Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Развитие рынка информационных услуг в России 9
1.1. Пути совершенствования методов информационного обслуживания и инвестирования в информационные технологии 9
1.2. Анализ тенденций в развитии современных информационных технологий 20
1.3. Требования к экономико-математическим методам и моделям инвестиционных процессов 30
Выводы по 1 главе 37
Глава 2. Методы решения задач инвестирования средств в информационную индустрию 39
2.1. Критерий эффективности инвестиций 39
2.2. Применение динамического программирования для задач выбора инвестиционных программ 46
2.3. Задачи экспертного и рейтингового оценивания инвестиционных программ 54
2.4. Разработка структуры компьютерной сети на основе кластерного анализа 70
Выводы по 2 главе 76
Глава 3. Технология реализации инвестиционных программ 78
3.1. Задачи модификации существующих информационных систем 78
3.2. Управление инвестиционными проектами 91
3.3. Программная поддержка для задач выбора инвестиционных проектов 99
Выводы по 3 главе 111
Заключение 113
Литература 116
- Пути совершенствования методов информационного обслуживания и инвестирования в информационные технологии
- Критерий эффективности инвестиций
- Задачи модификации существующих информационных систем
Введение к работе
Актуальность темы
История мирового рынка информационных технологий насчитывает всего несколько десятилетий, тем не менее, этот рынок стал важным экономическим фактором в мировой экономике. Программное обеспечение (ПО) является наиболее гибким и мобильным элементом информационных технологий, а рынок программного обеспечения играет роль механизма отбора и быстрого распространения мировых достижений в области информационных технологий,
Развитый рынок информационных технологий характеризуется развитой инфраструктурой, пропорциональным развитием составляющих его областей и компонент, в частности, должна быть развита информационная поддержка бизнеса. Специфическим для рынка информационных технологий критерием развитости рынка является соотношение между расходами на закупку различного рода специальной аппаратуры и ПО. В настоящее время в странах с развитым рынком стоимость установленного на персональном компьютере (ПК) ПО примерно в два раза превышает стоимость оборудования.
Состояние российского рынка информационных технологий до недавнего времени в значительной мере препятствовало развитию собственной информационной индустрии, сдерживало инициативу российских разработчиков программ для ПК. Со времени вступления в силу "Закона о правовой охране программ для ЭВМ и баз данных" (20 октября 1992 года), ситуация на внутреннем рынке ПО несколько изменилась. Для многих пользователей теперь стало важно иметь установленные на компьютере легальные продукты. И хотя подлинно радикальных перемен лока не произошло, общественное мнение по отношению к нелегальному распространению проіттмм постепенно меняется.
С января 1994 года закон о правовой охране программ и баз данных в полном объеме вступил в силу. Однако, вопрос о гарантиях выполнения закона, о механизме контроля его выполнения остается открытым. По аналогии с существующей практикой, сложившейся в развитых странах, такие функции контроля может взять на себя общественная организация, объединяющая производителей ПО. В России это, например, уже образовавшаяся Ассоциация производителей программных продуктов (АППП), объединяющая более 100 фирм, и провозгласившая одной из основных своих задач борьбу с нелицензионным копированием.
Сделаны первые шаги в области законодательного и методического обеспечения в области развития современных информационных технологий и совершенствования процессов инвестирования средств в информационные технологии. Приняты законы «Об инвестиционной деятельности» и «Об информации, информатизации и защите информации», а также Методические рекомендации по оценке инвестиционных проектов и их отбору для финансирования (31 марта 1994 г.). Ожидается новая версия этих методических рекомендаций.
Инвестирование финансовых или иных ресурсов представляет собой один из наиболее важных аспектов деятельности любой динамически развивающейся коммерческой организации, которая заинтересована в долгосрочных перспективах устойчивого развития и создания благоприятной рыночной конъюнктуры для своих изделий и услут.
Инвестирование средств в информационные технологии позволяет решить целый ряд вопросов: обновление имеющейся технической базы информационных систем, наращивание объемов производственной деятельности в области информатики, освоение принципиально новых информационных технологий, укрепление позиций фирмы на рынке информационных услуг.
Выбор темы исследования обусловлен актуальностью задач моделирования процессов инвестирования средств в разработку новых информационных технологий, которая является одной из существенных экономических проблем при развитии многих реальных секторов экономики.
