Введение к работе
Актуальность исследования. Задачи принятия управленческих решений в современных организациях характеризуются многофакторностью условий и нелинейной связью принимаемых решений с получаемыми результатами. Более того, необходимым условием успеха в решении данных задач является наличие высокой квалификации и большого опыта у лица, принимающего решение. В этой связи исследования (к которым также относится данное диссертационное исследование), направленные на повышение качества принятия подобных решений за счет более эффективного применения систем поддержки принятия управленческих решений (далее - СППУР) в процессе их выработки, весьма актуальны.
Особенно востребованы данные исследования для поддержки принятия управлеігческих решений в кредитной, финансово-банковской сфере. В данной сфере к многофакторности и нелинейности решаемых задач добавляется слабая степень структурированности исходной информации, а также сильное влияние «человеческого фактора» (как минимум, на такие ключевые решения, как решения по поводу кредитного риска, принимаемого на заёмщиков банка). Всё это влечёт необходимость учёта возможных отклонений в поведении экономических субъектов от рационального и затрудняет применение существующих СППУР, приспособленных больше к решению хорошо структурированных экономических задач в отсутствии явного влияния нерационального поведения субъектов экономики.
Кроме того, в настоящий момент в отечественной банковской практике не существует внедренных и зарекомендовавших себя моделей деятельности таких микроэкономических систем, как подразделение кредитной организации. Что также указывает на актуальность темы данного диссертациошюго исследования, связанной с созданием подобной модели для подразделения кредитной организации и повышением за счёт этого эффективности применения СППУР в масштабах такого подразделения.
Степень разработанности проблемы. Проблема моделирования слабоструктурированных задач, возникающих в деятельности микроэкономических
систем, в настоящее время слабо разработана как в отечественной, так и зарубежной научной литературе.
Данное обстоятельство является прямым следствием слабой разработанности более широкой научной проблемы: проблемы несовершенства экономической информации в микроэкономических системах. В большинстве современных научных исследований в сфере экономики и смежных дисциплинах в качестве подходов к решению данной проблемы созданы следующие модели. 1. Модели деятельности абстрактных экономических агентов (работы нобелевского лауреата по экономике Аумана Р). 2. Модели деятельности кредитной организации в целом как отдельной микроэкономической единицы (работы нобелевских лауреатов по экономике Стиглица Д.Ю., Спенса М., Акерлофа Дж.). 3. Модель контрагентов банка (например, заёмщиков), в рамках которой банк сам уже выступает в роли «чёрного ящика». Среди большого числа исследований в данной области можно выделить работы, связанные с анализом кредитоспособности заёмщиков коммерческого банка в условиях неполной информации. К этим работам, в частности, относятся работы отечественных учёных, Лаврушина О.И., Шеремета А.Д., Герасимовой Б.Б. и многих других. В то время как моделей, объясняющих ситуацию внутри кредитной организации, на «микроэкономическом уровне», не избегая сложностей, возникающих при моделировании слабоструктурированных задач, связанных с циркуляцией «несовершенной» экономической информации в микроэкономических системах, относительно мало, причём, не только отечественных, но и зарубежных.
Описание методологи построения Сі ШУР уровня подразделении организации широко освещено в англоязычной литературе. По особенностям данной методологии выпущены международные стандарты и действуют различные ассоциации. В частности, методология рассмотрена в трудах Друкера П., Каштана Р., Мак-Горна К. и других. В отечественной научной литературе данная методология представлена слабо (можно отметить работы Елиферова В.Г., Репина В.В.).
Общий тематический обзор применяемого для моделирования микроэкономических систем математического инструментария, а также методологических подходов к построению СППУР изложен в работах Голосова О.В.,
Дрогобыцкого И.П., Герасимова Б.И., Дякина В.Н. и ряда других отечественных авторов.
Классические экономико-математических инструменты для синтеза моделей взаимодействия микроэкономических субъектов, наиболее часто применяемые на практике, это - математическое программирование, сетевое планирование, теория игр и теория массового обслуживания. Эти инструменты к настоящему времени хорошо разработаны (наиболее известные и основополагающие работы в названных областях принадлежат Канторовичу Л.В., Данцигу Дж., Нейману Дж., Эрлангу А.К., Хинчину А.Я., Колмогорову А.Н. и др.). Вместе с тем, данные инструменты обладают существенным недостатком с точки зрения формализации рассматриваемого в данном исследовании объекта моделирования — это узкоспециализированные математические методы.
