нелинейных функций,
функционального подхода и теории алгоритмов. На этапе создания технологий обоснования инвестиционных решений использовались методы теории инвестиций, предельной производительности, теории активных систем, включая механизмы стимулирования, комплексного оценивания, активной экспертизы и теории нечетких множеств.
Научная новизна основных результатов исследования определяется следующим:
• разработан авторский теоретико-методологический подход к индуктивному представлению производственной функции производственного предприятия, позволяющий использовать производственные функции в задачах моделирования инвестиционных процессов;
• сформулированы основные положения принципиально новой концепции индуктивного представления (в противовес дедуктивного) производственной функции для решения широкого класса задач обоснования вариантов инвестиционного развития промышленного предприятия;
• созданы методологические основы индуктивного моделирования инвестиционных процессов, которые представлены в виде предложенных автором систем классификации инвестиционных задач фирмы и их функциональных моделей, а также системных принципов построения и взаимодействия основных компонентов моделей данного класса;
• разработана оригинальная концептуальная модель процессов инвестирования на промышленном предприятии как совокупности решающих правил (правил принятия инвестиционных решений) и процедур индуктивного представления производственной функции по фактору инвестиционного капитала и ее предельных модификаций на основе методов имитационного моделирования функций затрат производственных участков.
• обоснованы и разработаны методические основы построения инструментальных средств индуктивного моделирования производственных функций и их предельных модификаций, технологических процессов и инвестиционных
моделей производства, поддерживающих все аспекты прединвестиционного анализа промышленных предприятий в рамках введенной системы классификации инвестиционных задач;
• обоснована целесообразность агрегированного описания множества затратных функций, обеспечивающего решение проблемы объективной сложности индуктивного подхода;
• предложена технология обоснования инвестиционных решений на базе двухэтапной стратегии становления инвестиционных отношений между потенциальными инвесторами и реципиентами, позволяющая проводить предварительный массовый просмотр проектов методом «экспресс-анализа» в короткие сроки и глубокий анализ уже для нескольких отобранных вариантов инвестиционных проектов на основе индуктивного моделирования;
• предложены способы поддержки технологии обоснования инвестиционных решений системы комплексного оценивания эффективности инвестиционных проектов, модифицированной для данного класса задач на основе процедур транзитивного замыкания, активной экспертизы и расширения свойства ранжируемости сопоставляемых объектов на базе нечеткого описания частных критериев;
• выявлена необходимость разработки специализированного комплекса прикладных программ, поддерживающих все этапы прединвестиционного исследования на основе индуктивного подхода и разработке алгоритмов их реализации;
• на основе разработки методов экспресс-анализа и индуктивного конструирования инвестиционных процессов, а также результатов их использования в практике предприятий подтверждены основные научные положения проведенного исследования.
Теоретическая и практическая значимость исследования Теоретическая значимость исследования заключается в том, что предложенная концепция индуктивного представления производственных функций выступает в качестве научной основы дальнейшего развития парадигмы экономического исследования в актуальной области инвестиционных процессов, изучение которых нуждается в глубинном проникновении в технологические аспекты производственного процесса на предприятии.
Методологические основы индуктивного моделирования инвестиционных процессов определяют стратегическое направление в области разработки эффективных методов прединвестиционного исследования экономических объектов, способных не только оценивать привлекательность инвестиционных проектов, но и решать задачи их разработки в рамках экономических критериев.
Научные положения концепции индуктивного представления производственной функции могут служить теоретическим базисом дальнейшего развития инструментальных средств экономического исследования в широком спектре задач моделирования инвестиционных процессов промышленного предприятия с учетом реальных и перспективных технологий на предприятии.
Предложенная двухэтапная стратегия прединвестиционного анализа, включающая в себя предварительный, а потому и малозатратный «экспресс-анализ» и более точные способы конструирования индуктивных производственных функций, являются стимулом к развитию инновационной политики предприятия.
Теоретико-прикладное значение методологии определяется также возможностью существования на практике реальных методов, генерируемых ею. Поэтому разработанные методы экспресс-анализа и конструирования производственной функции подтверждают жизнеспособность методологии индуктивного моделирования инвестиционных процессов.
Математические методы и модели построения инструментальных средств индуктивного моделирования производственных функций, технологических и инвестиционных процессов реального производства дают наиболее достоверный результат инвестору при оценке инвестиционного проекта.