Хотя в настоящее время известны разработки по отдельным направлениям инвестирования в рамках обшей задачи финансового менеджмента, существует необходимость в исследовании экономико-математических методов, необходимых па различных стадиях реализации инвестиционных проектов для более объективного учета специфики инвестирования в информационные технологии, а также для прокедения отдельных видов практических работ по инвестированию.
Цель и задачи исследования.
Целью диссертационного исследования выступает создание теоретических и экспериментальных методов поддержки процессов принятия решений на различных стадиях реализации инвестиционных проектов, разработка практических вопросов применения этих методов в общем цикле мероприятий по управлению инвестициями в информационные технологии.
В соответствии с указанной целью в диссертации поставлены и решены следующие основные задачи: произведено исследование основных сегментов рынка информационных технологий и выделены перспективные направления его развития; рассмотрены и проанализированы все важнейшие составляющие процесса инвестирования средств, в частности, конкретные виды инвестиций в информационные технологии, осуществлен учет факторов риска, классификация инвестиционных проектов и критериев их оценки, компоненты разработки инвестиционной политики фирмы; - произведена классификация процедур принятия решений и экономико- математических моделей, сформулированы требования к моделям принятия решений для анализа эффективности инвестиционных проектов: предложен критерий оценки эффективности инвестиций в проект, рассчитанный на последовательные инвестиции в произвольные моменты времени с учетом того, что предшествующие затраты еще не окупились: - разработана модель распределения финансовых ресурсов по нескольким независимым инвестиционным проектам, основанная на принципах динамического программирования и максимизирующая ожидаемую прибыль от фиксированного объема капиталовложений; - предложен метод выбора управленческих решений на основе анализа системы предпочтений руководителей инвестиционного проекта, учитывающий факторы неполноты требуемой информации и согласованности системы предпочтений; рассмотрена одна из принципиальных инвестиционных задач в области информационных технологий - развитие структуры вычислительной сети - и предложен метод ее решения, основанный на принципах кластерного анализа; предложены методы модификации информационной системы, позволяющие снизить потребность в инвестиционных ресурсах при совершенствовании существующих информационных технологий.
Объектом исследования являются процессы инвестирования финансовых и иных ресурсов в разработку и модификацию новых информационных технологий.
Методика исследования.
Методологическую основу проведенного исследования составили работы отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области экономики, финансового менеджмента, разработки и сопровождения информационных систем. исследования операций и динамического программирования, а также математической статистики.
При работе над диссертацией использовались методы финансовой математики, исследования операций, высшей алгебры, теории матриц и графов.
Научная новизна.
В диссертации дано новое решение актуальной экономической задачи разработки методов обоснования и реализации инвестиционных проектов в области информационных, технологий.
Разработана классификация основных компонент, параметров и критериев для процессов инвестирования в информационные технологии.
Предложен и теоретически обоснован критерий оценки экономической эффективности инвестиционного проекта, рассчитанный на ситуацию, когда предшествующие капиталовложения еще не окупились.
Обосновано построение и практическая реализация модели динамического программирования для выбора оптимального портфеля инвестиций.
Сформулированы матричная и графовая модель выбора инвестиционных проектов на основе оценок экспертов при наличии неполной информации о проектах.
Разработаны и апробированы методы и алгоритмы, реализующие выбор инвестиционных решений на основе анализа системы предпочтений руководителей и экспертов, позволяющие работать с неполной информацией.
Практическая ценность, реализация и апробация.
Полученные в диссертации результаты имеют значимость для теоретического обоснования и практического решения актуальной экономической задачи инвестирования средств в новые информационные технологии.
Полученные научные результаты вошли составной частью в научно-техническую программу Министерства общего и профессионального образования Российской федерации «Университеты России» по теме «Моделирование и оценка процессов информатизации управления в микроэкономике на региональном уровне.»
Результаты проведенного исследования использованы при анализе и обосновании ряда инвестиционных программ в международной инвестиционной компании «Эрмитаж Капитал Менеджмент».
Результаты диссертации нашли применение в учебном процессе, прежде всего в дисциплине «Информационный бизнес и консалтинг».
