Введение к работе
Актуальность темы исследования. В новых условиях хозяйствования остро встает проблема создания общенациональной системы научно-технического и экономического прогнозирования, включающей прогнозы на всех уровнях управления, от предприятия до всего народного хозяйства.
Экономика с централизованным планированием ключевых направлений развития на макроуровне и зкономическими методами регулирования предполагает повыпение надежности и эффективности прогнозирования, которое превращается в необходимый этап регулирующей деятельности и долано удовлетворять новым требованиям.
Каждый экономический процесс формируется в результате взаимодействия множества факторов, влияние которых в большинстве случаев носит вероятностный характер. Практика кесткого планового регулирования экономики фактически исходила иа представления о их почти строгой детерминированности.
В динамике многих экономических показателей развития народного хозяйства наблюдаются мощные флуктуации относительно основной тенденции (тренда). В таких случаях прогнозирование экстраполяцией тренда неэффективно, необходимо применение методов измере~ ния степени неравномерности развития процессов, проявляющейся на фоне основной тенденции.
Больеой научный вклад а теорию и практику исследований циклического харакгэра экономических процессов внесли Н.Д. Кондратьев, СМ. Меньшкоз, СП. Лукуционек, Ю.А. Чижов, А.И. Анчиекин, Ю.В. Ячовец, А.Н. Цигичко, J1.M. Григорьев, А. П. Ермилов, П.Н. Тесля и др.
В новых условиях резко псБыиавтся требования к используемому математическому аппарату и встают задачи его совершенствования. Наряду с другими методами, существенная роль отводится зконсыи-ко-статистическим.
Среди советских ученых, в работах которых получили развитие как математический аппарат, так и его использование с целью исследования и прогноєиревачия временных рядов, следует отметить А.Н. Колмогорова, Хинчина, И.Г. Яурбенко, И.А. Шрагиыоза, Ю.А. Розанова, Е. М. Четыркина, Ю.П. Лукашина, С. А. Айзагана, Н.Е. Коб-
ринского, В.И. Кузьмина, Л.А. Клименко, А.А. Френкеля, Г.С. Киль-дьопева, М.М. Юзбашева и др. Ценность их работ особенно велика npvt исследовании процессов, имеющих характер случайных колебаний.
Решение обдай проблемы ретроспективного анализа и прогноза стохастических процессов лежит в исследовании соотношения детерминированности и случайности в структуре хозяйственных процессов и форм их проявления. Моделирование хозяйственной и научно - технической деятельности тесно связано с исследованиями динамики изучаемых факторов на предпрогнозноы периоде, длина которых по объективным причинам не превышает 20-30 лет, в связи с чем возникает ряд частных проблем, связанных с использованием теории временных рядоз для экономических процессов.
Первым этапом в предпрогнозных исследованиях яепяєтся игу-чение динамики отдельных рассматриваемых процессов с целью выявления закономерностей их развития, более глубокого понимания причинного комплекса их формирования, необходимого для оценки реальных взаимосвязей с другими процессами.
Данная работа направлена на восполнение пробелов в разработке методов моделирования и прогнозирования экономических процессов с учетом цикличностей, позволяйся получать альтернативные прогнозы, предсказывающие изменения в тенденции развития.
Цель и задачи исследования. Цель диссертации состоит в совершенствовании методологии статистического исследования и создании методики прогнозирования циклического характера развития показателей эконошки СССР. В соответствии с поставленной целью необходимо было решить следующие задачи:
- выявление циклического характера развития экономики з ус
ловиях централизованного управления к лестного плакирозанкя про-
изводстаа;
адаптация методов спектрального к кросс-спектралького анализа к исследований эконо!з<чйской динамики на коротких времэнкьк интерзалах;
исследование циклической в широком смысле динедаки коротких временных радев на основе спектрачьксго анализа;
- использование спектральной техники в целях идэнтификации
групп производств с однородной динадакой;
- разработка способа построения модели, воепрскзеодящгЗ по-
воротные точки развития, появление которых не случайно, и получение прогноза, представляющего альтернативу прогнозам как трендо-еым, так и полученкным на зконометрических моделях.