Результаты индуктивного конструирования желаемой производственной функции, рассчитанные на основе последовательного анализа проблемных участков производства, могут служить отправным пунктом для инновационного изменения технологического процесса.
Моделирование процессов принятия инвестиционных решений на основе системы комплексного оценивания позволяет избежать манипулируемости на заключительной стадии при экспертной оценке.
Основные положения диссертации могут быть использованы при разработке региональной инвестиционной политики в целях повышения конкурентоспособности региона, для организации инвестиционной и инновационной деятельности в научных организациях, вузах и промышленных предприятиях.
Апробация результатов исследования
Результаты исследования на различных его этапах представлялись в научных докладах и обсуждались на международных и всероссийских конференциях и семинарах, в том числе на научно-образовательном семинаре - Варна, Болгария (1997, 2000, 2002, 2004 гг.), на всероссийских научно-практических конференциях: Информация, инновации, инвестиции, Пермь (2003, 2004 гг.), на III Всероссийской научно-практической конференции: Факторы устойчивого развития экономики России на современном этапе, Пенза, 2005 г., на НТК, г. Пермь, инструментальщиков (1991 г.), на НПК: Экономическая и энергетическая безопасность регионов России, Институт экономики УрО РАН, Пермь, 2003 г., на Всероссийской НПК: Реформирование системы управления общественными финансами региона: теория и практика, Институт экономики УрО РАН, 2004 г., на VII Всероссийской НПК: Формирование гуманитарной среды и внеучебная работа в вузе, техникуме, школе, Пермь, 2005 г.
Результаты диссертационного исследования использованы при разработке инвестиционного проекта на размещение заказа администрации Пермской области на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, экспериментальной информационно-аналитической системы инноваци онного развития региона в соответствии с планом НИР ПГТУ, стратегической программы инвестиционного развития ЗАО «Каскад-ПМ», а также в учебном процессе Пермского государственного и Пермского государственного технического университетов. Теоретико-методологические положения диссертации используются для профессионального обучения, переподготовки и повышении квалификации в курсах «Инвестиционный менеджмент», «Управление проектами» и «Экономика фирмы» в Пермском техническом университете, Региональном межотраслевом центре переподготовки кадров.
Наиболее полно результаты исследований отражены в монографиях:
- «Система поддержки принятия инвестиционных решений на основе индуктивного моделирования производственных функций»;
- «Аналитическое исследование объектов инвестирования»;
- «Индуктивное конструирование инвестиционных стратегий предприятия»;
- «Индуктивное моделирование инвестиционных процессов: теория и практика».
Основные положения и результаты диссертационной работы нашли свое отражение в 42 публикациях автора общим объемом 46 п. л.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка из 310 пунктов и приложений, дополняющих содержание исследования. Основной текст изложен на 325 страницах, включая 63 рисунка, 36 таблиц, приложения - на 71 странице.
Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель, сущность проблемы и частные задачи исследования, определяются положения, выносимые на защиту, формулируются теоретическая и практическая значимость исследования и другие предусмотренные правилами квалификационные признаки диссертации.
В первой главе «Актуальность проблемы обновления парадигмы исследования инвестиционных процессов на основе моделей производственной функции предприятия» формулируется одна из главных причин потери темпа инвестиционного развития экономики современной России; раскрывается актуальность обновления сложившейся парадигмы представления производственной функции; разрабатывается концепция индуктивного подхода; предложено исследование инвестиционных процессов предприятия на основе индуктивных моделей производственной функции; осуществляется математическая постановка научной проблемы; обосновывается состав и структура частных задач исследования.
Во второй главе «Методологические основы индуктивного моделирования инвестиционных процессов на промышленном предприятии» предложена система классификации инвестиционных задач фирмы; разрабатываются их функциональные модели и система индуктивного моделирования инвестиционных процессов; разработаны системные принципы построения и взаимодействия основных компонентов моделей данного класса, исследование которых предпочтительнее проводить методом имитационного моделирования.
В третьей главе «Методические основы построения инструментальных средств индуктивного моделирования инвестиционных процессов на промышленных предприятиях» созданы методические основы построения инструментальных средств математического моделирования. Рассматриваются вопросы построения совокупных затратных функций производственных участков, индуктивных производных функций и их модификаций, а также инструментальные средства построения технологических процессов в производстве.