В первой _главе излагаются основные аспекты анализа рынка информационных услуг и информационных технологий, текущего состояния и перспектив развития рынка, роль инвестиций в создании новых компьютерных технологий. Рассмотрены факторы, влияющие на экономику предприятий, связанных с эксплуатацией вычислительной техники, программного и информационного обеспечения.
Проанализированы достоинства и недостатки достигнутого уровня развития информационного бизнеса, Классифицированы основные виды инвестиций в информационные технологии. Изучены основные направления инвестиционной политики фирм и методы администрирования при рассмотрении конкретных инвестиционных проектов. Представлены основные группы критериев экономической эффективности инвестиционных проектов.
Сформулированы три принципиальных аспекта новой информационной технологии - напичиє глобальных компьютерных сетей, технология искусственного интеллекта, технология мультимедиа. Указаны цели совершенствования информационных технологий - приблизить пользователя к вычислительным и информационным ресурсам; обеспечить простоту общения пользователя с ЭВМ; сократить время, исчисляемое от возникновения информации до ее потребления; обеспечить минимальное участие человека в осуществлении всех этапов информационного цикла.
Рассмотрены классы экономико-математических методов, которые целесообразно применять в задачах инвестирования.
Во второй главе предложен критерий оценки экономической эффективности инвестиционного проекта, учитывающий ситуацию, когда ранее произведенные затраты еще не окупились. Разработана и обоснована сфера применения экономико-математической модели, максимизирующей прибыль от ограниченного по денежным средствам процесса инвестирования в несколько независимых инвестиционных проектов Предлагаемая модель основана на методах динамического программирования.
Сформулирована задача оценки системы предпочтений руководителя или эксперта относительно множества имеющихся инвестиционных проектов. В качестве метода решения указанной задачи предложены матричный и графоаналитический подходы. Рассмотрены принципиальные усовершенствования для случаев с неполной исходной информацией о предпочтениях руководителя и слабой согласованности системы предпочтений в целом. Предложены специальные методы установления согласованности системы предпочтений руководителя.
Исследована и решена одна из наиболее массовых задач при инвестировании средств в информационные технологии - разработка оптимальной структуры (топологии) вычислительной сети. Для ее решения предложен метод кластерного анализа.
В третьей главе продолжено рассмотрение и содержательный анализ типичных инвестиционных проектов в сфере информационных технологий на примере модификации экономических информационных систем.
Проанализированы важнейшие этапы жизненного цикла процесса инвестирования средств, произведено концептуальное моделирование данных и применяемых вычислительных методов, показаны сферы наиболее эффективного применения вычислительной техники на всех стадиях инвестирования. В завершение главы представлена архитектура экспертной системы, реализующая методы выбора наиболее целесообразных инвестиционных проектов па основе анализа системы предпочтений руководителя или эксперта, теоретически обоснованная во второй главе.
При написании диссертационной работы использовались материалы, которые отражены в списке литературы, включающем 113 наименований.
По теме диссертационного исследования опубликовано 4 работы общим объемом 1.6 п.л.
Пути совершенствования методов информационного обслуживания и инвестирования в информационные технологии
В связи с развитием рыночных отношений в России и необходимостью сокращения разрыва в технологическом отставании России от западных стран, весьма актуальным становится эффективное использование новых информационных технологий. Несмотря на падение ВНП, с 1991 по 1996 год продажи компьютерного оборудования возросли в 1.8 раза, офисного оборудования в 2.2 раза, аппаратуры передачи данных в 7.8 раза
С позиций системного подхода анализ российского рынка информационных технологий является сложнейшей задачей, требующей привлечения высококвалифицированных специалистов в области информатики, маркетинга, экономико-математических методов и разработки новых моделей, адекватных реальной ситуации. По некоторым оценкам [1], в условиях сегодняшней российской экономики переходного периода вообще невозможно создать модели достаточной сложности, которые к моменту завершения их создания в достаточной мере соответствовали бы реальной ситуации. В данном параграфе излагаются отдельные аспекты анализа рынка. касающиеся собственно информационных технологий, текущего состояния и перспектив развития рынка, роль инвестиций в создании новых технологий.