- анализ, моделирование и прогнозирование развития макропо-казателей экономики СССР на период 1S86- 1994 гг. о учетом цикличности в динамике процессов.
Из ник к общеметодическим относятся следующие задачи:
- обоснование правомерности использования непараметричес
кого способа исследования коротких временных рядов с точки зрения
точности и надежности оценок;
- определение влияния на динамику процесса и его спект
ральные оценки способов фильтрации в случае коротких рядов;
- разработка методики построения циклической модели сто
хастического процесса на основе синтеза спектрального, регресси
онного анализов и анализа графиков; сравнение возможностей и ре
зультатов предлагаемой модели с ранее известными;
- изучение вопросов использования функции спектральной плотности для оценивания степени нестационарности процесса, и применения ее в качестве гшструмента для исследования зависимостей з отклонениях регрессий от фактических значений показателя, а также применения оценок функции спектральной плотности как критерия для проверки правильности включения s модель циклической составляющей, оценка которой была получена предварительным спектральным анализом.
Объектом исследований является экономика на народнохозяйственном уровне, рассматриваемая в лослевенный период. В работе используются натуральные показатели производства продукции в СССР за период 1956 - 1985 гг., а также основные макропоказатели развития экономики страны за период 1965- 1985 гг. Исходная статистика получена из справочников "Народное хозяйство СССР" за І95Г-1984 гг. Данные были подготовлены с участием автора сотрудниками отдела темпов и пропорций промышленного производства ЙЗиОПП СО АН СССР СВ. Казанцевым и Э.В. Балицкой.
Методологической __ основой исследований послуаили труды К.Маркса, а также работы советских экономистов по вопросам избранной темы. В исследованиях применены статистические методы анализа: корреляционный, регрессионный, спектральный и кросс-спэкт-
ральный; испогьвовалаоь сплейновая аппроксимация и моделирование стохастических процессов по методу Бокса и Дженкинса.
Научная новизна. Основной научный результат, полученный в диссертации, состоит в совершенствовании методологии исследования колебаний экономических показателей, взятых за короткий период времени, и ее применении для анализа динамики и прогнозирования экономических показателей в СССР:
- разработана методика использования спектральных оценок
для исследования циклической динамики отдельных процессов, предс
тавленных короткими временными рядами и исследована их надеж
ность;
исследована зависимость оценок функции спектральной плотности от циклических параметров процесса для одномерного и двухмерного случаев;
предложен новый подход к моделированию циклической динамики отдельных процессов, основанный на использовании оценок спектрального анализа для воспроизведения флуктуации, близких к периодическим, позволяющий исследовать и учитывать цикличности s развитии процесса в ретроспективе, воспроизводить с высокой точностью динамику процесса в имитационном режиме и получать прогнозы, предсказывающие точки перелома в развитии;
определено место предложенной в работе модели в системе методов и-моделей исследования циклической динамики;
впервые спектральный анализ применен для группировок однородных циклических процессов; дан системный спектральный ена-лиа большого количества показателей выпуска продукции в натуральном измерении;
- предложены новые области применения функции спектральной
плотности: для оценивания нестационарности процесса и роли тренда
в формировании дисперсии; для исследования зависимости значений
ошибок регрессионных уравнений, позволяющего провести более тон
кий анализ автокорреляции между уровнями ряда нежели критерий
Дарбина-Уотсона.
Автор рассматривает и защищает следующие основные положения:,
- Мэдифицированную методику спектрального анализа как эффективного непараметрического метода исследования циклической дина-
мики коротких временных рядов.
Новый подход к моделированию и прогнозированию циклической динамики процессов, представленных короткими временными рядами.
{использование функции спектральной плотности:
для анализа нестационарности процесса и оценки роли тренда в формировании дисперсии; при построении регрессионных уравнений для анализа зависимости в отклонениях, неучтенных правой частью уравнений;
- Результаты анализа динамики выпуска продукции в СССР на
примере 130 показателей, взятых за период с 1956 по 1985 гг.
Результаты исследования, моделирования и прогнозирования макропоказателей развития экономики СССР на базе 1965-1985 гг. Ex-post (198Є-1989 гг.) и ex-ante С1990-1994 гг.) прогнозы.