Разработана формальная система, которая представляет функциональные модели новых задач инвестирования в рамках разработанного инструментария для тех ситуаций, когда возникает новая задача, не предусмотренная системой классификации.
В четвертой главе «Технология обоснования инвестиционных решений» выстраивается двухэтапная стратегия процесса становления инвестиционных отношений между потенциальными инвесторами и реципиентами. Стратегия предполагает обеспечить на первом этапе малозатратный, но массовый индуктивный анализ инвестиционных проектов, а на втором этапе - уже обстоятельную проработку с использованием имитационного моделирования для окончательного принятия инвестиционного решения инвестором и реципиентом.
Реализуемость «желаемой» производственной функции устанавливается на основе последовательного анализа участков с низкой пропускной способностью производства, выполненных в соответствии с гипотезой беззатратности. Результаты индуктивного конструирования желаемой производственной функции могут служить технико-экономическим заданием на разработку технического решения по инновационному развитию предприятия - конкурсанта на инвестиции. Такое задание является выражением конструктивной связи между предприятием и наукой, а получение желаемой производственной функции -конструктивной связью между предприятием и инвестором.
В данной главе также рассматриваются прикладные вопросы индуктивного представления производственных функций и моделирования на этой основе инвестиционных процессов.
В заключении обобщены результаты диссертационного исследования, сформулированы основные выводы. Результаты имеют научное и практическое значение, внедрены в учебный процесс, прошли апробацию на научно-практических конференциях, а также на реальных объектах
Обоснование актуальности пересмотра оснований сложившейся парадигмы экономического исследования методами регрессионного анализа статистических данных производства
Все производственные функции будут применяться в практике экономических исследований и приносить реальную пользу только в том случае, если они как модели взаимосвязи «затраты-выпуск» будут адекватно отражать действительность. Согласно этому важная задача теории - разработка достоверных и реалистических методов построения производственных функций.
В связи с этим отметим, что построение производственных функций требует знания технологий производства, ее структуры и организации, а также принципов работы сложных машин и оборудования, т.е. необходимы знания и технолога, и инженера, и математика. Однако считается, что применение приемлемых математических приемов позволит решить эту проблему. Речь идет об использовании методов регрессивного анализа на основе статистических (опытных, экспертных) данных о затратах и выпуске, которые прекрасно оправдали себя на практике и являются наиболее популярными. Вопросы построения производственных функций на основе экспериментальных данных являются предметом изучения специального раздела - эконометрики.
В основе концепции производственной функции часто используется принцип целенаправленного моделирования, состоящий в последовательном использовании информации о цели построения модели и сфере ее последующего применения практически на всех этапах построения производственной функции - от формирования информационной базы до изучения вычислительных методов оценки параметров. Поскольку цели моделирования могут быть различными, в качестве моделей одного и того же процесса могут использоваться разные производственные функции (Клейнер,1986).
Согласно аппроксимационному принципу моделирования каждая экономико-статистическая модель рассматривается как звено в системе аппроксимации - процесса последовательного, приближенного и все более точного описания реального явления. Производственная функция конкретного объекта при таком подходе не «истина в последней инстанции» и не выражение субъективного опыта исследования, а результат поиска наиболее адекватного в данных условиях математического описания процесса производства в конкретной экономической системе. При этом условия построения производственной функции включают имеющуюся в данный момент информацию о характере функционирования производства, целях и доступных средствах производства. Те элементы исходной информации, которые относятся не к моделируемому объекту, а к применяемым средствам или же носят условный характер, формируются в виде предпосылок аппроксимации. Хотя формулировка этих предпосылок иногда связана с известными трудностями, применение принципа аппроксимации при построении и истолковании производственной функции позволяет не только расширить арсенал методов построения функций с помощью различных критериев и средств аппроксимации, но и избежать неправомерной интерпретации результатов использования построенной модели.
Каждая экономико-математическая модель реального явления характеризуется: а) объектом моделирования; б) системным описанием объекта; в) целями построения модели; г) принципами моделирования; д) аппаратом моделирования; е) способами идентификации и интерпретации.