Практически любая сфера предпринимательства в своём развитии неразрывно связана с информационной поддержкой. Чем свежее, полнее и достовернее получаемая деловая информация, тем выше шансы на успех в бизнесе и тем крупнее сам бизнес. На информацию как на товар имеется устойчивый и устойчиво растущий спрос, и этот спрос порождает особую сферу приложения деловой активности - бизнес в сфере предоставления информационных услуг. В широком понимании бизнес информационных услуг включает в себя также поставки оборудования, программ, баз данных и знаний, а также вообще средств передачи - получения - обработки информации.
На экономику предприятий, деятельность которых связана с эксплуатацией вычислительной техники и программного обеспечения влияют несколько факторов[4,25,51]. Первый фактор связан с динамическими изменениями информационных потребностей в среде пользователей продуктов и услуг. В новых условиях пользователи экономно относятся к средствам, стараются рационально пользоваться услугами вычислительных центров. Второй — это массовое использование персональных компьютеров, которые существенным образом изменили структуру парка ЭВМ и программного обеспечения. Третий фактор — изменение формы собственности предприятий, что привело к изменению конъюнктуры на информационном рынке. Четвертый — зародившийся и развивающийся рынок программных продуктов и услуг, появившаяся конкуренция между произаодитслями, переключение предприятий с простой продажи вычислительной техники на разработку и распространение npoi-раммных продуктов.
На промесс становления рынка программных продуктов сдерживающее влияние оказывают следующие факторы:
1. Падение промышленного производства, инфляция, В связи с обострением экономической ситуации в России и в странах СНГ, западным производителям выгодно использовать дешёвую рабочую силу из этих стран. Поэтому ведущие фирмы -разработчики программного обеспечения активно используют трудовые ресурсы с достаточно высокими профессиональными навыками и технической компетенцией. Этому во многом способствует и тот факт, что в России имеются серьёзные разработки по проблемам искусственного интеллекта, экспертных систем и т.д. В то же время, из-за неблагоприятных инвестиционных условий западные производители неохотно идут на организацию производства аппаратных средств. Неблагоприятную ситуацию для российских инвесторов создают такие факторы, как высокая ставка кредитов и практически полное отсутствие бюджетного финансирования.
Критерий эффективности инвестиций
Для информационных технологий характерно, что эффект их применения возникает не только в результате совершенствования процессов обработки информации, но и в результате основной деятельности на экономическом объекте, применяющем новые информационные технологии.
К настоящему времени известно достаточно много подходов к расчету экономической эффективности обработки данных:
- подходы, связанные с определением экономической эффективности как от работы системы в целом, так и учитывающие новую разработку принципиальных компонент информационных технологий [5]
- подходы, определяющие экономическую эффективность в сфере обработки данных при внедрении отдельных экономических мероприятий [9]
- подходы, определяющие эффективность использования новой техники [26,102]
Во всех перечисленных методах в недостаточной степени учитывается то обстоятельство, что на момент внедрения новой информационной технологии ранее произведенные инвестиции, как правило, еще полностью не окупились. С целью учета этого недостатка был разработан новый подход, который описывается ниже.
Выше при сравнении критериев оценки инвестиций фактически были обоснованы преимущества чистого приведенного эффекта в группе дисконтированных оценок и срока окупаемости инвестиций в группе учетных оценок.
Существуют два серьезных аргумента в пользу выбора чистого приведенного эффекта
1) Он даст вероятную оценку прироста финансового потенциала в случае принятия проекта, что отвечает целям наращивания экономического потенциала компании.
2) Критерий обладает свойством аддитивности, что позволяет складывать значения чистого приведенного эффекта по различным инвестиционным проектам и использовать полученную величину для оптимизации инвестиционного портфеля.
В данном разделе экономическая эффективность от эксплуатации информационной технологии определяется для того случая, когда электронная обработка данных организационно обособлена и характеризуется прибылью, отделенной от прибыли остальных подразделений экономического объекта. Выделить прибыль от обработки данных представляется возможным, например, в том случае, если затраты на обработку данных устанавливаются как фиксированный процент от объема реализации продукции.
Предлагаемый подход [90] совмещает преимущества чистого приведенного эффекта и срока окупаемости инвестиций, но является по своей природе критерием из группы учетных оценок.