Результаты исследования, моделирования и прогнозирования показателя добычи угля в стране на базе 1965 - 1987 гг.
Практическая ценность работы состоит з том, что применение предложенного - методического подхода к анализу динамики и моделированию позволяют выявить скрытые за обвей тенденцией развития механизмы формирования процесса, оценить степень их воздействия, воспроизвести их влияние на процесс в перспективе, и тем самым предсказать возможную циклическую динамику анализируемсго показателя. Методика также полезна при создании больших эконометричес-ких моделей, охватывающих целые блоки экономических показателей. Область применения разработанной методики статистического исследования стохастических нестационарных коротких временных рядов распространяется на все области науки, где необходимы исследования структури процессов , их моделирование и прогноз.
Реализация результатов исследования. Разработанная в диссертации методика исследования циклической динамики экономических прсцессоз на основе спектрального аппарата и метод моделирования и прогнозирования колебательных процессов, а текло результаты расчетов использованы:
- в сводном отделе научно-технического прогнозирования Госплана СССР, куда переданы в виде отчета "Использование спектрального аппарата для анализа производства важнейших видов продукции в СССР П95б-1985гг)"; в виде материалов в научном докладе "Информационнее обеспечэние общесоюзных научно-технических программ.
Предложения по целевому планированию.'Ч в виде материалов в научном докладе "Проблемы повышения действенности народно-хозяйственного планирования НТП".
- для типизации периодического производственного процесса с целью выбора экономически выгодных параметров производственного процесса на предприятии микробиологической промышленности.(завод медицинских препаратов, г. Новосибирск)
Разработанный комплекс программ, реализующий предлагаемый подход оценивания и моделирования циклической динамики включен н созданный в Институте экономики и ОПП комплекс программ "КОПРА- II" (КОМАР) по ретроспективному анализу и Еыесте с методикой и инструктивными материалами используется государственным научно-исследовательским и проектным институтом нефтяной и газовой промышленности имени В.И.Муравленко (ГИПРОТШЕННЕФГЕГАЗ); ЦЭНИИ при Госплаке РОХСР; в разработках Института зкономики и ОПП СО АК СССР и учебном процессе в Новосибирском государственном университете.
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались на семинарах в 1981 и 1982 гг., проводимых совместно ИЗ и ОПП СО АН СССР и Ж АН УССР им. Глушкова. на Всесоюзной научной конференции "Проблемы макрсококометрическога моделирования" в 1884". е г.Одесса., на Первом Всемирном Конгрессе Общества математической статистики и теории вероятностей им. Бернулли в 1985 г. в г. Ташкенте, на семинаре по статистическим методам в экономических исследованиях в VB и ОПП СО АН СССР, и семинаре "Асимптотические методы и статистический анализ теории случайных процессов и полей" в МГУ в 198?г.
В 1983 году результаты исследований были представлены в докладе "Исследозаниз динамики экономических (коротких) временных рядов" на школе-семинаре "Статистический анализ временны:-: рядов" ( Институт кибернетики АН ЗХР и СКВ ВТ ИК АН ЗССР) г. Таллинн, е 1290 г. на Всесоюзной междисциплинарной дискуссии "Циклы и прогноз" (Академия народного хозяйства при Совете Министров СССР) в г. Москве.
За разработку методов измерения и моделирования циклического развития науки и техники во взаимосвязи с социальными, экономическими и экологическими процессами для повышения обоснованности
долгосрочных прогнозов и выбора приоритетных направлений научно-технического прогресса на народнохозяйственном уровне по итогам Всесоюзного іюнкурса, объявленного постановлением ГКНТ СССР от 9 мая 1989 года N 348, автору била присуждена вторая премия. [Бюллетень всесоюзного общества "Знание",N 7-8,1990г.З
По теме диссертации автором опубликовано самостоятельно и в соавторстве 9 работ общим объемом свыше 11 п. л.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глаз, заключения, приложения и списка литературы. Общий объем 176 страниц, включая 169 страниц основного текста и 21 рисунок, 4 таблицы.