Объектом моделирования может быть либо реальная экономическая система, либо один или несколько процессов, протекающих в такой системе. Для построения модели необходимо не просто указать наименование объекта, а дать его описание в виде системы, т.е. определить его границы взаимодействия с внешней средой, его структуру. Модели, отражающие один и тот же объект с различных точек зрения, следует считать различными. Построение модели само по себе не является самоцелью. Большинство экономико-математических моделей строится с вполне конкретными целями, для решения определенных экономико-аналитических задач. Учет этих целей необходим при разработке и идентификации модели, для правильного формулирования понятия адекватности модели и методов ее проверки. Понятие адекватности имеет две различные грани. Во-первых, можно говорить об адекватности модели изучаемому реальному процессу, понимая под этим степень соответствия его характеристик и характеристики модели. Во-вторых, следует оценивать адекватность поставленной задачи.
Поскольку модель представляет собой существенно упрощенный образ реальности, какие-то ее характеристики, признаки не отражены в модели, в то время как другим уделяется особое внимание. В основе каждой модели лежит система предпосылок, определяющих исходные принципы построения модели. Формулировка и последовательная реализация этих принципов при построении модели необходимы для правильного понимания смысла результатов, полученных с помощью модели.
Аппарат моделирования определяется типом математических конструкций, используемых для построения модели. Наиболее распространенными являются модели, построенные с помощью аппарата матричной алгебры, линейного программирования, регрессионного анализа. Иногда говорят о специфическом «аппарате производственных функций». Выбор того или иного аппарата моделирования в значительной мере обусловлен предпосылками, положенными в основу модели.
Разработка функциональных инвестиционных моделей производственных функций
Определение достижимых масштабов объема производства.
Основу всякого нетривиального производства составляет множество участков U = Ц;/ = 1 р\\, на каждом из которых в общем случае предусмотрена возможность выполнения ряда операций 0,. = .;у = 1,у (тах, предусматривающих поэтапное преобразование исходного материального ресурса в конечный продукт. Полное множество всех операций 0 = ()0, (2.22) характеризует технологические возможности производства.
Для экономического анализа технологических процессов на предприятии (фирме) на множестве в необходимо построить систему затратных функций {Qij(C);$ij e#j, где С - совокупность всех издержек в денежном выражении, неизбежных для выполнения операций StJ в объеме Q;J на /-м участке. Эту процедуру можно включить первой в блок процедур В] построения производственных функций технологических процессов - в„ .
Содержательно отдельные операции на различных участках производства могут совпадать. С одной стороны, это свидетельствует об определенной функциональной избыточности средств производства предприятия, допускающей неоднозначность или многовариантность построения на нем эквивалентных технологических процессов. С другой стороны, возникает необходимость введения в функциональные модели абстрактного множества операций 0 = (9m;m = l,#j, которые на определенном этапе моделирования позволяют абстрагироваться от участков, где они могли быть рекомендованы к выполнению. Связь между множествами 9 и 6 устанавливается соответствием G:0- 0, (2.23) причем, ввиду функциональной неизбыточности системы операций 0 \9\ \в\, (2.24) являющимся гомоморфизмом.
Для функционально избыточного производства отношение неравенства (2.24) становится строгим И 0- (2-25)
Поэтому очевидны следующие отношения: условие функциональной полноты производственного участка 0,=0(0,), (2.26) условие функциональной полноты производства в целом 9=()0(0,) (2.27) и, если имеет место неравенство (2.25), Ы Ш С2-28) Обозначим однопродуктовое производство, выполняемое по схеме / , словом в языке Г с 0 . Подъязык Г ограничивает множество входящих в него слов требованием физической и технологической реализуемости. Другими словами, I- - кортеж (9Щ,$Щ,...,&„ )операций, допускающий повторения. Заданный технологический процесс реализован посредством распределения абстрактных операций по участкам в варианте схемы 1{, являющейся словом в языке La9" с алфавитом 9 , при условии выполнения установленного ранее гомоморфизма (2.23), т. е. l-4=G{l4). (2.29)
Эту процедуру, обозначенную в2], включим первой в блок процедур построения технологических процессов В2 на предоставленных средствах производства. Тогда, имея в распоряжении результаты блока в,, (множество затратных функций 2д{С),Эу ав\ участков производства) попытаемся построить производственную функцию Q4(K) по фактору издержек (инвестиционного капитала) Х = С. Эта процедура вп займет второе место в блоке алгоритмов построения производственных функций технологических процессов.