Современные неклассичсские подходы к моделировашпо взаимодействия микроэкономических агентов связаны (в англоязычной литературе) с теорией контрактов (Эрроу К.Дж. , Стиглиц Д.Ю., Акерлофа Дж. и др.), в отечественной литературе - с теорией активных систем (Бурков В.Н., Новиков Д.А. и др). Однако в силу отсутствия из-за своего специализированного характера возможности учёта ряда психофизиологических параметров микроэкономических субъектов, цаниые теории также обладают некоторыми недостатками, мешающими их активному применению в проводимом исследовании.
Для устранения указанного недостатка существующих подходов в диссертационном исследовании автора делается попытка учёта обнаруженных современной экономической теорией совместно с социальной психологией и психологической школой бихевиоризма особенностей и закономерностей человеческого «нерационального» поведения. Данные особенности описаны в трудах Тверски А., нобелевского лауреата по экономике Канемана Д., Вернона С, Арлингтона В. и других исследователей. Эта попытка базируется на применении теории нечетких множеств (основные положения данной теории разработаны в трудах Заде Л.А.) к моделированию такой микроэкономической системы как клиентское подразделение кредитной организации.
Цели и задачи исследования. Основная цель проводимого исследования -построение модели процесса обработки поступающих клиентских заявок сотрудниками подразделения. Данная модель позволяет повысить эффективность применения СППУР уровня подразделения в решении слабоструктурированных задач руководителем такого подразделения.
Для решения поставленной цели были выделены следующие задачи:
-
Анализ существующего математического инструментария в построении микроэкономических моделей организаций (в том числе кредитных организаций).
-
Выявление требований, предъявляемых концепцией системного подхода и концепцией СППУР к микроэкономическим моделям слабоструктурированных задач.
-
Определение критерия эффективности («целевой функции») для моделирования деятельности клиентского подразделения кредитной организации.
-
Построение по выбранному критерию эффективности информационной, дескриптивной и оптимизационной моделей обработки поступающих клиентских заявок сотрудниками подразделения кредитной организации.
-
Настройка полученной оптимизационной модели по данным из реальной системы и проверка её адекватности. Анализ чувствительности полученной модели на основе серии имитаций с различными комбинациями «входных» параметров и стратегий поведения моделируемых агентов.
-
Анализ перспективы внедрения построенной оптимизационной модели в СППУР уровня подразделения кредитной организации, а также получаемых в результате такого внедрения выгод для заинтересованных лиц (сотрудников, руководителя подразделения, всей организации и т.д.).
Объектом диссертационного исследования является микроэкономическая система - клиентское подразделение кредитной организации.
Предмет диссертационного исследования - процесс обработки клиентской заявки сотрудником клиентского подразделения кредитной организации (в том числе
этапы формирования затрат сотрудником в процессе обработки заявки клиента, а также параметры, влияющие на данный процесс, включая психофизиологические характеристики сотрудника в процессе обработки клиентской заявки).
Методологическая и теоретическая основа исследовании состоит из ряда методологических разработок и теоретических положений, изложенных в трудах отечественных и зарубежных авторов в следующих областях: неоинституциональная теория фирмы, теория нечётких множеств, теория и методы принятия решений, социальная психология, теория регламентации и управления бизнес-процессами в организации, агенто-ориентированнос экономико-математическое моделирование, системный анализ, теория вероятностей и математическая статистика, комбинаторика. Программно-технический комплекс для проведения имитаций по построенной оптимизационной модели реализован с использованием табличного процессора MS Excel и объектно-ориентированного языка программирования VBA.
В процессе проводимого диссертационного исследования применялись: методология системного анализа, социально-психологический метод включённого наблюдения, методы математического моделирования (поэтапной спецификации математической модели), имитационное моделирование (численный эксперимент).
Информационную базу исследования составлял следующий материал.
-
Научные источники в виде данных и сведений из книг, монографий, журнальных статей, научных докладов и материалов научных конференций и семинаров в областях теории нечётких множеств, теории и методологии СППУР, теории и методов принятия решений и социальной психологии, современной неоинспггуциональной микроэкономики (поведенческой экономики и экспериментальной экономики).
-
Результаты экспертных оценок (в ходе включённого наблюдения за деятельностью отдела одного из трёх крупнейших отечественных коммерческих банков), а также проведённых численных экспериментов на базе полученной оптимизационной модели.
Научная новизна исследования заключается в уточнении теоретических положений и совершенствовании методологической базы моделирования слабоструктурированных задач, возникающих в деятельности экономических субъектов уровня подразделения организации. Новыми являются следующие научные результаты:
-
Разработаны информационная, дескриптивная и оптимизационная модели обработки клиентских заявок сотрудником клиентского подразделения кредитной организации в результате проведения включённого наблюдения за деятельностью клиентского подразделения.