Стоимостные факторы обработки данных предлагается выражать через срок окупаемости инвестиций в информационные технологии за счет получаемого годового экономического эффекта. Такой критерий учитывает и экономию текущих затрат и приведенные к годовой размерности инвестиции. Формула срока окупаемости имеет вид где Т - срок окупаемости в годах, К - инвестиции в информационную технологию, ДР - прирост прибыли за год. Процесс окупаемости инвестиций выражается функцией условного эффекта.
Соотношение L(t) 0 соответствует периоду времени, когда инвестиции уже окупились.
Рассмотрим применение указанного критерия в случае проведения нескольких последовательных инвестиций.
Параметры, характеризующие первоначальные инвестиции, будем отмечать индексом 0. а аналогичные параметры первой последующей инвестиции - индексом 1.
Задачи модификации существующих информационных систем
Существует значительное число ситуаций, когда совершенствование информационной технологии выгодно основывать не на новой разработке, а на модификации существующей информационной системы. Возникающие здесь проблемы моделирования инвестиционных процессов нуждаются в самостоятельном исследовании.
С точки зрения эффективности инвестиций в модификацию существующих информационных систем необходимо отметить ряд положительных факторов
- модификация является мероприятием, которое требует значительно меньше финансовых, трудовых и иных ресурсов, и поэтому инвестиции быстро окупаются,
- модификация не прерывает стадии эксплуатации системы,
- модификация создает более благоприятные возможности для формирования портфеля инвестиций благодаря возможности реализации процесса модификации системы по частям,
- модификация отодвигает во времени момент морального старения системы и, соответственно, относит на более поздний срок необходимость крупномасштабных инвестиций в новый проект.
Процесс реформирования экономики ведет к динамичным изменениям в системе управления экономическими объектами. Среди факторов, вызывающих эти изменения, можно назвать изменение форм собственности предприятий, тенденции к децентрализации управления, необходимость проведения маркетинговых исследований и другие.
В этих условиях значительно меняются информационные потребности специалистов, принимающих управленческие решения. Информационные системы (ИС), которые создаются для обеспечения процессов принятия решений, в силу названных причин также нуждаются в модификации.
Термин "модификация ИС" охватывает широкий спектр мероприятий, связанных с пересмотром проектных решений в процессе эксплуатации ИС[55].
Важность исследования процессов модификации информационных систем (ИС) можно пояснить такими данными. Стоимостные затраты на модернизацию ИС достигают примерно трети объема эксплуатационных расходов, за год в ИС обычно меняется 10-40% первичных документов и 20-50% выходных документов. Экономическим объектам свойственны динамичность и развитие, что непосредственно влияет на состояние ИС. Поэтому на стадии эксплуатации ИС усиливаются факторы, доказывающие необходимость последующей модификации. Среди них:
- изменения на объекте управления и во внешней среде (дрейф параметров предметной области);
- изменение состава рабочей нагрузки вычислительной системы, замена оборудования, рост объема файлов;
- накопление опыта работы с ИС;
- обнаружение проектных ошибок.
Задачи модификации ИС обычно рассматриваются как неперспективные и нежелательные. Эта работа считается очень простой в сравнении с проектированием ИС, она ассоциируется с исправлением проектных ошибок, сделанных другими. Вместе с тем модернизируемая система обычно плохо документирована, попытки улучшения прикладных программ иногда кончаются ничем. В итоге довольно быстро наступает момент, когда интерес к системе теряется и начинается новая разработка. Однако планомерная модернизация БД и других компонент ИС позволяет поддерживать в требуемых границах ее эксплуатационные характеристики, отсрочить момент морального старения системы.
Методам разработки ИС традиционно уделяется преимущественное внимание. Большое количество исследований посвящено вопросам эффективного использования технического и программного обеспечения в процессе эксплуатации ИС. Однако для принятия обоснованных решений по модификации ИС, необходимы аналогичные исследования по таким компонентам, как база данных, предметная область, коллектив пользователей ИС.
В рамках проблематики модификации ИС вопросы модификации базы данных
(БД) занимают центральное место. Основные методы модификации базы данных реструктуризация и реорганизация БД. Использование информации из распределенных коммерческих баз данных, обмен информацией между ИС приводят к необходимости решать теоретические и практические проблемы конверсии баз данных из одного представления в другое.