Далее найдем максимально достижимое значение Q {K3) конечного продукта , характеризующее потенциальные возможности данного производства относительно , т.е. точку Кг = Х3, обозначающую конец третьей - начало четвертой стадии производства. Данную процедуру включим первой в третий (заключительный) блок В} инструментальных средств исследования инвестиционных моделей производственных функций -в31.
На рис. 2.3 представлена модель функциональной инвестиционной производственной функции, позволяющая определить достижимые масштабы од-нопродуктового производства.
Построение производственных функций по фактору инвестиционного капитала
На начальном этапе исследования предлагается рассмотреть однопродук-товое производство, обозначив продукты Q4 и приняв, что технологические вопросы предприятия определенным образом решены на абстрактном уровне смесью /f, являющейся словом языка в в алфавите в = (Зт;т = 1,М},М = Щ, 1{=(ЛмЇЇг,-,ЇЇт,- ЇЇт) (3.59) и формально описывающей технологическую схему производства с общим числом технологических операций (длиной цепочки 14) м = 2Ж- (3.60) т=\ На предметном уровне, благодаря гомоморфизму (2.23) и с учетом отношений (2.22), (2.24)-(2.28), реализуется отображение (2.29), предоставляющее смесь 14 как слово языка в в алфавите 9 = щ\і = \,p\,j = І,; ") h = Ш\ Піг - Щ -Лц )\i = lp\)- (3.61)
Многовариантность выражения (3.61) в связи с возможной функциональной избыточностью производства рассматривается в следующем разделе при разработке блока процедур построения технологических процессов.
Понятно, что должно выполняться требование равной длины обеих цепочек =М=Е&,. (3-62) t=\ /=i а также полноты их компонент - мощностей всюду определенных отображений для І(-- ЇЇт.т = Ш, (3.63) имеет место 1?\ = Пт,т = Щ (3.64)
Поскольку распределение работ по участкам имеет вид h = V = (ЯпЛт—Чи %г ); = Щ\ (3.65) то согласно методике предыдущего подраздела можно определить затратные функции всех участков производства CH(QHi),i = l,p\, и затем общую долю производства данного продукта как функцию затрат м сг(б4) = с ДЄ«) (3.66) ;=1 обратная функция которой есть производственная функция по продукту , если сменить обозначение С на К, что означает переход к инвестиционному ресурсу: Qt{K). Для основного продукта в ассортименте 5 = ( ,, ,..., ,..., ) (3.67) распределение работ по производственным участкам примет вид что по любой из двух предложенных методик приводит к построению затратных функций участков С2/(бЕ) и итоговому результату СнШ = сЕ,Ш, (3.69) /=1 который после перестановки системы координат и замены С = становится производственной функцией предприятия по основному продукту в ассортименте.
Если смесь (ассортимент) Н меняется ступенчато во времени, либо после изготовления основного продукта в определенном объеме QEO QB QSI, з„. QW QB Q ., (3 70) то задача построения производственной функции декомпозируется на N более простых известных процедур с исходными данными =Я, =( - -)))(-.1 ,-..)5/-1 1 = = {tf, = (&-& „-„ Х-, С ,-.); =ЇЙ} с последующим использованием итерационной формулы типа (3.58) (6.) = +( ( )- .,(6,)) + (3.72) при наличии всех производственных функций с фиксированным ассортиментом Sn,n = l,N; либо обстоятельство изменчивости ассортимента Н(л) учитывается и передается на участки для построения функций затрат CHM(QHM) переменного ассортимента с последующим простым суммированием (&.,) = IC,jW(0WiW) (3.74) ;=i и обращением результата в искомую функцию ?3(И)(С3(П)).
Стандартная процедура вп построения производственной функции по фактору издержек (затрат) - инвестиционного капитала К представлена на рис. 3.9. Она хорошо «стыкуется» со стандартной процедурой построения функции затрат произвольного производственного участка ви, но и для решения задач имитационного моделирования производственно-экономической деятельности предприятия (фирмы) требует задания общих ресурсов, варианта их распределения по участкам и необходимой динамики выпуска основного продукта в ассортименте. Часть этих вопросов можно решить с помощью использования второго блока процедур построения технологических процессов, разработанных в следующем разделе.