-
Введена классификация (на основе характера допускаемых сотрудниками ошибок) множества возможных ошибок, допускаемых в процессе деятельности сотрудников клиентского подразделения банка.
-
Разработаны дескриптивная и оптимизационная модели затрат на обработку заявки клиента сотрудником клиентского подразделения банка.
-
В сфере моделирования деятельности микроэкономических субъектов с применением нечеткой логики введены новые научные категории, а именно: «мощность нечёткого множества» и «нечёткое сочетание элементов значений лингвистической переменной». Эти категории развивают существующие представления в области применения математического аппарата нечёткой логики в экономико-математических моделях (математический инструментарий нечеткой логики и комбинаторики ранее практически не использовался совместно при моделировании деятельности микроэкономических субъектов).
-
Предложена математическая формализация вероятности сотрудника клиентского подразделения банка допустить ошибку в обработке клиентской заявки в зависимости от получаемой от руководителя подразделения мотивации.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость полученных научных результатов (отражённых в основных выводах и положениях диссертационной работы) заключается в том, что
они являются теоретической и методологической базой для дальнейших исследований
в области моделирования деятельности подразделений кредитной организации, а
также для моделирования слабоструктурированных задач в других
микроэкономических системах. Более широко, полученные научные результаты служат теоретической и методологической базой для дальнейшего исследования взаимосвязи эконометрики и экономико-математического моделирования с социальной психологией, для дальнейшего развития такого раздела экономической науки, как теория фирмы.
Практическая значимость полученных научных результатов выражается в том, что основные положения и выводы работы находят широкое практическое применение. А именно: разработанные микроэкономические математические модели могут быть использованы в качестве основы для построения «модельного блока» СППУР уровня клиентского подразделения в практике работы кредитных организаций. Эти модели позволят повысить эффективность принимаемых руководителями клиентских подразделений коммерческих банков управленческих решений в области минимизации операционного риска в деятельности сотрудников, что отразится на улучшении количественных . показателей эффективности деятельности подразделений. Конкретно, внедрение моделей позволит снизить затраты сотрудников подразделения на обработку клиентских заявок за счёт минимизации допускаемых ошибок и повысить производительность труда сотрудников за счёт их более рациональной загрузки с учётом ряда объективных психофизиологических параметров.
Разработки диссертационного исследования могут быть использованы в процессе преподавания дисциплин, затрагивающих области экономико-математического моделирования, а также связанных с теорией и методами принятия управленческих решений.
Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертационного исследования были апробированы в рамках следующих мероприятий: «круглый стол» для аспирантов по теме «Финансовые аспекты инновационного развития экономики России», проведешшй под научным
руководством д.э.н., проф. Л.Н. Красавиной (Финакадемия, 2009 г.); 16-я международная конференция «Математика. Компьютер. Образование» (РАН, г. Пущино, 2009 г.); международный семинар «Международная школа молодых исследователей. Летняя академия - 2009» по теме «Мировой финансовый кризис и его влияние на развитие финансовых систем» (Финакадемия, 2009 г.); 3-я международная ежегодная конференция «Современные подходы к исследованию и моделированию в экономике, финансах и бизнесе» (Санкт-Петербургский экономико-математический институт РАН, факультет экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009 г.).
Диссертационная работа связана с научно-исследовательскими работами, проведёнными в Финансовом университете в рамках комплексной темы «Пути развития финансово-экономического сектора России» по подтеме «Развитие математических инструментов исследования финансово-экономических процессов».
Разработанная в диссертационном исследовании экономико-математическая модель затрат на обработку клиентских заявок сотрудником подразделения кредитной организации внедрена в практику работы Службы структурирования сделок Первого корпоративного блока ОАО Банка ВТБ.
Материалы диссертации используются кафедрой «Математическое моделирование экономических процессов» ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» в преподавании учебной дисциплины «Экономико-математическое моделирование».
Применение результатов исследования подтверждено соответствующими документами.
Публикации. Основные положения диссертации изложены в 4 статьях общим объёмом 1,8 п.л. (авторский объем 1,8 п.л.). Три статьи опубликованы в изданиях, определённых ВАК, общим объемом 1,59 п.л. (авторский объем 1,59 п.л.).
Объем и структура диссертации. Цели и задачи исследования определили структуру диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 3-х глав, заключения, списка литературы и приложений. Исследование изложено на 125
страницах, иллюстрировано 2 таблицами, 6 графиками. Список литературы включает
55 наименований.