Построение методических основ индуктивного конструирования перспективных инвестиционных процессов на предприятии
Исследование инвестиционной привлекательности промышленного предприятия в качестве исходной позиции должно использовать результаты анализа возможностей расширения производства до его модернизации. Параметры производственной функции на момент анализа могут существенно отличаться от желаемых значений. Эту информацию следует использовать для обоснования состава производственных участков, подлежащих инновационному изменению и содержания этих изменений, проявляющегося в характеристике затратных функций экономических факторов, аддитивно входящих в индуктивную производственную функцию. Таким образом, возникает многовариантная задача преобразования (конструирования) производственной функции промышленного предприятия, решения которой принимают смысл формальных требований к эффективности модификаций (инноваций) одного или нескольких производственных участков, ориентированных на целенаправленное изменение их затратных функций, не касаясь способа или даже самой реализуемости проектов, переадресовывая эту сторону проблемы на соответствующих специалистов в конкурсном порядке.
Качественно различимые ситуации, проявляющиеся по результатам пре-динвестиционного анализа и формулирующие задачи конструирования производственных ситуаций, можно перечислить посредством перебора основных существенных для них параметров производственной функции (рис. 4.1):
Цена единицы ассортимента PQ имеет размерность [руб.] и при необходимости обращает производственную функцию в денежное выражение, а также служит границей рентабельности производства на оси предельных инвестиций.
Цена инвестиционного ресурса Рх измеряется в относительных единицах, обозначающих, во сколько раз возрастаемый инвестиционный капитал по объему превышает предоставляемый для инвестиционных целей, и может служить границей рентабельности производства на оси предельной производительности.
Индикаторами исчерпания рентабельности производства могут служить универсальные признаки: цена единицы ассортимента PQ, отнесенная к цене
ресурса, как при беспроцентных инвестициях цена на продукт виртуально уменьшается в Р, раз, чтобы быть сопоставимой с реальным объемом инвестиций, размерность [руб.]. Цена инвестиционного ресурса PJPQ, отнесенная к цене продукта PQ, как количество продукта виртуально продаваемое на рубль, увеличенное в , раз ввиду фактически возрастающих затрат в момент возврата инвестиционного капитала, размерность [1/руб.].
Предельная производительность dQ/dl означает количество продукта, приходящегося на рубль затрат инвестиционного капитала, и должна быть больше количества продукта, передаваемого за тот же рубль, размерность [1/руб.].
Величина dl/dQ обратной предельной производительности обозначает размер инвестиционных затрат на производство единицы основного продукта и не может быть больше величины PQI Рх, т.е. его цены виртуально скорректированной под инвестиционный процент. Поскольку затратные функции строятся методом имитационного моделирования наращивания производства Q:=Q + \, то в дифференциалах (Д = 1) значение производной AI/AQ имеет смысл приращения инвестиций AI, размерность [руб.], точнее [руб./1]. Условия (4.3), (4.4) свидетельствуют о существовании области допустимых значений производственной функции в оптимальной точке, определяющей параметры расширенного производства, с границей Q(t): Єз(І) = ЗтшІР,/Ре, (4.5) Qr(l) = rminl/PQ, (4.6) 6(0 = Я, (4.7) k = mw{3 PJPQ,rmJPQ). (4.8)
Тогда полный набор требований к желаемым значениям параметров производственной функции QM{1), сосредотачивающих в себе понятие инвестиционной привлекательности проекта составят следующие отношения. 1. Непустой интервал рентабельности расширенного производства tl.Cj 0 (4.9) 2. Принадлежность оптимальной точки расширения производства интер валу рентабельности (4.9) ЦЯ СЛ (4.10)
3. Нахождение оптимальной точки производственной функции в области допустимых значений (4.7), (4.8) 6 2( ,) = , (4.П)
Приведение прединвестиционной индуктивной производственной функции к заданным требованиям (4.9)-(4.11) посредством переложения этих требований на аддитивные составляющие совокупной затратной функции будем называть ее индуктивным конструированием.
Рассмотрим ряд складывающихся при этом типичных ситуаций. А. Прединвестиционная производственная функция имеет оптимальное решение (4.1), (4.2), но не удовлетворяющее (рис. 4.2) условию (4.11):
